文章列表

VCP策略改良版｜短炒勝率86.67%｜5萬本金獲利31856元｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-09-07

VCP策略改良版｜短炒勝率86.67%｜5萬本金獲利31856元｜麥振威 之前的影片提及的「VCP策略改良版」已推出，Patreon會員可因應使用條款來選擇。今天的影片便用這個策略檢討過去一個月的回報。 在過去一個月交易Nvidia(US:NVDA)，用5萬港元本金，1.5倍槓桿交易，購買力有7.5萬港元，在過去一個月的回報有2387.5港元。 但若交易Tesla(US:TSLA)，以用樣的本金及購買力，在過去一個月的回報有38855港元。兩隻股份的沽空金額都很大，也十分適合短炒，若全年計算其實兩者的回報不會有太大分別。 至於港股，在過去一個月交易泡泡瑪特(9992)，同樣用5萬港元本金，1.5倍槓桿交易，在過去一個月交易了5次，win rate有100%，獲利15330港元。 另外騰訊(700)及靈寶(3330)，同樣用5萬港元本金，1.5倍槓桿交易，在過去一個月交易騰訊，只交易了4次，win rate也是100%，獲利6959港元。交易靈寶則在過去一個月交易了15次，win rate有86.67%，獲利31856港元，以5萬本金計，月回報有63%。 今天的影片重點是教大家運用「VCP策略改良版」時應如何選股，必需選走勢比大市強的股份，可以運用Trading View的圖表做比較，也可以使用我們在課堂上教的Compare Indicator。

如何用ChatGPT優化策略｜詳細步驟講解｜簡單策略快速由虧轉盈｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-08-28

如何用ChatGPT優化策略｜詳細步驟講解｜簡單策略快速由虧轉盈｜麥振威 不少學員都曾問，是否可以用ChatGPT來寫Trading View的策略，影片中用一個簡單的策略做示範，讓ChatGPT直接進行優化，但反而令策略的虧損擴大。 不過，LLM在優化策略的過程中並非完全沒有用處，若懂得運用，它能替你短時間內分析大量數據，例如分析策略中的入市訊號在那個時段的勝率最高等等。透過這些分析結果來優化策略，效果必定比直接要求它給你策略代碼更好。 ______________________________________________________________________________________ Patreon 會員可選策略(可自行backtest及autotrade) 1) ICT策略改良版_(美期版本) YouTube介紹影片: https://www.youtube.com/watch?v=_k16D3moiug&t=5s Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/NJDkHQ5o-ICT%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%882-%E7%BE%8E%E6%9C%9F%E7%89%881-0/ 2) ICT 策略改良版_(美股及ETF版本) YouTube介紹影片:https://youtu.be/4YzpHdt73NE?si=UV7Pzztp-1Ii_rfG Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/K3wgWwIL-ICT%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%882-%E7%BE%8E%E8%82%A1%E5%8F%8AETF%E7%89%88/ 3) 收市前下單 月收入增2.7萬策略 YouTube介紹影片: https://youtu.be/IHqAB98gwaU?si=-zSeuhTMtBfBBzeb Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/ero6ddTk-Aftermarket-%E4%B8%8B%E5%96%AE-Strategy/ 4) T33_香港期指策略: YouTube介紹影片: https://youtu.be/koYtAO9AZKk?si=k5H9jsOnUma53K-9 Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/YpZG1OnX-T33-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%9F%E6%8C%87%E7%89%88-beta-1-7-autotrade%E7%89%88%E6%9C%AC/ 5) 著名個人炒家John Carter 自創策略1年賺1800萬美元 (改良版) YouTube介紹影片: https://youtu.be/FQzQ8o4pz_4?si=zF10XqrlCw8wbgP9 Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/Gn7udQ7m-TTM%E8%83%8C%E9%A6%B3-%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88/ 6) 瑞典交易員Kristjan Kullamagi交易策略(改良版) YouTube介紹影片: https://youtu.be/EwZJ6jdhpXs?si=pWqnY7By89I9_pYl Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/jAmLZsVY-%E7%91%9E%E5%85%B8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%93%A1Kristjan-Kullamagi%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5/ 7)專炒UVIX策略 YouTube介紹影片: https://youtu.be/eNf96DNwFME?si=16blJAt42R51UySt Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/df1YGeTT-%E5%B0%88%E7%82%92UVIX%E7%AD%96%E7%95%A5/ 8) 線性回歸指標1.0 YouTube介紹影片: https://youtu.be/dazPklx6Nvc 指標原理介紹: https://www.tradingview.com/script/1D11hGCm-%E7%B7%9A%E6%80%A7%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E6%8C%87%E6%A8%991-0/ 9) Rob Hoffman IRB策略改良版 YouTube介紹影片: https://www.youtube.com/watch?v=0Bek8Xz2qtQ Backtest Report(港股版): https://www.tradingview.com/script/tMpjELSq-Rob-Hoffman-IRB-Strategy-%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88-%E6%B8%AF%E8%82%A1%E7%89%88%E6%9C%AC/ Backtest Report(美股版): https://www.tradingview.com/script/iW0xXBjb-Rob-Hoffman-IRB-Strategy-%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88/

