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為何突破策略容易輸錢？教你用4個條件找出窄幅市況，挑戰Prop Firm考試！│麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-11-09

為何突破策略容易輸錢？教你用4個條件找出窄幅市況，挑戰Prop Firm考試！│麥振威 為何很多交易者使用突破策略，反而容易出現大幅虧損？ 究竟有甚麼方法可以有效控制Maximum Drawdown，同時逐步累積利潤，提高通過Prop Firm考試的機會？ 不少交易者習慣在股價突破阻力位時買入，或跌穿支持位時造淡，但突破後價格往往會出現明顯回調，甚至形成假突破，令交易者陷入是否應該止蝕的兩難局面。對於受到Maximum Drawdown限制的Prop Firm交易者而言，這類情況尤其危險。 今次影片會以ES小型標普500期貨的1分鐘實際走勢作為例子，分析突破策略的潛在風險。其中一次ES突破後由約7,407點回落至7,390點，短時間內下跌17點，相當於每張ES合約出現850美元的帳面虧損。另一次突破後更出現持續下跌，反映追逐突破未必是最理想的交易方法。 其實，我們可以嘗試採用相反的思路，只在市場出現窄幅上落的情況下尋找交易機會，透過區間內的價格反覆波動，逐步累積小額利潤。 一旦價格突破原有區間，便可考慮及早止蝕，以控制交易風險。 但最重要的問題是，如何判斷市場真正處於窄幅上落，而不是正在形成單邊趨勢？ 今次影片將介紹一套利用4個條件判斷窄幅市況的方法： 1. 比較最近20根K線的高低差距與較長期的平均波幅，判斷目前波動是否明顯收窄。 2. 根據不同交易時段，自動調整波幅判斷門檻，避免全日使用同一標準。 3. 統計股價來回穿越區間中線的次數，確認市場具有反覆上落的特徵。 4. 利用數學方法衡量價格移動的方向性，排除仍然存在明顯單邊趨勢的市況。 透過綜合這4個條件，交易者可以嘗試利用AI編寫相關TradingView指標，尋找更適合區間交易的入市機會，減少追逐突破所帶來的風險。 這套方法的核心並非追求單次交易賺取巨額利潤，而是希望透過控制回撤、減少大額虧損，以及持續累積小額利潤，提高長期符合Prop Firm考試要求的機會。 至於第4個條件的詳細數學原理，Patreon及YouTube高級會員可以參考會員影片留言區的文字講解。 完整指標代碼則會在今期課程提供予學員參考。今期課程亦特別新增Prop Firm考試相關的交易策略及風險控制教學。

從水管工變成專業交易員！Marco Accettone真實通過 Prop Firm 考試後仍持續獲利究竟用了甚麼方法? │麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-11-03

從水管工變成專業交易員！Marco Accettone真實通過 Prop Firm 考試後仍持續獲利究竟用了甚麼方法 │麥振威 Marco Accettone 原本只是一名普通水管工，沒有依靠複雜的技術指標，而是透過自己觀察市場價格的變化，研究出一套交易方法。他不但成功通過 Prop Firm 考試，獲得自營交易公司的資金進行交易，而且在通過考試後，仍然能夠持續獲利。 究竟他用了甚麼方法？ 為甚麼他的交易策略能夠應付 Prop Firm 嚴格的盈利目標及 Maximum Drawdown 限制？ Marco Accettone 的交易方法主要圍繞 Liquidity Sweep（流動性掃蕩）。他發現，當價格突破市場關注的重要高位或低位後，很多時候並不會繼續沿突破方向移動，反而可能迅速掉頭。原因是部分追入的交易員被迫止蝕，進一步推動價格向相反方向發展。 不過，真正困難的地方，是如何判斷哪些高低位值得關注，以及甚麼時候才適合入市。 Marco Accettone 的部分判斷涉及個人交易經驗，單純根據他公開的資料編寫 Pine Script 策略，未必能夠取得理想的回測結果。 今次影片除了詳細講解他的 Liquidity Sweep 交易原理，亦會示範如何將他公開的策略編寫成 TradingView Pine Script，再加入我們自行研究的Expansion Ratio（波幅擴張比率） 等條件，嘗試改善入市訊號，而不需要依賴傳統技術指標。 在我們的改良策略回測中，以50,000美元初始資金交易小型標普500指數期貨（ES），近3個月在計算佣金及滑價後，錄得超過20,000美元盈利，回報超過40%，勝率達71.43%。 即使你沒有打算參加 Prop Firm 考試，這套交易方法仍然值得研究。 因為真正重要的並非單純追求七成或八成勝率，而是如何控制每次交易的風險、避免過大的回撤，以及建立一套有機會長期維持盈利的交易系統。 今期程式交易課程亦會新增 Prop Firm 考試策略的教學，詳細講解如何設計、改良及回測符合風險管理要求的交易方法。 另外，Patreon 及 YouTube 高級會員版本的片，留言區中會有根據 Marco Accettone 公開方法編寫的原始 Pine Script 策略完整代碼，方便自行研究及利用 AI 進一步改良。

