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【如何在12小時內學懂程式交易】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-18

不少人總是認為程式交易就是很難「上手」，網上看到一大堆的程式語言，就是總認為自己學習不到，最後連一些基本的用法也不願意去接觸，但為了替個人的交易策略做測試，又或希望透過程式交易解決真實交易時的「人性化」問題，只好付費找人將策略寫出來，其實只要肯認真的去學，一般來說，花12小時左右的時間，你學習得到的程式交易技術，可以是終身受用的 當然程式交易不代表「必勝」，但卻是未來的趨勢，不論是分析股票、期指、美期、黃金、原油期貨、或其他期貨等，已越來越多人使用程式，在真實交易時自然較為有優勢 12小時的學習過程 1 先學習程式的基本用法只約需二至四小時 一般只要具備基本的電腦知識也很容易上手，程式的應用並不像很多初學者所想像的那樣困難。 2 學習程式進階語法及接駁全自動交易的知識約需二至四小時 這過程中，需要針對重點學習，實際上所需掌握的重點其實不多，但必需反覆練習，程式的應用就是要將重點多練，一般來說將重點反覆練習數小時，已不難將自己想到的交易策略寫出來做測試，甚至直接進行程式交易。但請緊記，學習程式就是要多練，只要下定決心去看看這個領域的運作，便會發現程式交易其實沒有大家初接觸時所想像般困難 3 當然在真實進行程式交易時或許作仍會遇上問題，我們也考慮了這一點。課程完結後，學員若對程式的使用仍有欵問hellip; 我們設有「半年」的免費諮詢期， 如學員有以下問題，這半年中都會「免費」替學員完成 1接駁全自動交易時遇上問題、如將數據導入程式、真正下單的過程遇到的困難等 2想到的交易策略但就是寫不到出來無論是股票、期指、美期等 ，我們的團隊會協助大家將你想到的策略完成，同時協助你將策略接駁全自動程式交易

【觀察港交所(0388)盤路 預測期指即市走勢 (一)】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-18

運用程式，除了可以利用它來分析個股，分析每隻個股在不同的交易策略下過去的表現，更可將個人的策略設定在即市中發出買入及賣出訊號，不過，一些喜歡交易期指的，更會同時將個股及期指的即市數據作比較，希望藉此找到兩者的關連作交易期指的訊號，甚至利用個股的走勢發出訊號再直接交易期指，進行全自動程式交易，這點利用Amibroker其實很容易做到。 分析方法方面，早年便有不少人都愛看匯控0005的走勢來炒期指，但匯控早已不是市場的焦點，取而代之是港交所0388，就是想留意一下即市港交所0388的盤路是否對即市交易期指有幫助 如2015年4月16日，1042至1055期間，期指升至高位開始回落，已造好的應否先平倉，又或入市追沽 因時間雖短，跌幅也有約100點，剛才所見，港交所的沽盤先是增加圖一，然後掛盤買入價正式跌穿了「290元」這個齊頭位，期指也開始跌得更急，繼而港交所的買賣掛盤也正式跌穿「290元」這個齊頭位，期指也跌穿開始跌得更急，直至跌穿了50EMA後才反彈，然後又展開升勢 是否兩者有關連 大家也可以嘗試觀察及做詳細backtest，不過既然過去看匯控盤路即市炒期指是有幫助，現在看港交所應也有一定參考價值。

【何時應買騰訊(0700)?】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-16

程式可以運用不同的指標，也可以是你自己設計的指標，這點是利用程式分析個股時的優勢，同時也可做backtest看看自己想出來的策略在過去一段時間來只炒一隻股票的話，回報是多少，這便是程式交易的優勢 騰訊700與港交所一樣，也是不少人問何時可買的股票，比如去年3月至5月便曾多次在低位反彈，曾在110元升至115元，又由105元急升至114元以上，也由100元反彈至110元，但反彈就是只有幾天，一高追便回落，其實此股也可用Heiken Ashi圖來剔走一些小波動再分析。 Heiken Ashi圖炒騰訊的入市準則也跟港交所相同 1先留意調整市況，這個調整市況是Heiken Ashi圖出現連續十支「陰燭」或以上，期間出現十字星或一支小陽燭是可以接受的，這類調整是在Heiken Ashi圖看到，真實價格卻未必是急跌的，也可以是整固。 2Heiken Ashi圖這十支或以上的陰燭便成為了一個參考的區域，調整過後要突破這個區域才能買入。 如圖一便是近期的市況，突破後確實展開升勢，而圖二中是今年1月的市況，也是突破後展開升勢，但可留意圖三，去年3月至5月便曾多次在低位反彈，曾在110元升至115元，又由105元急升至114元以上，也由100元反彈至110元，但就只是反彈，見急升才追入便會遇上調整，除非用的方法是分批不斷分注吸納，那段時間才能透過炒騰訊賺到錢