勝率逾70%｜簡單而有效的成交量分析方法｜附富途及Trading View代碼｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-08-18

勝率逾70%｜簡單而有效的成交量分析方法｜附富途及Trading View代碼｜麥振威 近期很多會員都在嘗試自行去寫交易策略或指標，但又感覺好像無從入手。試過把一些常見的技術指標如MACD、RSI等等加起來，效果又好像不是太好。 其實大家可試試運用一些簡單的統計學概念去設計交易策略，例如「標準差」的公式十分簡單，可以嘗試用每支bar的成交量去計算標準差。然後將「平均成交量」與「用成交量計算的標準差」做比較。每當「平均成交量」大於「用成交量計算的標準差」的時間，其實都是值得留意的入市機會。 影片中講解了這個原理再配合股價走勢及其他指標的應用方法，也有富途代碼給大家參考，可直接在富途平台中當作指標使用。 ___________________________________________________________ Patreon 會員可選策略(可自行backtest及autotrade) 1) ICT策略改良版_(美期版本) YouTube介紹影片: https://www.youtube.com/watch?v=_k16D3moiug&t=5s Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/NJDkHQ5o-ICT%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%882-%E7%BE%8E%E6%9C%9F%E7%89%881-0/ 2) ICT 策略改良版_(美股及ETF版本) YouTube介紹影片: https://youtu.be/4YzpHdt73NE?si=UV7Pzztp-1Ii_rfG Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/K3wgWwIL-ICT%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%882-%E7%BE%8E%E8%82%A1%E5%8F%8AETF%E7%89%88/ 3) 收市前下單 月收入增2.7萬策略 YouTube介紹影片: https://youtu.be/IHqAB98gwaU?si=-zSeuhTMtBfBBzeb Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/ero6ddTk-Aftermarket-%E4%B8%8B%E5%96%AE-Strategy/ 4) T33_香港期指策略: YouTube介紹影片: https://youtu.be/koYtAO9AZKk?si=k5H9jsOnUma53K-9 Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/YpZG1OnX-T33-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%9F%E6%8C%87%E7%89%88-beta-1-7-autotrade%E7%89%88%E6%9C%AC/ 5) 著名個人炒家John Carter 自創策略1年賺1800萬美元 (改良版) YouTube介紹影片: https://youtu.be/FQzQ8o4pz_4?si=zF10XqrlCw8wbgP9 Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/Gn7udQ7m-TTM%E8%83%8C%E9%A6%B3-%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88/ 6) 瑞典交易員Kristjan Kullamagi交易策略(改良版) YouTube介紹影片: https://youtu.be/EwZJ6jdhpXs?si=pWqnY7By89I9_pYl Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/jAmLZsVY-%E7%91%9E%E5%85%B8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%93%A1Kristjan-Kullamagi%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AD%96%E7%95%A5/ 7)專炒UVIX策略 YouTube介紹影片: https://youtu.be/eNf96DNwFME?si=16blJAt42R51UySt Backtest Report: https://www.tradingview.com/script/df1YGeTT-%E5%B0%88%E7%82%92UVIX%E7%AD%96%E7%95%A5/ 8) 線性回歸指標1.0 YouTube介紹影片: https://youtu.be/dazPklx6Nvc 指標原理介紹: https://www.tradingview.com/script/1D11hGCm-%E7%B7%9A%E6%80%A7%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E6%8C%87%E6%A8%991-0/ 9) Rob Hoffman IRB策略改良版 YouTube介紹影片: https://www.youtube.com/watch?v=0Bek8Xz2qtQ Backtest Report(港股版): https://www.tradingview.com/script/tMpjELSq-Rob-Hoffman-IRB-Strategy-%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88-%E6%B8%AF%E8%82%A1%E7%89%88%E6%9C%AC/ Backtest Report(美股版): https://www.tradingview.com/script/iW0xXBjb-Rob-Hoffman-IRB-Strategy-%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%89%88/

自制富途指標｜VCP形態即市買入訊號｜原創者完整版本｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-08-11

