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若運用程式做測試,很可能發現簡單的陰陽燭形態有時候比一堆的技術指標更好用。如「pin bar」,用最簡單最簡單的語法H、C、O、L 、V、REF 、HHV、LLV等也能寫出來,但一隻股票新展開的升浪是否夠強,看「pin bar」這天的成交量是否足夠已有很大的啟示。
今天早上的入市訊號,也屬「925」(名稱),留意「adjusted bid」的變化。(另「adjusted bid」之前叫「看升」、「看跌」,好像與其他名相似會亂,直接所有bid ask計算改為adjusted bid 1,2, 3, 4, 5,但怎樣也只是名稱,方便教學,重點是運用的方法及原理! ) #程式交易#期指
期指班明天會教觀察期指的「排盤」,在sptrader中看到「bid2, bid3, bid4, bid5」及「ask2, ask3, ask4, ask5」,也可再用已教的方法計算成為「看升1 , 看升2 , 看升3 , 看升4 ,看升5 」及「看跌1 ,看跌2 ,看跌3 ,看跌4 ,看跌5」,如何去觀察變化及原理,明天會講解的。其實「看升」,「看跌」在即市交易真的很好用,名字我是隨便給的,原理在課上已講解!
收到學員的問題,大多是腿(1),腿(2)如何設定,但其實「看升」、「看跌」在即市交易中很好用的,在課堂上說過最好即場自已觀察一段時間,但可能開市中要上班的就未必有時間做到。 腿(1) , 腿(2) 做套利的便知道這叫法已很多很多年,在sptrader中也有腿(1),腿(2)的下單盤。而「看升」、「看跌」是留意bid/ask的變化(只是隨便給個名字方便教學),原理我在課堂上已講解,本周六的課程我再講解一次。即使你運用在其他的交易方法,留意bid/ask的變化,也能判斷何時應繼續持倉,何時應止蝕離場。另bid/ask的期指價格也可顯示在程式之上的,在本期程式交易課程中也會教。 剛剛的入市訊號,我已拍了幾段片,本周六再給大家看。 11點03分入市short 期指,11點04分至11點18分需坐倉的,帳面虧損大約20多點,若同時short 期指 long 國期(課程中教的方法),坐倉幅度更少,期間「看升」、「看跌」是顯示完全沒有需要平倉離場的,其後11點19分開始下跌,整個走勢約70點利潤。
股神巴菲特在巴郡大會中承認買入航空股的決定錯誤,以他的級數,能承認錯誤其實真的很「有型」! 在交易市場上誰永遠不會輸? 今天輸了但日後總能贏回來! 另巴菲特還提及不要做空美股,理論上是對的,大選前隨時又會有新刺激經濟政策,淡友隨時會被「夾死」,不過,Daytrade短炒應不計算在內。 #巴菲特
《Market Wizards》這書相信不少人也很喜歡吧,當然我自己也十分喜歡,甚至有些人說放在床頭每晚會看的就是這套書。書內訪問了不少真實交易持續獲利的炒家,而且每一位都認為「市場走勢不是隨機」的,市場可以獲利的方法很多,但卻要很辛苦才能找它出來,研究交易技術及分析是值得的事情。不過,市場總會有某些人認為市場走勢只是隨機的,要賺錢只能依靠關係,依靠內幕消息,若遇上他們,那你跟他研究交易技術,其實是在浪費時間。
我們課程教授的是(最新版本Multichart 12)連接證券行進行Autotrade,而非(Multichart 8 券商版),兩者的功能其實有一定差距,Multichart 12在使用上也方便很多。 其實Multichart官網也已推出了Multichart 14(Beta版) 測試版,相信也會很快推出正式版本,我們也測試過,Multichart14 也可接接證券行進行Autotrade ,連接的證券行不只局限Interactive Broker,只要券商開了API便能連接。 運用Multichart 進行程式交易會有很多方面的優勢,特別是交易期貨,全球已十分流行。
提及Peter Muller已真的很多次,最大理由他是我偶像... 《Quants》一書作者Scott Patterson形容得最貼切... 「人們總愛這樣形容Peter Muller:只要他把電腦開著,把程式開啟,便自動會吐出黃金!」 還有作為全球最著名的基金經理之一的西門斯(Jim Simon)刻意把他的交易策略分成幾部份透過不同的證券行下單,原因是怕了Peter Muller,因為他認為只要Peter Muller看到他的下單記錄,便有能力自行推算到他的整個交易策略!
記得多年前剛入行的時候,有位老前輩教我如何分辨將會「縮溢價」的窩輪,雖然現在已很少炒輪,他教的交易方法確實有用的。最記得他說試過把自己的交易方法教給女兒,結果自然是女兒連聽的興趣也沒有.....其實若當年已有程式交易,那他要把自己的交易技術留給子女,透過編寫成程式便很簡單!