【何時應買港交所(0388)】?
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-16

近日有太多朋友問及港交所0388應何時再買 大家也知道待調整後買入，但何謂調整 調整過後又如何判斷要買 首先最好是先「剔走」一些股價的小波動，這點Heiken Ashi圖可以有幫助，有關Heiken Ashi圖其實不難使用，下載了amibroker這程式的試用版後，便能運用，而股價的走勢可以從yahoo直接免費下載至程式使用。有關的應用方法在月底的講座中也會講解一下，即使只炒正股也能進行程式交易 Heiken Ashi圖炒港交所的入市準則如下 1先留意調整市況，這個調整市況是Heiken Ashi圖出現連續十支「陰燭」或以上，期間出現十字星或一支小陽燭是可以接受的，這類調整是在Heiken Ashi圖看到，真實價格卻未必是急跌的，也可以是整固。 2Heiken Ashi圖這十支或以上的陰燭便成為了一個參考的區域，調整過後要突破這個區域才能買入。 如圖一便是近期的市況，調整時Heiken Ashi圖的幅度也不大，這類很容易作出突破，再看看圖二，可以比較到，2013年11月與12月，港交所的價格都出現反彈，但前者的反彈是突破了Heiken Ashi圖的區域，而後者則沒有。再看看圖三，去年二月及四月港交所在調整後出現反彈，第一次是由120元升至約125元，第二次是由110元升至約115元，兩者在股價上的升幅都是差不多，但後者卻突破了Heiken Ashi圖的區域，結果也有不同。 當然大家可以再自行去分析，也可以修改這些運用方法，主要是希望利用一些工具剔走一些小波動，然後在股價調整過後再展升勢時買入 按圖可放大

Dynamic Trader Oscillator 如何自製及如何利用程式使用
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-12

Dynamic Trader Oscillator 如何自製及如何利用程式使用 有學員問及Dynamic Trader Oscillator這個指標在Amibroker有嗎 這指標本身不屬於Amibroker內置的指標，但其實程式是只要你有指標的公式，任何指標也能寫出來的，也能利用它來製定策略，進行程式交易。 按圖可放大 以下是Dynamic Trader Oscillator的AFL File _SECTION_BEGINldquo;Dynamic Trader Oscillatorquot;; PeriodRSI= Paramldquo;PeriodRSIquot;, 10, 1, 250, 1; PeriodStoch=Paramldquo;PeriodStochquot;, 8, 1, 250, 1; MAType=Paramldquo;MATypequot;, 1, 1, 2, 1; PeriodSK=Paramldquo;PeriodSKquot;, 5, 1, 250, 1; PeriodSD=Paramldquo;PeriodSDquot;, 3, 1, 250, 1; Upper=Paramldquo;Upperquot;, 80, 50, 100, 1; Lower=Paramldquo;Lowerquot;, 20, 0, 50, 1; StoRSI= 100 RSI PeriodRSI ndash; LLV RSI PeriodRSI , PeriodStoch HHV RSI PeriodRSI , PeriodStoch ndash; LLVRSI PeriodRSI , PeriodStoch ; ifMAType==1 SK=MAStoRSI,PeriodSK; SD=MASK,PeriodSD; ifMAType==2 SK=EMAStoRSI,PeriodSK; SD=EMASK,PeriodSD; PlotSK,quot;DTOscSKquot;,ParamColor ldquo;ColorSKquot;, colorBlue ,styleThick; PlotSD,quot;DTOscSDquot;,ParamColor ldquo;ColorSDquot;, colorBlack ,styleThick; Plot0,quot;ZeroLinequot;,ParamColor ldquo;ColorZeroquot;, colorBlack ,styleLine; PlotUpper,quot;Upperquot;,ParamColor ldquo;ColorUpperquot;, colorRed ,styleLine; PlotLower,quot;Lowerquot;,ParamColor ldquo;ColorLowerquot;, colorGreen ,styleLine; _SECTION_END; 參數與原創的有點改動，RSI的參數由13改成為10，而上下超買及超賣區也由7030，改為了8020，若希望跟隨原創，可以自行作出修改 同樣地只是幾個步驟便能把指標放在Amibroker使用 步驟一 開啟Formula Editor 步驟二 將以下的copy，製成afl file，並儲存在custom的folder中 步驟三 在左邊custom folder中將file直接拖曳至圖表上 Dynamic Trader Oscillator是由Robert Miner所研創，普遍應用在期貨及外匯市場之上。指標除了可用單獨運用外，也可配合其他指標同時運用。此外，原創者也強調可以用不同時間間隔的圖表同時分析這個指標，比如是綜合5分鐘Dynamic Trader Oscillator與1分鐘Dynamic Trader Oscillator來同時分析。 Dynamic Trader Oscillator的公式如下 先計算StoRSI = 100 RSI PeriodRSI ndash; LLV RSI PeriodRSI , PeriodStoch HHV RSI PeriodRSI , PeriodStoch ndash; LLVRSI PeriodRSI , PeriodStoch ; HHV代表某段時間的最高價 LLV代表某段時間的最低價 再計算 SK及SD，但有兩種選擇，可以是用普通的平均線計算方法，也可以是用EMA來計算。 Robert Miner選擇的是STC先選8,13，RSI的參數選13，SD及SK則用普通的平均線來計算。 一般的用法如下 當Dynamic Trader Oscillator上升至超買區時，代表走勢確認「強勢」，以過去三日4月8日至4月10日期指的1分鐘圖來作比較，當中4月8日及4月9日都能捕捉到開市後的升勢。 當然，指標的用法原創者仍有很多建議，若大家有興趣的可參考原創者的網頁 httpswww.dynamictraders.com 不過在這想強調一點，用那個技術指標不是重點，任何的指標，任何的交易方法也沒有可能是百份百準確的，總會有虧損的時候，如何控制獲利與虧損的比例，如何去有效地執行你的策略才最重要。這個指標筆者沒有使用，但既然有學員問及便在這跟大家分享，若日後學員有任何指標想用以作參考，也可電郵給我詢問

