創富坊
獨家算法改良RSI成為最有效daytrade版本(Kalman RSI)｜提供Trading View及富途代碼｜麥振威
獨家算法改良RSI成為最有效daytrade版本(Kalman RSI)｜提供Trading View及富途代碼｜麥振威
Kalman Filter是一種用來估計「真實狀態」的數學算法，最初廣泛應用於導航、雷達、航空及工程控制系統，後來亦被引入金融市場，用來減少價格數據中的隨機雜訊。
對交易指標而言，最大的問題往往不是完全找不到趨勢，而是每一根K線都包含大量短期波動，例如突然出現的大單、買賣差價變化、消息引起的一分鐘急升急跌，以及市場在極短時間內大幅變動。 這些變化未必代表真正趨勢改變，但普通技術指標會把所有價格變化同樣納入計算，因而容易產生假突破、過早平倉或訊號反覆。Kalman Filter的作用，就是在真實市場價格與隱藏的趨勢價格之間作出動態估計，嘗試找出較接近市場實際方向的價格軌跡。
Kalman Filter的核心原理可理解為「預測、比較、修正」。算法首先根據上一個估計價格，預測目前的合理價格；然後把預測值與最新市場價格比較，計算兩者之間的誤差；最後根據市場數據的可信程度，決定應該接受多少最新價格變化。這個調整比例稱為Kalman Gain。若算法認為市場觀察值相對可靠，Kalman Gain便會較高，估計價格會更快跟隨最新價格；若算法認為目前價格包含較多雜訊，Kalman Gain便會降低，估計價格只會作出較小調整。
因此，Kalman Filter不是像固定週期平均線一樣，每次按照相同權重處理價格，而是會根據估計誤差與噪音設定，動態調整新數據的影響力。 我們將它簡化並融入技術指標中，最直接的方法是用Kalman價格取代原本公式中的close。例如這個Kalman RSI便會比普通的RSI更有效判斷市況變化。普通的RSI升至50以上代表趨勢轉強，相反，若跌至50以下代表趨勢轉弱，但很多時候在一個明顯趨勢中，RSI仍會在50附近反覆上落，這讓使用者更難判斷趨勢。
此外，普通的RSI升至70以上代表升勢十分之強，若跌至30以下代表跌勢十分之強，但很多時候普通的RSI升至70或跌至30後又會很快逆轉，這會讓使用者誤判走勢即將逆轉，但Kalman RSI 只要真正升至70或跌至30便會維持較長時間，讓使用者知道目前處於強勁的升浪或跌浪中。而且Kalman RSI與普通RSI升至70或跌至30的時間往往會不同，因為Kalman Filter的核心原理就是「預測、比較、修正」，這令Kalman RSI比普通RSI更準確。