自制富途指標｜VCP形態即市買入訊號｜原創者完整版本｜麥振威 美國冠軍操盤手Mark Minervini 在《超級績效》（Trade Like a Stock Market Wizard）提出的VCP形態，不少人都希望用程式寫出來應用。 不過，若大家在網上搜尋，會發現不少人用程式寫的VCP形態都是「簡化版」，因為要用程式寫需要解決很多主觀既問題，影片講解了，用程式寫VCP形態需注意的要點，Patreon及Youtube 高級會員則可使用VCP即市買入訊號(富途指標)及用Trading View的pine script寫的VCP完整版本。

Rob Hoffman’s IRB策略(改良版)｜短炒港股年回報2.12倍｜同時適合港股及美股｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-08-07

Rob Hoffman’s IRB策略(改良版)｜短炒港股年回報2.12倍｜同時適合港股及美股｜麥振威 傳奇交易員Rob Hoffman曾經在多場國際交易競賽中奪得至少 33次冠軍，有一種策略是他強調自己在比賽中經常使用的，名為「IRB + Overlay Set」策略。 以上的策略是「改良版」，而且已修改成適合交易港股， 大家可以將策略同時應用在十多隻港股之上，例如同時炒小米、騰訊、阿里巴巴、中移動(00941)等等，只要有入市訊號，Trading View便會替你在富途或interactive broker等autotrade。

收市前下單策略連續兩月獲利｜7月獲利36702元｜勝率73.68%｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-30

收市前下單策略連續兩月獲利｜7月獲利36702元｜勝率73.68%｜麥振威 收市前下單策略是我們花了最多時間改良的策略，影片中講解了改良的原理，與原版策略有九成以上並不相同，只保留了收市前下單的概念。 策略在6月份獲利27927元，以20萬本金，1.5倍槓桿交易(等同30萬購買力)，若在interactive broker交易，用30萬港元去交易Nvidia，假設Nvidia的股價是大約163美元，以固定制佣金計算，每股 0.005 × 235 股 = 1.175 美元，每次交易大約佣金是9.17港元，6月份交易18次，意思是「一買一賣」18次，即交易了36次，佣金是330.12元。當月賺了27927元，有331元是佣金。 7月份則獲利36702元，同樣以20萬本金，1.5倍槓桿交易(等同30萬購買力)，交易了19次，意思是「一買一賣」18次，即交易了36次，佣金支出與6月份相差不大。

專炒比特幣期貨｜線性回歸指標｜勝率逾七成｜6月份回報45%｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-17

專炒比特幣期貨｜線性回歸指標｜勝率逾七成｜6月份回報45%｜麥振威 早前我們已推出了合共9個策略(Strategy)給Patreon 會員選擇使用。今次推出的則是一個指標(Indicator)，影片中為這個指標加上了一些簡單的平倉準則做backtest效果已經不俗。 6月份交易BTC USDT Perpetual，勝率逾七成，回報有45%。用5萬港元本金，獲利約23000港元(已扣除交易費用及資金費用) 可在以下連結參考指標資料: https://www.tradingview.com/script/1D11hGCm-%E7%B7%9A%E6%80%A7%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E6%8C%87%E6%A8%991-0/

Predicted_Price RSI｜準確程度高舊指標80%｜算法預測股價併入指標計算｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-15

Predicted_Price RSI｜準確程度高舊指標80%｜算法預測股價併入指標計算｜麥振威 Linear Regression應該很多人都認識，但可能已忘記它的用法，例如成交量與股價有「線性關係」，便可以透過Linear Regression Slope，用成交量來預測股價(Predicted_Price)。 一般的技術指標都用「收市價」來計算，例如RSI，在Trading View的寫法十分簡單: RSI=ta.rsi(close, 14)，就係代表用收市價去計算指標，也有些人會用最高價或者最低價去替代收市價，又或用「最高價、最低價同收市價三個價」的平均數來替代收市價，但這種改良方法效果不會太好。 不過，若用Linear Regression預測的股價來計算RSI，會發現有八成既時間改良版都會比原本的RSI更準確。 這段影片的留言區已有用富途寫指標平台寫Predicted_Price的代碼，而此影劃的Patreon及Youtube高級會員版本則會有Predicted_Price RSI的完整代碼。

收市前下單 月薪多50萬日圓(2.7萬港元)｜改良版策略｜附回測報告｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-07

收市前下單 月薪多50萬日圓(2.7萬港元)｜改良版策略｜附回測報告｜麥振威 《收市前下單 月薪多50萬日圓》一書作者運用的交易策略，每天收市前下單，令每月收入穩定增加，影片中先用Trading View將他的原策略寫出來再做回測，然後進行了兩次改良。 第一種方法是先集中將策略中運用的平均線改良，已令策略的回報改善。然後再用AI算法將策略進一步改良，而且策略變成集中只交易單一股份，過去一年回報達67%。 在留言區有原策略的Trading View代碼，Patreon及Youtube高級會員版本則有第一種改良版策略的完整代碼，以及可選擇使用第二種改良版的策略。