利用程式找出內地滬深300指數期貨的向好及向淡「形態」
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-10

若大家喜歡研究滬深300指數期貨的走勢，又或喜歡研究它與期指的互動關係，應會發現滬深300指數期貨在每日「1415」後的趨勢是較為明顯的，一般會出現相對上全日較大的升浪或跌浪，至於如何判斷是升浪跌浪，也可以參考附圖中的形態，當然這所謂的「形態」是我們自行研究的，也能夠十分容易將形態的準則用程式寫下來做測試，不會像頭肩頂、雙頂等傳統技術分析的形態般較難在程式中運用。當然，這只是作參考分析的一部份，不能直接當作一個買入及賣出訊號，喜歡研究滬深300指數期貨的Trader可當作參考 運用程式編寫交易策略，涉及形態分析的部份向來是較困難的，即使寫出來也會與人手觀察的結果有所出入，但形態只是用來判斷市況的強弱的其中一種方法，其實只要稍作修改，不少工具也可以用來取代頭肩頂、頭肩底、背馳等傳統技術分析形態的 多作嘗試必能發現更多有用的工具。

日本Heikin-Ashi圖的製作及應用
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-06

運用程式的好處便是，即使程式本身沒有你想要的技術指標提供，也可以自行編寫出來，甚至利用它編寫交易策略進行程式交易 日本HeikinAshi圖的製作及應用 陰陽燭圖相信是不少Trader常用的工具，只要是用技術分析的，陰陽燭圖都是必備的工具之一。但其實有一種名為「HeikinAshi」的工具，形式上與陰陽燭圖很相似，但其劃上每支陰陽燭的準則卻不同，簡單來說是計算「open、high、low、close」的方法不同，採同了平均值的計算方法，這令圖表能某程度「省卻」了一些不必要的波動，用意是希望令圖表上的趨勢更為明顯。 按圖可放大 當然，這只是工具之一，並不代表HeikinAshi一定比傳統的陰陽燭圖好，但當作參考也無妨 HeikinAshi的計算方法 在這裏我們簡稱HeikinAshi的開市價、最高價、最低價及收市價為 hopen、hhigh、hlow及hclose 而一般陰陽燭的開市價、最高價、最低價及收市價則簡稱為 sopen、shigh、slow及sclose hclose= sopen shigh slow sclose 4 hopen= 上一支燭的hopen 上一支燭的sclose2 hhigh= shigh , hopen, hclose 三者中取「最高值」 hlow= slow、hopen、hclose 三者中取「最低值」 若大家運用amibroker的話，可以自行製作HeikinAshi圖 步驟一 開啟Formula Editor 步驟二 將以下的copy，製成afl file，並儲存在custom的folder中 SetChartOptions0,chartShowArrows chartShowDates; HaClose = O H L C4; HaOpen = NzAMA Ref HaClose, 1 , 0.5 , O0 H0 L0 C04; HaHigh = Max H, Max HaClose, HaOpen ; HaLow = Min L, Min HaClose, HaOpen ; xDiff = HaHigh ndash; Halow 10000; barcolor = IIfHaClose gt;= HaOpen,colorGreen,colorRed; _NTitle = StrFormatldquo;NAME ndash; Heikenashi ndash; INTERVAL DATE Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g %.1f%% VALUESquot;, HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, SelectedValue ROC HaClose, 1 ; PlotOHLC HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, ldquo;quot;, barcolor, styleCandle ; 步驟三 開一個新的「blank chart」避免傳統陰陽燭圖與HeikinAshi圖重疊 步驟四 在左邊custom folder中將file直接拖曳至圖表上 應用例子 附圖中大家可看到 右邊的是一般陰陽燭的圖表，左邊的則是HeikinAshi的圖表，由1104至1114分這段急速的跌浪中，一般的陰陽燭圖表是陰燭與陽燭也會同時出現的，因無論多急速的跌浪，總會有輕微反彈。但在HeikinAshi的圖表，由1104至1114分這段急速的跌浪中，由是計算的是「平均值」，整體趨勢在下跌時，可以是全部都是陰燭，故此當出現陽燭時可以代表一個跌勢終於完結，這時才平倉離場，雖賺不盡整個跌浪，但卻可以在跌勢逆轉前剛好平倉。一般的陰陽燭圖表卻沒有這樣方便，在跌勢中，出現陽燭後很可能再下跌，不能單單以陰陽燭來判斷是否離場。 當然，這只是參考的運用準則之一。HeikinAshi的圖表的優勢是更能明確地反映一個趨勢是否開始及完結。但強調一點，不是HeikinAshi的圖表一定較傳統的陰陽燭圖好，因大家也不會只運用圖表來作入市判斷，這個只是參考的工具，可以試試套用在個人的交易策略上，看看會否能提高回報。相信不少trader都明白，在一個急升急跌趨勢出現後，你往往不能期望在升浪跌浪的「盡頭」平倉，大多會是是希望在走勢逆轉前平倉的話，雖賺不盡，但每次這樣做反而令交易的獲利幅度提高。而HeikinAshi的圖表相信能在這方便有所幫助。

