用Trading View寫Machine Learning算法(二)｜將簡單訊號變成實用策略｜Random Forest (隨機森林)｜動態計算訊號權重｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2025-03-11

用Trading View寫Machine Learning算法(二)｜將簡單訊號變成實用策略｜Random Forest (隨機森林)｜動態計算訊號權重｜麥振威 上一段影片已介紹了KNN算法，自己一直也強調有很多的演算法其實也適合用來設計交易策略。要學習AI、Machine Learning就要明白各種的演算法，這次介紹的Random Forest也是常用的演算法，若配合「權重投票」，可以寫成很多不同的策略。 雖然大部份人都會運用Python來寫Random Forest，但我們可用Trading View 的pine script，配合array的寫法，不斷「動態」去計自每個入市訊號的權重。 例如以下四個十分簡單的入市準則: 1)MACD的快線是否高於慢線? 股價是否上升/下跌? 2)Zero lag MACD的快線是否高於慢線? 股價是否上升/下跌? 3)RSI升穿或跌穿50? 股價是否上升/下跌? 4)ATR是否升穿或跌穿其SMA(10)? 股價是否上升/下跌? 例如MACD的快線升穿慢線，其後股價真的上升的話，這個訊號的的權重就會增加0.1，若果股價下跌，這個訊號的權重就減0.1，不斷「動態」咁去計算每個入市準則既權重，權重越高，之後再有訊號出現時，重要性就越高。用這種方法，一樣可以有Random Forest的效果，而且一些好簡單的入市準則，只要經過這個步驟來組合之後，效果都可以提升。 重點是用「動態」的方法去計算每個入市訊號的權重，只要學懂這種方法，過去大家想過很多的交易策略，都可以嘗試去改良。例如你同時運用了1分鐘圖、5分鐘圖、15分鐘圖、小時圖的訊號綜合一齊變成一個買入策略，但有時候1分鐘圖、5分鐘圖的訊號配合，股價便已上升，但有時候則確實要四個timeframe的訊號也配合才算準確，原因就是市場的波幅會不斷變化，透過「動態」的方式去計算毎個timeframe的訊號權重應多大，整個策略的效果就會有很大的不同。

用Trading View自製技術指標｜計算目標價及判斷值博率｜pinescript｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2025-03-10

用Trading View自製技術指標｜計算目標價及判斷值博率｜pinescript｜麥振威 學懂寫程式的好處是，只要Google找到某指標的公式，就可自行用pine script或python寫出來使用，甚至可以自行改良。例如影片中介紹的「Reverse RSI indicator」，是一些patreon會員希望可協助用pine script寫出來的，而個人所寫的代碼也可看到，計算指標的方與坊間的有所分別。 首先指標可以給使用者計算目標價，例如RSI在50的時候，預早知道知道若RSI升到70，股價會升至多少。如影片中的兩隻股份，一隻的潛在升幅達一成以上，另一隻的潛在升幅則只有約2%，前者自然應視作首選。此外，指標更能進一步協助使用者判斷，當RSI升至所謂的「超買區」後，究竟股價是否仍有力再上。 (指標的代碼在Youtube的留言區)

用Trading View寫Machine Learning算法｜提升技術指標準確程度｜k-nearest neighbors (KNN)｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2025-03-10

用Trading View寫Machine Learning算法｜提升技術指標準確程度｜k-nearest neighbors (KNN)｜麥振威 用Trading View寫Machine Learning算法｜提升技術指標準確程度｜k-nearest neighbors (KNN)｜麥振威 周日的講座介紹了KNN( K Nearest Neighbor)(KNN算法)，新手可能對它感到陌生，但其實當大家學習機器學習(Machine Learning)的知識時，必定會接觸到這套演算法，大部份人會用Python的sklearn來寫這個演算法，但其實Trading View的pine script也可寫到。 KNN算法其實對大家研究交易策略時很有幫助，例如你用任何的技術指標，可能都會遇到一個問題，同一樣的準則，今日與昨日會有所不同，例如昨日RSI跌至30後就會反彈，但今日RSI跌至30後會先出現一輪急跌才反彈，如果你Daytrade就會有好大分別，因為若果你係RSI跌到30就買入，還上先急跌後反彈，可能你已經止蝕離場，而KNN算法就能佷大程度協助你解決這類問題。

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2025-03-05

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座 日期:2025年3月23日 (星期日） 時間: 早上11:30 - 12:30 (1小時） 報名whatsapp:69091306 主講: 財經書籍作家麥振威 (zoom 線上講座) 講座內容: 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. Footprint chart教學及用trading view自制Footprint chart方法 4.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 5.如何快速學懂用python寫運用排盤(市場深度數據)的交易策略autotrade 6.期指盤路分析原理講解 報名whatspp: 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2025-02-04