勝率逾七成Daytrade 期指策略｜1年利潤154150元(1張期指計)｜附回測報告｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-01

勝率逾七成Daytrade 期指策略｜1年利潤154150元(1張期指計)｜附回測報告｜麥振威 筆者在課堂中提及2008年寫過一本有關保歷加通道的書籍，當中提及一套交易方法，是捕捉市場上的平倉盤的。但捕捉平倉盤的方法可以有很多，除了價格的變化、指標的變化，也可以用成交量及波幅來做判斷。筆者把這些方法綜合起來，也用了Random Forest把各個入市準則加上「權重」。 策略已發佈給Patreon 會員及Youtube 高級會員使用，留意策略只適合以「15秒」圖表Daytrade。 已發佈至Trading View 的策略連結: https://www.tradingview.com/script/HxqwR2NG-T33-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%9F%E6%8C%87%E7%89%88-beta-1-7/

著名個人炒家John Carter｜自創策略1年賺1800萬美元｜富途指標寫法｜改良版回測報告｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-06-29

著名個人炒家John Carter｜自創策略1年賺1800萬美元｜富途指標寫法｜改良版回測報告｜麥振威 著名個人炒家John Carter｜自創策略1年賺1800萬美元｜富途指標寫法｜改良版回測報告｜麥振威 《Mastering The Trade》作者John Carter自創指標TTM Squeeze，1年獲利1800萬美元，影片詳細講解他的交易策略，以及教大家如何在富途平台把策略寫成指標。 另影片提供John Carter 交易策略改良版的回測報告，Patreon 會員及Youtube高級會員可選擇使用這個我們提供的改良版策略backtest 及autotrade。

程式交易1小時免費講座

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-06-24

程式交易1小時免費講座 日期:2025年7月13日 (星期日） 時間: 早上11:30 - 12:30 (1小時） 報名whatsapp:69091306 主講: 財經書籍作家麥振威 (zoom 線上講座) 講座內容: 1. 1小時內學懂用Trading View 寫交易策略backtest 2. Trading View 連接富途autotrade示範 3. ICT策略改良版(勝率達80.8%)的原理 4.如何快速將pine script寫的交易策略轉為python版本 5.如何快速學懂用python寫運用排盤(市場深度數據)的交易策略autotrade 6.期指盤路分析原理講解 報名whatspp: 69091306 或電郵paul.mark881@gmail.com

ICT策略改良版｜美期版｜6月至今勝率87.5%｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-06-12

ICT策略改良版｜美期版｜6月至今勝率87.5%｜麥振威 上月底開始，訂閱Patreon 及Youtube高級會員可以使用我們在Trading View寫的三個策略，包括「ICT策略改良版1」、「ICT策略改良版2」及「瑞典交易員Kristjan Kullamagi交易策略」，三個策略主要應用在美股，但上周「ICT策略改良版1」已推出期貨版，可以交易美期，例如NQ、YM或者ES，日後每星期也會為大家回顧過去一周策略的成效。 六月至今「ICT策略改良版1」期貨版既交易訊號，由6月2日到6月10日交易了14次，輸2次，若果用1張ES來計算，合共獲利1087美元。

用Machine Learning提升策略回報｜回報3%升至14%｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-06-11

用Machine Learning提升策略回報｜回報3%升至14%｜麥振威 去年開始在課堂及Youtube都教了很多有關Machine Learning及Deep Learning的概念，Machine Learning的部份，Random Forest是自己常用的，而Deep Learning則比較常用CNN-LSTM模型。例如「ICT策略改良版」便是運用了模擬Random Forest的「多因子投票系統」來改良。但當然不是只有Random Forest才能改良交易策略，其中Logistic Regression也是一個十分有用的模型。影片中用簡單的方法講解了運用Logistic Regression優化策略的方法及原理。

Inner Circle Trader 策略改良版｜勝率升至九成｜模擬Random Forest原理｜麥振威

創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-06-02

Inner Circle Trader 策略改良版｜勝率升至九成｜模擬Random Forest原理｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)

麥振威

程式交易在美國及臺灣其實早已流行，在中國內地也有不少程式交易的專家，而近年程式交易在香港也逐漸興起，其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘，只要學懂基本的用法，遇上問題時有專人解答，再自己不斷嘗試，經過數月的時間，大部份人也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言，又或將來在發現一些市場的特性時，也懂得如何利用程式去自行做測試，優化個人的交易策略，無論是股票、期指等也能透過程式做分析，藉此提高交易的回報，本網誌便是希望介紹各種有關程式交易的知識，讓更多的投資者了解這個新趨勢。

聯絡: paul.mark881@gmail.com
網頁: www.quants.hk
 

熱門推介