每天收市後將SPTrader的即市數據匯入Amibroker的問題
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-31

不少學員在初期接觸Amibroker時都希望先將數據匯入程式作分析，而非直接便進行全自動程式交易，其實大家可以每天收市後將SPtrader的即市數據匯入至程式，不過格式上由於有所不同，比如用EXCEL 打開從SPTrader儲存的檔案時會發現日期的格式是附圖中格式的，日期與時間在同一個儲存格內，原因是SP Trader 最新版本至2014年底匯出來的數據格式與以往有所變更，要解決這些問題其實並不複習，只是一般的EXCEL運用方法，大家根據以下步驟便能每天收市後將SPTrader的即市數據匯入程式做分析 1 先登入SPTrader gt;成交 gt;SP圖表分析專業版 2輸入產品代號例如HSIJ5，並設定圖表週期例如1分鐘圖。 3 按視窗右邊的紀錄鍵，再按右上角的保存圖表紀錄鍵。 揀選存檔位置如CUsersPublicDocumentsamibroker books writingexamples，存檔類型選擇CSV files，並設定檔案名稱如HSIJ5_20150331，然後按存檔。 4 用EXCEL 打開剛儲存的檔案HSIJ5_20150331.csv 會發現日期的格式是附圖中格式的，日期與時間在同一個儲存格內 解決方法是gt; 選取Column B gt; 右點擊 gt; 插入，合共要新加兩個COLUMNS。 5 在資料格B1的位置輸入=LEFTA1, 10，然後雙點擊資料格右下角，所有COLUMN B 的資料格便會根據FORMULA 填入適當的值。 6在資料格C1的位置輸入=SUBSTITUTERIGHTA1, 8, ldquo;quot;, ldquo;quot;，然後雙點擊資料格右下角，所有COLUMN C 的資料格便會根據FORMULA填入適當的值。 7 檔案 gt; 另存新檔 gt; 存檔類型揀選CSV gt;儲存。 8 開啟AmiBroker rarr; File rarr; New rarr; Database，以開啟一個新的資料庫。 9 開一個新的Database資料夾，如CProgram Files x86AmiBrokerNewImportWizardExample，然後按Create，Data source 請揀選Local Database，Base time interval揀選1 Minute因為這次import的是一分鐘數據，再按OK。 10 File gt; Import Wizard。 11 按Pick Files, 位置請揀選剛才儲存檔案的資料夾，並揀選檔案，然後按開啟舊檔，再按下一步。 12 現在要設定import file的匯入格式，如何定義可以參考視窗下面的Data file sample，Column 1 請揀選Skip，Column2請揀選YMD因為data的日期是以YearMonthDay形式排列，分隔年月日的不用理會，Column 3, 4, 5, 6, 7, 8請分別揀選Time, Open, High, Low, Close, Volume, Separator揀選Comma,, 再按下一步。 13 Additional settings 畫面可以儲存剛才import file的匯入格式，以方便下一次匯入同類型的data。Description可以輸入文字描述這一種format例如New SPTrader Data Format，Format file name 可以輸入這種format 的file name例如format，再按完成。

全自動交易影片示範
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

很多人會有疑問 AmiBroker 真的能夠做到Auto Trade 原理是怎樣 其實，要做到Auto Trade, 先要寫plugin，直接把AmiBroker 的買入沽出訊息傳送到證券商的API下單。 以下便是一個Auto Trade 的影片示範的連結 httpswww.youtube.comwatchv=csj1KieJxo#t=10 在影片中，你會清楚看到證券商API會發出訊息，並傳送到AmiBroker視窗內。 簡單來說，即使你在上班，甚至去了旅行，只要開啟家中的電腦及程式，Amibroker也會根據你的策略進行全自動交易