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座 日期:2025年2月23日 (星期日） 時間: 早上11:30 - 12:30 (1小時） 報名whatsapp:69091306 主講: 財經書籍作家麥振威 (zoom 線上講座) 講座內容: 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. Footprint chart教學及用trading view自制Footprint chart方法 4.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 5.如何快速學懂用python寫運用排盤(市場深度數據)的交易策略autotrade 6.期指盤路分析原理講解 報名whatspp: 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座(12月8日)

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-11-26

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座 日期:2024年12月8日 (星期日） 時間: 早上11:30 - 12:30 (1小時） 報名whatsapp:69091306 主講: 財經書籍作家麥振威 (zoom 線上講座) 講座內容: 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. Footprint chart教學及用trading view自制Footprint chart方法 4.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 5.如何快速學懂用python寫運用排盤(市場深度數據)的交易策略autotrade 6.期指盤路分析原理講解 報名whatspp: 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

下周會連續7天Patreon會有用Python寫交易策略回測的教學

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-11-08

下周會連續7天Patreon會有用Python寫交易策略回測的教學，適合新手學習。 www.patreon.com/quantshk

程式交易及期指盤路分析免費講座

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-10-17

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座 日期:2024年11月3日 (星期日） 時間: 11:30am - 12:30pm (1小時） 報名whatsapp:69091306 主講: 財經書籍作家麥振威 (zoom 線上講座) https://youtu.be/tu2zTJHnV7A?si=LnKNAO3A8LMlnTYv 講座內容: 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. Footprint chart教學及用trading view自制Footprint chart方法 4.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 5.如何快速學懂用python寫運用排盤(市場深度數據)的交易策略autotrade 6.期指盤路分析原理講解 報名whatspp: 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

【七年間短炒騰訊52次勝率達76.92%的方法】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-09-26

【七年間短炒騰訊52次勝率達76.92%的方法】 在筆者Patreon 每星期會定期有一些Trading View的語法教學。在今年6月13日Patreon的文章中便講解了「七年間短炒騰訊52次勝率達76.92%」的方法。 若你由2017年1月3日開始買入騰訊並一直持有到今年6月13日，這7年間回報可達到114.57%，即使只買入10萬港元，大約能獲利114570港元。但對很多人來說這根本不可能的。例如在2022年也有很多機構多次增持騰訊，但騰訊股價在低位徘徊不前，到了2023年初便沽貨離場。 要長期持有一隻股票真的要很有「耐性」，這點真的並非每個人都做到，巴菲特被視為大師，最大原因是他真的大部份時間也「坐得穩」。筆者今天並非要教長期持有股票的好處，既然我們沒有辨法也沒有能力長期持有一隻股票，透過短炒又能否有較好的回報? 文章中介紹的就是專用作炒騰訊的方法。若運用30分鐘圖表，由2017年1月3日至今的回報有78.22%，同樣投入10萬港元，回報約78222.6港元，期間交易了52次，獲利的有40次，勝率大約76.92%，平均每次交易持倉時間約413支bar。 若用30分鐘圖，平均持倉時間大約1個月左右，這樣應更合符人性，因為若要持倉長達七年，連很多專家都做不到，但一般散戶要持倉1個月較容易處理。(pinescript 代碼在patreon內容可找到) 筆者patreon: https://www.patreon.com/quantshk

1個課程學懂Trading View、python、AI

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-09-10

詳細課程內容可瀏覽網頁:www.quants.hk

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座｜pine script轉python｜寫排盤(市場深度數據)策略｜自動交易｜Footprint chart｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-08-21

Daytrade｜2個月5萬本金獲利1.6萬｜每次入市只持倉1分鐘｜pine script｜Connor RSI｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-08-19

這影片用Connor RSI寫了一個Daytrade策略，這個策略每次入市，無論贏輸都只持倉1分鐘，但卻在2個多月內用5萬本金獲利1.6萬以上。但重點是明白，交易就是「機率遊戲」，即使backtest看到能獲利的策略，真實執行的過程中也並不容易的。 另外，影片有示範如何用python從interactive broker下載level 2報價的數據，這些數據對很多Daytrade策略都十分有用的。而且也示範了一個簡單用Keras寫的AI模型(LSTM 模型)，要用python寫AI並不是很多人想像中那樣複雜。 筆者Patreon: https://www.patreon.com/quantshk 網頁:www.quants.hk