程式交易1小時免費講座
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-10-23

程式交易1小時免費講座 日期2026年11月1日 星期日） 時間 上午1130 1230 1小時） 報名whatsapp69091306 主講 財經書籍作家麥振威 zoom 線上講座 講座內容 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. 介紹自家專寫Trading View策略的AI agent應用 4. ICT策略改良版勝率達80.8%的原理 5.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 6.如何快速學懂用python寫運用排盤市場深度數據的交易策略autotrade 7.期指盤路分析原理講解 報名whatspp 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

如何用精準指示讓AI寫出能通過Prop Firm教試策略｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-10-05

如何用精準指示讓AI寫出能通過Prop Firm教試策略｜麥振威 AI目前雖然寫coding的能力越來越強，但使用不同的prompt，它生成的結果會完全不同。若大家希望讓AI替你生成一個能通過Prop Firm考試的策略，留言區的完全prompt會對大家有幫助。

教你用「買跌指標」在接下來的跌市中賺取超額回報｜提供Trading View完整代碼｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-09-21

教你用「買跌指標」在接下來的跌市中賺取超額回報｜提供Trading View完整代碼｜麥振威 美股已在高位很長時間，若未來正式進入下跌週期，可以運用一些專門造淡的短炒策略，在跌市中同樣可以提高回報。 除了片中介紹專門造淡的指標外，大家在設計同類交易策略時，由於跌市速度往往比升市更快，要釐定止賺位會更為困難，片中提供了一個簡單的方法給大家參考，同時在留言區中會有相關的Trading View 代碼。 字幕

懂得根據AI算法自動轉參數及Timeframe的指標｜Fourier Transform｜提供Trading View及富途代碼｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-08-31

懂得根據AI算法自動轉參數及Timeframe的指標｜Fourier Transform｜提供Trading View及富途代碼｜麥振威 STC這個指標常用既方法係跌至30超賣區買入，但有時候用1分鐘圖較準，有時候又用5分鐘圖或15分鐘圖較準。但其實我們可以運用傅立葉變換（Fourier Transform）及Wavelet Transform找到以下結果 上午9時30分至10時30分，20分鐘循環非常強。 10時30分至12時，這個循環逐漸變弱。 中午幾乎沒有明顯週期。 下午2時之後，又突然出現一個大約10分鐘的短期循環。 然後程式會自動在9時30分至10時30分使用20分鐘圖 在10時30分至12時以及中午，因為Cycle Strength太弱，選擇不入市。 到了下午2時後，市場節奏變快，再改用10分鐘圖，整個指標的效果會完全不同。

華爾街頂級Daytrader(The One Lance)的交易方法｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-08-10

華爾街頂級DaytraderThe One Lance的交易方法｜麥振威 華爾街有一位頂級Daytrader，外號The One Lance，在自營交易公司 Trillium Trading工作期間，他研創的「極端失控策略」創下了連續兩年公司最高獲利、打破成立數十年來歷史紀錄的壯舉（單年賺取 8 位數美元）。他的事蹟在《「金融怪傑》」一書也有介紹。 我們會分兩部片，先介紹他的背景及交易理念，再將他的交易策略程式化給大家使用。另外， 大家留意今日Patreon 及YouTube 高級會員的片，會額外有一篇文章，講解The One Lance分析盤路的方法，包括如何判斷「Refreshing Bid」及「Hidden Order」等，透過盤路變化找出「隱藏大單」然後跟隨大單入市。