AMIBROKER速成教學　從網上免費下載港股數據
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

Amibroker是可以每天自行將股票的數據下載至程式中使用及分析，而且完全免費的。 匯入數據到AmiBroker的方法有很多，以下3個方法則最為簡單易用。 使用AmiQuote 使用Import wizard Interactive Broker plugin 使用AmiQuote AmiQuote是一隻可以從各大data網站包括Yahoo, Google, MSN 下載盤後數據的軟體，並且能與AmiBroker整合，下載的數據馬上就可以在AmiBroker的圖表分析視窗顯示。 1.開啟記事本 2.每一行打上你想做研究並下載historical data的股票代號請注意，以香港股票為例，代號開頭以四位數字組成，後加.HK，詳細股票代號請參閱Yahoo 財經 3.完成後按檔案gt;另存新檔，存檔類型揀選所有檔案，存檔路徑請選揀選AmiQuote安裝的folder，例如 CProgram Files x86AmiBrokerAmiQuote，並輸入新檔案名稱例如HSIcomponents.tls，檔案名稱必須以.tls結 尾，最後按存檔。 4.開啟AmiBrokerrarr; File rarr; New rarr; Database，以開啟一個新的資料庫。 5.開一個新的Database 資料夾，如CProgram Files x86AmiBrokerAmiQuoteExample，然後按Create，再按OK。 6.Tools rarr; Autoupdate quotes AmiQuote 7.按停止制 因為AmiQuote預設自動下載某些美國股票的historical data 8.按Filerarr;Open，搜尋位置請揀選剛儲存檔案的位置，然後揀選該檔案，再按開啟。 9.Source請揀選Yahoo Historical，並揀選你想download 那一段時期的Historical Data，例如由112007至382013，再按綠色三角形制開始下載。 10.完成後按右上角關閉制離開AmiQuote的頁面，你會在Symbol的視窗看到你下載的Symbol資料。 11.Double Click其中一個Symbol，你便會看到該Symbol的價格及成交資料。

AMIBROKER速成教學 輸入恆生指數期貨1分鐘數據
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

在使用Amibroker作分析時，當然需要先有數據，大家其實可以將港股及恆生指數期貨的數據自行輸入Amibroker，這樣你不但可以利用它觀看不同技術指標的在過去的走勢中的表現，同時也可以利用程式分析你個人的交易策略。 首先建議開啟一個數據庫，專放期指的數據，因為從網上下載的股票數據是「Daily」的，你可將其轉為日線圖、周線圖、月線點，但卻不能轉為5分鐘點、1分鐘點等，原因是網上沒有「Intraday」的數據提供。 我們的網頁www.quants.hk也有2012年至2013年的期指一分鐘數據免費下載，但參加Quants Training課程的學員我們會免費提供期指過去十年的一分鐘數據，下載數據後便能自行輸入至Amibroker進行分析。 留意，由於我們輸入的不是「Daily」的數據，而是「Intraday」的數據，故此開啟數據庫後便需要先在「database settings」中更改一些設定。 將「base time interval」改為「1 minutes」 任何自行輸入的數據也要運用「import wizard」這功能，在「file」中選「import wizard」 再選「pick file」 選擇提供期指數據，這大多是excel 的file 大部份初學者在輸入數據時失敗，便是在這個步驟中出錯。 大家看到「column 1」、「column 2」、「column 3」等，其實你在column中的選擇是需要根據你的excel file不同的格式而改變的。 假如你的期指數據在excel file中的排列是第一欄是「年月日」、第二欄是「時間」、第三欄是「開市價」、第四欄是「最高價」、第五欄是「最低價」、第六欄是「收市價」、第七欄是「成交量」、第八欄是「平均成交價」。 但你只想在Amibroker的數據庫中顯示第一欄至第七欄的數據，第八欄的「平均成交價」你不想出現在數據庫之中。 那第一欄便應選「YMD」，這代表了年月日、第二欄選「TIME」、第三欄選「OPEN」、第四欄選「HIGH」、第五欄選「LOW」、第六欄選「CLOSE」、第七欄選「VOLUME」，雖然第八欄的「平均成交價」你不想出現在數據庫中，但在設定時不能不選的，你要選「SKIP」，代表你不想要這一欄。 另外，大家必需留意在設定中大家看到「DATA FILE SAMPLE」這代表了你的EXCEL FILE中的數據是如何排列，如果第一間的 1 是沒有意思的，很可能是符號，那便在第一欄先選「SKIP」，然後再按次序來選擇COLUMN中的選項。 此外，大家要注意，EXCEL的每一欄數據，在儲存後可以是用「TAB」、「SPACE」或「COMMA」來分隔的，故此在設定中的「SEPARATOR」便要選擇與EXCEL FILE相同的類別，如所匯入的EXCEL FILE是用「COMMA」來分隔每欄數據，那便在「SEPARATOR」中選「COMMA」。至於你的EXCEL是用那一種來分隔數據，只要看看「DATA FILE SAMPLE」便可得知 輸入數據後，在「CHART」中可看到EXCEL FILE的名稱，這個名稱在你的Amibroker中便代表了期指的數據，直接點擊兩次便能在右邊出現期指的圖表。但切記留意一點，我們不單要看圖表，還要利用這些數據做backtest，由於Amibroker本身不會自動得知你輸入的數據的特性，,所謂特性便是指期指每張的按金是多少，每點價值50元，假設你在backtest時設定最初投入的金額是20萬元，想測試一年後資金增值多少，但很可能交易兩個月後，其實你的資金已不足夠買入一張期指，在真實交易時便根本無法再繼續交易，但若你不事前在Amibroker中輸入期指一張的按金是多少，那程式是無法去計算的，這會令backtest的結果出現錯誤。 故此，匯入歷史數據後，要在「symbol information」中的「margin deposit」輸入期指每張的按金是多少，再在「point value」中輸入「50」 輸入所有資料後，只要按右鍵，便可發現「Intraday」的部份已由不能選擇變成可以選擇1分鐘、5分鐘、15分鐘等圖表。 這部份很多初學者也遇上問題，但其實輸入數據的過程並不複習，只要多試幾次便能成功，而輸入數據後，Amibroker使用圖表的介面跟很多其他的平台也很相似，對初學者來說十分方便。