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-07-28

程式交易及期指盤路分析1小時免費講座 日期:2024年8月11日 (星期日） 時間: 11:30am - 12:30pm (1小時） 報名whatsapp:69091306 主講: 財經書籍作家麥振威 (zoom 線上講座) 講座內容: ［新增footprint chart教學及用trading view自制footprint chart方法］ 1. Trading View基本用法及用Pine Script 寫交易策略方法 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. 將統計學概念與技術指標結合的原理 4. 自製Predicted_price MACD 交易訊號比傳統MACD更準確而且解決滯後問題。(影片中分別有Daytrade SQQQ及Apple(US:AAPL)的例子 5. 期指盤路分析原理講解 報名whatspp: 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

【James Altucher的Unilateral Pairs Trading 策略- 5年回報627.75%】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-07-22

在金融市場中有一個人物頗具爭議性，他曾經身家由逾千萬美元跌至一無所有，其後又輾轉變得富有。他便是James Altucher，現在大家基本上經常看到他演講的內容都是與個人成長及心靈有關。 James Altucher試過銀行戶口只剩下143美元，但其後又把身家翻至1500萬美元，要說心靈的故事他自然有很多東西可以發表。但他除了創業做生意外，由於曾在多家對沖基金工作，所以一直都有投資股票及加密貨幣。 對他有興趣的讀者也可以留意他的blog: https://jamesaltucher.com/blog/ (圖一) 他blog內的內容有些其實也有參考價值，例如他寫過一篇題目為《THE PERFECT INVESTMENT STRATEGY》的文章，他會說自己本質上是一個非常簡單的人，並不真的喜歡投資，只喜歡學習，喜歡遊戲，喜歡看電視，寫作，做播客等等，還有非常喜歡睡覺。他認為完美的交易策略就是在生活中找到最具潛力的領域，然後買入這個行業中全部的股票。 例如你在1970年到1990年間看好電腦行業，然後你投資每一家即將要上市的公司，假設你買入了合共100家電腦公司股份，每家用1,000美元去買，那你總共投資了10萬美元。但這100家公司中有98家公司最後都破產，不過這並不重要，因為存活下來的2家公司能把你的資產翻至350萬美元。若超過兩家公司能存活，你能賺取的利潤會更多。 除了blog外，他還寫過兩本書，分別是《Trade Like a Hedge Fund》及《Choose Yourself!》。(圖二) 《Trade Like a Hedge Fund》這本書在2004年已出版，筆者就頗為喜歡，若中文版的名稱應該較多人聽過，中文譯名為《20招成功交易策略》，書中他提及的分析方法其實很值得參考。首先他認為交易策略應該簡單的策略才是交易中最穩鍵的。但所謂簡單的策略，又不是像Larry Connors那種初級班的策略。 可以說James Altucher的策略是由複雜的策略進行簡化，目的就是提高真實交易時的執行加，這與那些RSI(2)超賣再超賣的策略並不相同。 James Altucher在《Trade Like a Hedge Fund》中曾經提及一套名為「Unilateral Pairs Trading」的策略便很值得參考，筆者研究Pair Trade的方法已經很久，而James Altucher也在書中道出了Pair Trade的關鍵，他認為Pair Trade雖然對市場的方向是中立的，意思是你沒有估市況升/跌，但實際上對兩個產品的差價是有偏見的，做Pair Trade的人是在估計差價會擴大還是縮小，所以也會要去估，而非完全沒有任何預測就能賺錢。 但Pair Trade的問題是，炒家同時運用兩個「工具」來做交易，在真實交易時當兩個工具的價格也變得不尋常之時，炒家就不只面臨一個資產的風險，要處理的事情就會更多，而且也存在兩個資產同時虧損的可能性。(圖三) 不過，運用Pair Trade的人都是十分擅長去估計兩個工具之間的差價，有些人擅長預測股價，有些人則會認為預測兩個工具的差價變動會較容易。不過，差價的波動會較股價為少，而且若市場越來越多的人在做Pair Trade，差價會變得更少，因此炒家若要追求更高的回報，就需要利用槓桿，但風險也會因而提升。 所以James Altucher認為，其實可以進行單邊對沖交易，那就是雖然觀察兩個資產的價格差距來做交易，但最終只會買入或沽空其中一個資產，他認為這樣做其實更好，因為其中一個資產的價格變得很不合理時，炒家會預測價格會回歸正常值，假設兩個資產中更為波動的一個資產偏高時便直接沽空，偏低時便直接買入，根本不用兩個資產同時交易，最終也是能達到預測價差收窄的結果，但進行單邊對沖交易就更加有靈活性，而且風險相對較低。 但「Unilateral Pairs Trading」不只適合交易正股，若用以交易流動性更大的ETF如QQQ及SPY等，James Altucher認為效果會更佳。筆者則把相關策略修改，再用SQQQ的數據作測試，結果也證實不俗。下一篇文章會告訴大家 James Altucher所研究的「Unilateral Pairs Trading」詳細內容。 (來看Patreon文章) 筆者Patreon: https://www.patreon.com/quantshk 網頁:www.quants.hk