程式交易1小時免費線上講座
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-08-03

程式交易1小時免費線上講座 日期2026年8月16日 星期日） 時間 上午1130 1230 1小時） 報名whatsapp69091306 主講 財經書籍作家麥振威 zoom 線上講座 講座內容 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. 介紹自家專寫Trading View策略的AI agent應用 4. ICT策略改良版勝率達80.8%的原理 5.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 6.如何快速學懂用python寫運用排盤市場深度數據的交易策略autotrade 7.期指盤路分析原理講解 報名whatspp 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

Kalman RSI實戰應用方法｜提供Trading View及富途代碼backtest及自動交易｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-08-03

Kalman RSI實戰應用方法｜提供Trading View及富途代碼backtest及自動交易｜麥振威 上周推出了我們用Kalmam Filter改良的指標 ndash; Kalman RSI，有關的代碼已在我們Trading View的社群中發佈。 其實這個指標可以有很多不同的用法，而且效果會比傳統的RSI更好更準確。片中也講解了將Kalman RSI應用在1分鐘圖中交易小型標普500指數期貨ES及其他正股的方法，日後也會有更多的片講解其他用法。 另外，我們已推出另一個指標名為Stable Momentum Tracker，Patreon會員可選擇使用，將這個指標配合Kalman RSI能更有效剔除窄幅波動市況中的假訊號。

獨家算法改良RSI成為最有效daytrade版本(Kalman RSI)｜提供Trading View及富途代碼｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-07-28

獨家算法改良RSI成為最有效daytrade版本Kalman RSI｜提供Trading View及富途代碼｜麥振威 Kalman Filter是一種用來估計「真實狀態」的數學算法，最初廣泛應用於導航、雷達、航空及工程控制系統，後來亦被引入金融市場，用來減少價格數據中的隨機雜訊。 對交易指標而言，最大的問題往往不是完全找不到趨勢，而是每一根K線都包含大量短期波動，例如突然出現的大單、買賣差價變化、消息引起的一分鐘急升急跌，以及市場在極短時間內大幅變動。 這些變化未必代表真正趨勢改變，但普通技術指標會把所有價格變化同樣納入計算，因而容易產生假突破、過早平倉或訊號反覆。Kalman Filter的作用，就是在真實市場價格與隱藏的趨勢價格之間作出動態估計，嘗試找出較接近市場實際方向的價格軌跡。 Kalman Filter的核心原理可理解為「預測、比較、修正」。算法首先根據上一個估計價格，預測目前的合理價格；然後把預測值與最新市場價格比較，計算兩者之間的誤差；最後根據市場數據的可信程度，決定應該接受多少最新價格變化。這個調整比例稱為Kalman Gain。若算法認為市場觀察值相對可靠，Kalman Gain便會較高，估計價格會更快跟隨最新價格；若算法認為目前價格包含較多雜訊，Kalman Gain便會降低，估計價格只會作出較小調整。 因此，Kalman Filter不是像固定週期平均線一樣，每次按照相同權重處理價格，而是會根據估計誤差與噪音設定，動態調整新數據的影響力。 我們將它簡化並融入技術指標中，最直接的方法是用Kalman價格取代原本公式中的close。例如這個Kalman RSI便會比普通的RSI更有效判斷市況變化。普通的RSI升至50以上代表趨勢轉強，相反，若跌至50以下代表趨勢轉弱，但很多時候在一個明顯趨勢中，RSI仍會在50附近反覆上落，這讓使用者更難判斷趨勢。 此外，普通的RSI升至70以上代表升勢十分之強，若跌至30以下代表跌勢十分之強，但很多時候普通的RSI升至70或跌至30後又會很快逆轉，這會讓使用者誤判走勢即將逆轉，但Kalman RSI 只要真正升至70或跌至30便會維持較長時間，讓使用者知道目前處於強勁的升浪或跌浪中。而且Kalman RSI與普通RSI升至70或跌至30的時間往往會不同，因為Kalman Filter的核心原理就是「預測、比較、修正」，這令Kalman RSI比普通RSI更準確。

如何令Stochastic indicator的訊號更準｜提供改良版Trading View及富途代碼｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-07-13