AMIBROKER速成教學　下載及安裝
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

這部份的內容是為初次接觸Amibroker的讀者而設，其實Amibroker最大的好處是有30日免費試用，學懂應用後才決定是否購買是最為適合的。 AmiBroker的下載及安裝 先到httpwww.amibroker.com，並點擊download標籤。 2. 右點擊最新版本的AmiBroker，並點選另存連結為。 3. 把檔案儲存在特定位置，如桌面，便後按存檔。 4. 雙點擊剛剛下載的exe檔案，按指示進行安裝，並把AmiBroker安裝在特定的位置，如CProgram Files x86AmiBroker，完成後你便會看到AmiBroker的開啟捷徑。

測試即市交易系統的竅門
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

即市走勢中，一個升浪或跌浪究竟平均會運行多久，大家有統計過嗎 很多Trader只會注意「空間」的止損，而不會考慮時間因素。只要價格跌到某個事前設定的價格，就會止蝕離場，這就是空間止損。空間止損法的好處在於，可以減低你的壓力，當帳面虧損到了你接受不到的程度時便平倉止損，但缺點在於即使到了止損的階段，因走勢突變，你的虧損也可以比預期更大。其實很多Trader都面對這個問題，為此，便需要引入時間止損的概念。時間止損是根據升浪或跌浪平均運行的時間來做止損，甚至更改為入市訊號。 不過首先要介紹運用時間加入個人交易系統的概念，其實在做backtesing時大家可以統計一下，假設過去一百個交易日，每一個升浪運行的時間，即市走勢中，一個短的升浪可以運行數分鐘，也可以運行數小時，若然你發現在過去一百個交易日中，即市走勢中一個最長的升浪也只運行兩小時，那當某日你發現一個升浪已維持了接近兩小時，若然你已持有好倉，那便代表了已到達你需要平倉的時間，又或已是反手造淡的時間。 這種統計方法對提高交易的回報很有幫助，當然有經驗的Trader應立即想到一個問題，究竟應如何介定一個升浪完結 升浪可以調整過後又再上升，那在即市走勢中，究竟如何去計算這個升浪維持的時間有多長 最簡單的統計方法是，一個即市走勢中的升浪展開後，先計算由升浪底部計起所上升的幅度，若其後出現調整，調整幅度是升浪的「三分之一」以上，那便代表整個升浪已完結，其後即使在調整後再展升浪，也屬於第二個升浪的開始。當然，大家也可用同一種方式去介定一個跌浪已完結，並同時統計在過去一百個交易日中，跌浪維持的時間平均有多長，藉此判斷若持有淡倉應何時平倉，同時又應何時反手造好。用這種方式去計算一個升浪或跌浪究竟平均會維持多少時間，這比你繼續研究何時入市最好，不斷去尋找新的入市方法更有效 例子一 請留意圖中如何介定升浪已完結 例子二 請留意圖中如何介定跌浪已完結 現在大家應有了對分析升浪或跌浪維持時間的概念，回說如何去避免只做「空間」止損，而需要加入「時間」止損。在做backtesting時，除了可以統計一下升浪或跌浪平均運行的時間外，也可以統計一下，每一個入市訊號後，究竟平均需要多少時間才會展開升浪或跌浪，比如你設計了一套交易系統，由MACD與STC這兩個技術指標組成，當兩個技術指標同時發出買入訊號時，你便會入市造好，但你入市後常會遇到一個問題，雖然交易訊號出現了，但市況並非立即上升，很可能只是在整固，又或很少幅度的調整，但你看到價格雖沒有上升，又有跌至你的止損價位，你運用的「空間」止損法，根本派不上用場。其後價格整固了一段時間後突然急跌，下跌的速度可以很快很快，當你決定止蝕時，很可能根本已錄得比你預期更大的虧損。 又或交易訊號出現後，你同樣按訊號入市造好，但市況只是在整固，整個的時間可能長達兩小時，甚至更久，你上午的市況中已買入，但就是不想持倉過午市，結果提早平倉離場，不過訊號的威力卻在下午市況中才發揮出來，你上午平倉之時可能錄得輕微虧損，但下午市況中的升浪你卻沒有把握得到，「一來一回」其實你的損失經已很大。 