將583.15元翻至1000萬的Ross Cameron 用了什麼交易策略? (一)

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2024-07-16

在Youtube上大家經常看到很多教授交易策略的外國炒家，如2016年曾贏得「The Million Dollar Trader Competition」的Nial Fuller、聲稱將583.15元翻至1000萬的Ross Cameron，還有TradingMarkets.com創辦人Larry Connors等。 之前已介紹過Larry Connors的R3 Trading Strategy，今天想跟大家討論有關Ross Cameron的事跡及他的交易策略。 Ross Cameron的影片相信很多讀者都在Youtube看過，看他的樣子就看不出已經58歲，若稱它為Daytrade大師應該大家也很同意，他的Youtube名稱就稱為「DaytradeWarrior」，中文就是「日內交易戰士」。 https://www.youtube.com/@DaytradeWarrior Ross Cameron曾經透過Daytrade將約400萬翻至1000萬。而且他出售的一套交易系統，大約有超過2萬人各用了數千美元購買，不過後來就被聯邦貿易委員會指他的公司通過虛假和不切實際的承諾銷售系統，而購買的客戶大多數也沒有任何投資上的回報。 筆者沒有買過他的系統，也絕不建議大家去買，他的影片提及很多的交易技巧其實也只是「老生常談」，首先他認為Daytrade是最有利可圖的交易類型，因為即市開倉及平倉就避免了持倉過夜出現重大虧損的機會。但他強調Daytrade也必需有良好的風險管理，你要賺得更多，自然就需要冒更大的風險，所以在有限風險下不可能期望市場會每天給你很驚人的回報，甚至有很多日子根本是沒有回報的。 另外他強調，若要做Daytrade，本金至少要有25000美元，大約是195000港元。因為市場是一個很「嚴格」的領域，而且Daytrade不可能每天都賺錢，若本金根本不足，可能很也便會輸光離場。 雖然他主力是做「low float stock」，不過他提出的交易策略也有一些是值得參考的，有些準則也適合應用在一些熱門股之上。 1)交易中的3-5-7規則: 先要計算價格持續上漲或下跌的天數、若用小時圖則看有多少個小時，若用5分鐘圖則看有多少個5分鐘，然後大家會發現，在第三、第五或第七根陰陽燭上，都會是相反方向出現的時間。 筆者就覺得若應用在Daytrade上，例如觀察5分鐘圖表，連續3根陰陽燭的價格都在下跌是經常出現的情況，故此未必有參考價值，而連續5根陰陽燭的價格也在下跌，這種情況雖較少，但也不一定會出現反彈，但若連續7根陰陽燭的價格都在下跌，基本上很少出現，但若出現時，價格確實很大機會反彈。 如(圖一)是Tesla(US:TSLA)的5分鐘圖，2023年12月14日當日便出現這種情況: 2) 3天法則 由於每個投資者都必須在三個工作日內結算他們的證券交易。他的意思是用現金戶口，這個結算週期被稱為「T + 3」，若用孖展戶口則可以「T+0」。而現金戶口的「T+3」規則意味著當投資者購入股票後，證券交易商必須在交易執行後的三個工作日內收到投資者的付款。但若投資者未能付款就必需賣出股份，故此股市中若連續上升三天後都大多會調整，又或者出現升勢放緩。 但筆者就認為，這個3天法則在「弱市」中才較多出現，在市況十分強的情況，3天法則並不適用。 如2022年與2023年便有很大的分別，2022年屬於「弱市」，2023年則屬於「強市」，3天法則在2022年就經常出現。 例子: (圖二) Apple(US:AAPL)的日線圖上，2022年經常會看到上升3天後便升勢放緩的情況: 但同樣看Apple的日線圖，在2023年裏3天法則並不適用: (圖三) 除了以上的兩個法則，Ross Cameron也講解過如何去選股，以及何時應該入市，他稱之為「momentum-day-trading-strategy」。 這套交易策略每天只會交易兩個小時，但交易前卻要有很多的準備，首先就是要找出具備「動能」的股票，要透過Daytrade實現利潤，Ross Cameron認為選股的過程十分重要，一些具備「動能」的股票甚至可以一天內上升20%至30%。但這些股票幾乎每天都有的，只是大家能否找到它們。 Patreon 的文章有介紹他的momentum-day-trading-strategy，以及他的交易策略若用Trading View寫出來後的backtest結果如何。(來自Patreon文章) 筆者Patreon: https://www.patreon.com/quantshk