如何令Stochastic indicator的訊號更準｜提供改良版Trading View及富途代碼｜麥振威 之前提及John Kurisko的四重輪動策略， 大家也看他經常用STC這個指標，例如STC跌至超賣後出現背馳便入市。 不過，STC的問題是單日的急升急跌有可能令指標對股價的變動過份敏感，例如某隻股份今天突然大跌，但其實數日前的走勢根本不算太差，而且近的走勢在過去一段時間也屬強勢，單日出現急跌反而是入市買入的機會，但運用STC 本身的計算方法，就會看到走勢好像突然逆轉，但其實只是STC的計算方法令它經常出現這種假訊號。 其實做一些簡單的改良已可以令STC變得更為準確，不需要運用算法，直接在Trading View的pine editor也可以自己改良。 YouTube的留言區中已給了大家改良後的STC 的pine script及富途版本。

Daytrade 30年持續勝率逾九成的方法｜John Kurisko 四重輪動策略 ｜提供完整代碼｜新手即看即用｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-06-24

Daytrade 30年持續勝率逾九成的方法｜John Kurisko 四重輪動策略 ｜提供完整代碼｜新手即看即用｜麥振威 今日介紹一位外國短線交易圈很有代表性的人物，名 John Kurisko，過去30年來他每天都只會Daytrade，所用他自創的四重輪動策略Quad Rotation Scalping Strategy 多年來勝率持續超過九成。 他強調自己每晚就只會等這個策略的入市訊號出現，每日平均能獲利約1000蚊美金。 我們用Trading View根據他公開的部份將策略寫出來，backtest結果雖與他本人所指的有分別。但再用我們的AI agent 優化，確實勝率可以超過九成。

Trading View自制券商的AI自動畫線功能｜提供完整代碼｜新手即看即用｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-06-16

Trading View自制券商的AI自動畫線功能｜提供完整代碼｜新手即看即用｜麥振威 近期大家經常看到某些券商宣傳「AI 自動畫線」，感覺就像「黑科技」一樣，影片會教大家用Trading View，自己也可以做出來。其實AI自動畫線，底層原理並不複雜，直接用Trading View的pine script便能完成。 完整代碼已放在留言區，大家可直接copy到Trading View的pine editor便能使用，若配合real time data，就能做到券商AI 自動畫線的功能，而且可以自行加其他的條件來更改畫線準則。

CAP圖自動生成Trading View策略｜比「人話」寫策略更方便｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-05-19

CAP圖自動生成Trading View策略｜比「人話」寫策略更方便｜麥振威 上周我們已推出了獨家的AI Agent，其實這個AI Agent除了用「人話」生成策略比其他AI準確很多之外，更可以直接CAP圖生成策略。 很多交易員在每天進行交易時都有很多idea，直接用手機或電腦截圖，標記買入及賣出位置，給我們的AI Agent就能生成Trading View策略代碼。 今天會送出100個免費使用30日名額，使用期限會到6月16日。大家只要like這段片後再留言，並透過Whatsapp 69091306或在留言中通知我們你的電郵，就能免費使用這個AI Agent。

CAP圖自動生成Trading View策略｜比「人話」寫策略更方便｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2026-05-19

CAP圖自動生成Trading View策略｜比「人話」寫策略更方便｜麥振威 上周我們已推出了獨家的AI Agent，其實這個AI Agent除了用「人話」生成策略比其他AI準確很多之外，更可以直接CAP圖生成策略。 很多交易員在每天進行交易時都有很多idea，直接用手機或電腦截圖，標記買入及賣出位置，給我們的AI Agent就能生成Trading View策略代碼。 今天會送出100個免費使用30日名額，使用期限會到6月16日。大家只要like這段片後再留言，並透過Whatsapp 69091306或在留言中通知我們你的電郵，就能免費使用這個AI Agent。

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程式交易在美國及臺灣其實早已流行，在中國內地也有不少程式交易的專家，而近年程式交易在香港也逐漸興起，其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘，只要學懂基本的用法，遇上問題時有專人解答，再自己不斷嘗試，經過數月的時間，大部份人也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言，又或將來在發現一些市場的特性時，也懂得如何利用程式去自行做測試，優化個人的交易策略，無論是股票、期指等也能透過程式做分析，藉此提高交易的回報，本網誌便是希望介紹各種有關程式交易的知識，讓更多的投資者了解這個新趨勢。

聯絡: paul.mark881@gmail.com
網頁: www.quants.hk
 

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