故此，我們要做的，除了統計交易訊號的獲利比率外，也要統計一下交易訊號出現後，究竟平均要多少時間才會展開較明顯的升浪或跌浪。例如，在過去一百個交易日中，出現了一百五十個造好的交易訊號，而這一百五十個造好的交易訊號，平均需要十至十五分鐘才會展開較明顯的升浪，那這個統計數據對你來說便很有參考價值，因為你入市後，若然市況只是在整固，即使出現帳面虧損，只要未到達你止損的程度便什麼也不用去做，但若然整固的時間已維持了達十五分鐘，由於已超過了你統計的平均時間，那便需要用「時間」止損的方式來止損平倉，這樣是避免冒上不必要的風險。 此外，在做backtesting時，最好是要同時統計一下，入市訊號出現後，雖然按預期出現升浪，但平均需要多少時間才會到達目標價。例如，在過去一百個交易日中，出現了三百次造好及造淡的訊號，究竟這三百個交易訊號中，平均需要多少時間才到達目標價。這點十分重要，因涉及你是否應該持倉過午市，同時你要考慮一點，由於你是Day Trader，若然你的統計結果是三百個交易訊號中，平均需要三十分鐘才會升或跌至目標價，而最長的一次則需要一小時才到達目標價，當交易訊號出現在三時四十六分，你便要十分小心，甚至應放棄入市，因為期指市場是在四時十五分收市，離收市根本不足三十分鐘，或許在你的統計中，曾有些交易訊號是在短短數分鐘便展開升浪並升至目標價，但這個不是一個平均數，你統計過一百個交易日，甚至更多的交易日後，取其平均數值才值得參考的，單憑一次或次的交易經驗不能作準，故此為了避免冒上不必要的風險，這種情況便應放棄入市。 那若然距離收市的時間有三十分鐘以上，但統計結果顯示最長的一次則需要一小時才到達目標價又應否入市 答案是需要的，因為不能因少數出現的特殊數據而放棄一個獲利機會，但這種情況下，Day Trader只有緊記一點，必需堅持只做即市交易的原則，即使收市前仍未到達目標價也需要平倉離場。 將「時間」止損加入你的交易系統內是提高回報的最有效方法之一，特別是即市交易，這能避免了很多市況突然大逆轉所帶來的重大虧損。其實所謂的backtesting絕對並非只在尋找入市方法這樣簡單，需要統計的事項十分之多，但作為Trader與其他行業也是一樣，你付出越多，你的收穫便相對越多。

眾多交易程式中首選Amibroker
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

目前全球能提供程式交易的軟件或平台有不少，如Amibroker、 tradestation、 Metastock、MultiCharts、WealthLAB等，先將個人的交易策略轉化為程式能辨認的語言 Language，然後將程式接駁至證券行的交易平台，便能做到全自動交易 首先要聲明筆者與任何一個提供程式的機構也沒有任何關係，我們自己也需要付錢買的 哈哈 但既然需要付錢購買，那自然要選一個「性價比」最佳的產品。 經過我們多年來的測試，要進行全自動交易，程式要有足夠的穩定性，而且能讓程式辦認的語言必需易學易懂，才能讓交易策略有效地執行，在眾多程式軟件中，我們發現Amibroker在執行速度、數據匯入、價錢等屬最佳 其實Amibroker是十分適合新手的，可以說以下幾個入門的步驟，只要1個小時，即使是完全沒有程式使用知識的也能學會，其後只要習慣使用及累積經驗，Amibroker會成為你交易時最有效的工具。 AmiBroker的下載和安裝 如何將Yahoo數據匯入AmiBroker 如何將SP Trader數據匯入AmiBroker 利用Amibroker觀察即市走勢 Amibroker各種技術指標的運用 運用Amibroker 做大量BackTesting 運用Amibroker 做Optimization，以選出每個技術指標的最佳參數及用法

