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期指盤路分析Day Trade課程

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-11

教授分析盤路的Day Trade期指策略 , 利用Multichart 12 或 Amibroker連接進行全自動交易(Auto Trade), 聯絡電郵:paul.mark881@gmail.com

用背馳訊號交易期指為什麼不可靠?

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-10

背馳訊號為什麼不可靠? 大家可看(圖一)及(圖二)，其實同樣是3月25日的走勢，但圖一的背馳訊號全是輸的，圖二的卻是贏的，背馳訊號就是太「主觀」，事後要找贏的訊號，只是看你怎樣畫出來吧了，但應用在真實交易上便會很危險。 要將背馳訊號的主觀因素剔除，筆者在08年撰寫的《保歷加通道-港股應用法》曾提及，像(圖三)中，把每個跌穿保歷加通道底部的低位記錄其最低價，同時記錄該分鐘鐘的RSI數值: 以圖三中的走勢為例，當日11點39分，跌穿保歷加通道底部的最低價為22382 ，該分鐘RSI的數值為28.08，到了11點42分，跌穿保歷加通道底部的最低價為22361，該分鐘RSI的數值為29.16。 11點42分的最低價比11點39分的低，但11點42分的RSI數宜卻比11點39分的高，用實際數字去確認「背馳」，這樣便剔除了主觀因素，也可以利用程式(包括Amibroker及Multicharts)去backtest不同的背馳交易策略，因涉及主觀因素的交易策略根本無辨法用程式去backtest的 但真實交易，紿終不太建議用技術指標去做即市交易期指的工具，雖剔除了主觀因素，但RSI的背馳訊號也是會有「滯後」的問題。

技術指標訊號「滯後」 不適合作即市交易期指工具

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-09

技術指標應用在即市交易的「滯後」問題，其實在過去的個人書籍也提及過，如第一張圖, MACD的訊號只是反映開市低開後首分鐘立即回升的趨勢，但當訊號出現後才追入，市況便整固或調整。又或第二張圖中，首兩個訊號皆「滯後」，但第三個訊號卻是「中」的，這令技術指標的使用者更加難判斷。 在《MACD程式交易應用》一書中提及過很多MACD的應用方法，如把MACD改為運用Zero Lag MACD、又或只留意每天特定時段，比如開市首30分鐘的走勢等，利用程式你可以找到相對較好的策略，但即市交易，個人覺得始終看盤路入市的效果較佳。 其實不只MACD，任何的技術指標，包括SAR、保歷加通道、RSI 、STC等等等都有「滯後」的問題，用以判斷方向某程度是可以的，但應用在即市交易上，特別是即市交易期指便會有很多問題，用技術指標去捕捉即市裏短短十數分鐘，甚至數分鐘內出現的數十點利潤，基本上是不適合的! 另上期online course也有提及，若大家用程式去Back Test應發現一個問題，用幾個time frame 的策略 (比如小時圖, 加5分鐘圖, 加1分鐘圖等)，在即市交易期指時的回報是最低的，當你用這類方法去捕捉數分鐘內那數十點的利潤時會更加「滯後」，個人認為即市交易比較好的方法是看盤路及相關市場的即時影響。

搏反彈選內地汽車股

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-06

現階段其實不太建議買股，但始終有不少人想買股博反彈，特別會問中央會否加大救市力度等，若真的想搏反彈，個人認為由於汽車行業涉及產業鏈較長，對鋼鐵、原材料、機械等行業皆有關連，預計中央若出手，新政策與汽車消費有關的機會很大。 但切記，這做法真的是在「搏」，個人建議近期交易仍最好以期貨DayTrade為主較好。 筆者電郵: paul.mark881@gmail.com

Trading is 10% buying, 10% selling , 80 %waiting

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-04

失業率不斷上升，也聽到有些人計劃全職交易，但即使想以交易唯生，有一點必需注意的，不要因為全職交易便強迫自己每天入市，請緊記: Trading is 10% buying, 10% selling , 80 %waiting ! 另無論股票或期指，交易由程式自動執行，某程度上確實可解決交易時人性化的問題! 筆者電郵:paul.mark881@gmail.com