有不只一位學員問這是什麼圖表,估計應該是在網上看一些教授交易外匯等的網頁看到,並問amibroker或multicharts有沒有這個指標,這指標叫fractal indicator,用以判斷「頂部」與」「底部」是否持續向上或向下,還有很多不同的用法,本身amibroker是沒有的,但可以自行寫出來。 我已把指標寫了出來,放在amibroker直接拖曳至圖表之上便能使用,若有需要的學員可向我索取。 不過,還是那一句,技術分析的工具很多,選擇適合自已的便可以,如在期指班中已教,沒有用任何技術指標,只看盤路的交易方法反而更適合daytrade。
一直在課堂上都說,有「確實時間」給大家去等的消息才值得留意,突發性的消息,公布後市場很快會反映出來,再追入便較大風險。 如近期,有傳阿根庭會有違約危機,若突然明天便正式確定違約,那很可能只是大跌幾天,但若總是在說本月幾號、下月幾號等等等會商討違約問題,那這些日子前,股價總是偏弱,這就是有確實時間去等的消息的影響力。有點像當年的希臘,那時候總是在說下月又會商討將希臘剔出歐盟成員國....無論最後結果如何,商討日期前就總是令股市受壓。 現在股市的消息很快,市場反映好/壞消息的過程也更快,沒有「確實時間」去等的消息,到知道消息才入市已很慢,但有「確實時間」去等的,在消息出現時入市,在結果出現「前」便應離場,這樣反而贏面較大。 看好的消息也是一樣,港股近期有「確實日期」去等的消息,其中一樣便是阿里巴巴五月有機會納入恒指成份股,若純粹分析成為恒指成份股的機會,個人認為機會頗大,但若交易的角度,它是否會成為恒指成份股其實與我有什麼關係? 只知道這消息證實前,總是有買盤因為這個原因而湧入,那股價便相對強勢,到真正結果公布前其實已應先行離場。
月初已一直在說,暫時不會買入正股,以期指Daytrade為主,一直也覺得市況不會就這麼快便好轉。「買入股票持有,然後等股價上升」只是千百種交易策略中的其中一種,但也是最多人用的一種,不過缺點是策略只是「單一方向」,若現階段「美股跌500點」也嫌少的市況中仍採取單一方向的策略,那必需緊記前美聯儲主席Alan Greenspan 說過的一句話:「Investor should prepare for the worst..」!ps: 懷念當年格林斯潘做主席的日子,「突然」加減息的次數特別多,炒期指時最刺激!
每當大跌後的反彈出現,就是常聽到「頭肩頂」,預示反彈已接近完結,走勢即將再回落。運用程式交易真的較少會看形態,但若始終對形態分析較具信心的話,其實「頭肩頂」也可細分為三種的,也以圖中的第一種最可靠!第一種在跌穿「頸線」前已有一次反彈,但就僅僅只是一次,突破了第二個「頭部」的頂部,這類最後的反彈也出現才跌穿頸線會較可信。至於第二種則在第二個「頭部」的買盤其實仍不少,跌穿了頸線後有可能很快會再反彈。而第三種其實在第二個「頭部」已不斷下跌,其後若急跌跌穿頸線,淡倉的「平倉盤」很快會出現,而且反彈可能很急很快,但真實交易時,運用頭肩頂的卻最愛看到第三種走勢,不過第三種走勢卻是最不可靠的。
我真的甚少留意明星或娛樂新聞,現在才看到原來林志穎也做程式交易,在他的微博放了用multicharts做trade的相片.... 交易對很多人來說是生活的一部份,或許越忙的人越需要程式去自動執行他的交易策略。
相信不少人也看過《Reminiscences of a Stock Operator 》一書,有人說傑西李佛摩是超越時代的股市傳奇。 書中有一段描述他年青時最擅長短炒,有次開車經過一家證券行,短炒不斷獲利,嚇怕了證券行所有人。那時候的證券行有一種「賭法」,可以是看升或看跌某股股價變動多少「格」,比如買看升5格,股價升5格便將本金翻倍,但若下跌5格便全輸。 要預測超短線的5格升跌已很困難,在不公平的報價下,單憑看股價變動,便能不斷獲利,相信他自有一套獨到的看盤方法。(他的自傳中其實是沒有提及的這超短綫交易方法的竅門的,他在另一本著作所描述的「關鍵點」入市策略也不屬於超短線交易。) 利用程式由出買入訊號至下單完成只需不足1秒,若他的交易方法能以程式來執行,肯定會更加厲害,即使套用在現今的美股市場,相信會更加無人能及。 不過,談到他,總有人說他最後不是要自殺嗎? 我自已覺得後期的他應每次下注太大了,根本連一次輸也不能承受,才會出現最後的結果!
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)
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深耕酒類領域逾十年,生活美學倡導者與飲食文化推廣者,定期在專欄分享跨文化見聞。
陳康妮 Miss Connie,大學講師,現任澳門作家協會秘書長。
遊戲老人
熊神進師傅,生於澳門,南洋長大,是澳門第一位擁有心理學碩士 及 行政管理學士的最年輕政府註册風水學家