即市交易期指必需學懂盤路分析

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-04

炒期指，試想想若你是負責開盤的莊家會怎樣想？那便更能判斷即市走勢！ 學懂看盤路，確實比學習技術指標重要，因為更快看出有可能發生的走勢大逆轉，若果利用程式去執行（包括Multicharts 或Amibroker ），這樣能把大額虧損的次數降至零！ 筆者電郵: paul.mark881@gmail.com

傳阿里巴巴月底上市 相關港股可留意

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-12

有傳阿里巴巴月底再來港招股，即使大家不計劃認購，相關的已在港上市股份也可留意! 阿里巴巴已在美國上市，其實運用程式也可找出那些股份走勢與在美上市的阿里巴巴(BABA)走勢「關聯」最大。 網頁：www.quants.hk Facebook: @quantshk Email: paul.mark881@gmail.com

四條不同平均線( 10日MA、10日EMA、10日DMA、10日TEMA)訊號更有效

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-09

平均線是最多炒家會用的技術指標之一，最常見的用法就是: (比如運用四條平均線)，會用上10日、20日、30日、50日平均線來看趨勢，所謂的「多頭排列」便是10日平均線比20日的高，20日的又比30的高，30日的又比50日的高，這代表了一個向上趨勢。當10日平均線升穿其他的平均線時，便視為「買入」訊號，但大家應發現這類傳統的用法，訊號會較滯後。 那運用程式來修改又會怎樣? 其實最簡單大家可試試不只用簡單移動平均線(MA)，可以同時運用10日MA、10日EMA、10日DMA、10日TEMA，同樣是運用10日這個參數，但平均線的「敏感度」不同，也會更能辨別出趨勢。 例子如美團(03690)，同四條不同的平均線( 10日MA、10日EMA、10日DMA、10日TEMA)，買入訊號反而比用上四條不同日子的簡單移動平均線更早出現，而且趨勢在短線分析上會較清晰! 當(10日TEMA及10日DMA)比(10日EMA及10日MA)為高時，短線屬一個上升趨勢。同樣的用法除了應用在日線圖上，也可應用在其他intraday圖表，如5分鐘及1分鐘圖之上來分析期指。 其實不同的平均線組合，很可能只要「增加」在你的個人交易策略上，便能有效地提升獲利的機會，你已有的交易策略可以運用不同的平均線組合提高回報，利用程式(multicharts或amibroker)便能快速地重新「設計」你的交易策略，再進行back-testing! 網頁: www.quants.hk FACEBOOK: @quantshk email: paul.mark881@gmail.com

若計劃入市「撈底」，宜待「殺牛」（26900至26999點）後

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-08

若計劃入市「撈底」，宜待「殺牛」（26900至26999點）後！ 早已提及過，殺牛殺熊的概念，其實也可將牛態證街貨量的數據輸入程式，把殺牛殺熊的訊號成為你交易策略的一部份進行交易！ 網頁：www.quants.hk Facebook: @quantshk Email: paul.mark881@gmail.com

等待特朗普再「反口」造淡（買跌）

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-07

中美簽署貿易協議或延期，其實對不少炒家來說是預期之內的事情，特朗普「講過唔算數」向來係習慣，不過今次特朗普連任壓力增加，「反口」的時間延長了，但最終可能又是談不成。 但若然入市造淡，緊記一點，預早通知的消息未必夠「威力」，消息要夠突然才值得追沽，淡友期待特朗普「突然」又說談判失敗，提供追淡獲利機會。 網頁：www.quants.hk Facebook: @quantshk Email: paul.mark881@gmail.com

Three tools to become a good trader

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-06

1. Follow a predefined trading routine everyday . 2. you must have a checklist for entry, exit, trade and risk management. 3.Collect data about every trade you made to find similarities( most important ). 網頁：www.quants.hk Facebook: @quantshk Email: paul.mark881@gmail.com

美股VISA (NYSE: V) 可留意

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-05

若近期計劃買入美股，VISA(NYSE:V)是值得留意的股票，連Larry William也在上月推介(當然他是以純技術面分析)，其實VISA的前景也十分不俗，由於是電子支付的行業龍頭，有龐大增長空間，雖面對PayPal (NASDAQ:PYPL) 及萬事達卡(Mastercard) (NYSE:MA)的競爭，但VISA仍然具優勢。此股一直表現跑贏大市，屬近年表現最佳的藍籌股之一。 現在交易美股的成本已十分之低，程式交易美股也有很多的支援，Multicharts或Amibroker連接證券行交易美股也十分方便，日後在課程中會逐漸增加這方面內容。 網頁：www.quants.hk Facebook: @quantshk Email: paul.mark882@gmail.com

靜待美股百度（BIDU)再成沽空愛股

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-04

直接交易美股，不只局限港股市場向來會較多機會，如百度便曾一度是最愛的沽空股之一，直接利用程式全自動交易美股更方便，但上季百度業績轉好後，此股走勢暫時算企穩，且看本周三晚的業績表現如何，若業績又再令市場失望，此股又會再成為不少人的「沽空」愛股！ 其實美股進入業績期，即使不炒美股，港股也無可避免受影響，業績好壞左右美股走勢自然影響港股，另在美國上市的內地企業，業績前後對A股也會帶來影響，繼而影響港股表現。本周三晚除了百度（BIDU)公布業績，還有愛奇藝（IQ)，愛奇藝上季業績令市場失望，股價曾單日跌逾10%！ 網頁：www.quants.hk facebook : @quantshk email: paul.mark881@gmail.com

中手游（0302）單日急升逾兩成

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-02

新股及半新股近期熱炒，部份半新股如中手游（0302）單日急升逾兩成，根據個人經驗，超額認購的新股若有以下幾個情況也值得留意： 1）上市首日升幅在5%內 2）曾跌穿招股價但股價跌穿後很快便回升 3）上市首日收市價在招股價之上 4）翌日裂口高開 這幾個條件利用程式Multicharts 或Amibroker 做設定時十分簡單，也可把每隻超額認購的新股加到你利用程式監察的股票清單之上，即使你工作太忙，也能利用程式根據以上準則全自動交易！ 附表是11月份的新股，也有「推薦指數」代表其受歡迎程度！ 網頁：www.quants.hk facebook : @quantshk email:paul.mark881@gmail.com

渣打（2888）現時應否高追？

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-10-30

渣打集團(02888)收市後公布，今年9月30日止三個月的管理層中期報告，季內收入為39.78億美元，按年增加7%，按季則升2%，所有業務類別及地區均多方面錄得增長，而年初至今的收入則增加3%。第三季度的除稅前基本溢利為12.38億元按年增加16%勝預期。 若利用早前介紹過的「pin bar」突破來分析，10月25日出現的pin bar下影線不夠長，這類突破會有點保留! 網頁：www.quants.hk facebook@quantshk email:Paul.mark882@gmail.com

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麥振威

程式交易在美國及臺灣其實早已流行，在中國內地也有不少程式交易的專家，而近年程式交易在香港也逐漸興起，其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘，只要學懂基本的用法，遇上問題時有專人解答，再自己不斷嘗試，經過數月的時間，大部份人也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言，又或將來在發現一些市場的特性時，也懂得如何利用程式去自行做測試，優化個人的交易策略，無論是股票、期指等也能透過程式做分析，藉此提高交易的回報，本網誌便是希望介紹各種有關程式交易的知識，讓更多的投資者了解這個新趨勢。

聯絡: paul.mark881@gmail.com
網頁: www.quants.hk
 

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