程式交易的優勢
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

程式交易在美國及臺灣其實早已流行，在內地也有不少程式交易的專家，而近年程式交易在香港也逐漸興起，作為投資者，無論是投資股票或期貨，無論是、長線投資還是短線交易，大家肯定也會先行「分析」，才會動用資金入市再動用資金入市，而分析的過程，過去不少人也是觀看圖表走勢，又或利用一些技術指標，希望藉觀察過去的走勢可以找出一些預測市場未來趨勢的「方法」，從此以後便以這些方法作為入市的準則。 但不少人也開始發現透過人手去觀察圖表但不少人也開始發現通過人手去觀察圖表，需要的時間確實太長，比如要分析過去一年的走勢，如分析的是若分析的是1分鐘的資料，很可能需要數日的時間，但通過運用程式來做分析，其實只需1至2分鐘便能得到答案。當然，程式不是萬能，也不是學懂了運用程式來做分析便能找到必勝的竅門，但同樣的分析工作能比別人快數十倍的時間來完成，那成功的機會自然會高一些，。而且程式交易的速度絕對比人手下單更快此外，程式交易的速度絕對比人手下單更快，mdash;mdash;由發出買入訊號，至真正完成整個成交過程能快至至真正完成整個成交過程僅需1秒內完成秒就能完成，這自然能比其他投資者更有優勢。 此外，投資成功與否也需看交易能否長時間得到好成績，。很多人也明白最難克服的其實是人性很多人也明白最難克服的其實是心理因素，獲利的倉位因心急或貪念而太早沽貨離場，又或者遇上市場較波動的時間便因緊張而太早止蝕離場，hellip;hellip;這些都是人手做交易時遇上的問題，而運用程式進行全自動交易，那能在某種程度上便能克服這些缺點，這也是程式交易的好處。當然，有些人在虧損時會不斷修改他的交易系統，那最終可能仍會導致然失敗，但相對來說，運用程式至少能某程度上減輕交易時的人性問題因心理因素導致的問題。 不過，投資者要進行程式交易，除了要有程式的應用知識外，證券公司的交易平臺能否配合也是重大的問題證券公司的交易平臺能否配合也是需要考慮的問題，。把程式接駁至證券公司的平臺進行交易除了要有程式語言的編寫能力外，也要證券公司把平臺開放介面給程式接駁才可以也要證券公司把平臺開放介面與程式接駁才可以，有關這一點，我們富昌金融集團可以說是本港程式交易的先驅，除了早已開放平臺外，也設有專人協助接駁程式進行全自動交易，更定期舉辦講座講解程式交易的知識。 去年，開始筆者開始在港教授程式交易，主要是教大家運用Amibroker這個程式軟體，在港不少投資者也聽過Metastock、Tradestation、Multicharts等程式，各有各的優點各具優點，但在價格上Amibroker是最有優勢的，差不多$4000港元已能購入全套軟體，對初學者來說，成本便較低。 尤記得很多學員在上課時也有不少疑問，首先，他們擔心若然自己根本不懂得電腦的語言他們擔心如果自己根本不懂得電腦的語言，應該如何能學習運用程式交易？但這點大家其實可以放心，筆者教導學員使用程式交易的方法，向來是針對初學者，又或沒有寫電腦程式的知識但卻具備多年交易經驗的操盤手無須具備寫電腦程式的知識，。正如今年一月份便曾有位元在港的客戶，雖交易恒生指數期貨已有很多年雖有多年交易恒生指數期貨的經驗，但他本身的電腦應用知識不足，又卻不多，就連QQ也是兒子教他用的；通過學習，但至今現在他已經能獨立操作已在做全自動程式交易，當然，一些深入的程式使用知識他仍需要不斷去熟習一些深入的程式使用知識仍需要他不斷去熟悉，也不時需要我們的技術人員幫忙，但至少通過現在他確實做到程式交易，也透過程式發掘到不少有效的交易策略他發掘到不少有效的交易策略。 其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘其實程式交易不是很多新手想像的那般神秘，只要學懂基本的用法，其後遇上問題時有專人去解答其後遇上問題時尋求專人的解答，再自己不斷去嘗試，經過數個月的時間，大部份人用數個月的時間也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言，又或將來在發現一些市場的特性時，也懂得如何利用程式去自行做測試，優化個人的交易策略。至於如何將程式接駁至證券行的平臺更加無需苦惱對於如何將程式接駁至證券行平臺的問題更是無需苦惱，既有專人協助可尋求專人協助，只需專心開發個人的交易策略，便能透過程式按你既定的策略每天進行交易。 畢竟要在市場上生存，只期望別人給你一套「神秘的獲利方法」根本早已不可行，別人教的要先利用程式做測試，自己想出來的交易策略也必需先行用歷史資料印證，若發現效果不俗的才再嘗試將各部份加進你的交易系統，這樣才能真正找到一套屬於你的致勝策略！

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麥振威

程式交易在美國及臺灣其實早已流行，在中國內地也有不少程式交易的專家，而近年程式交易在香港也逐漸興起，其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘，只要學懂基本的用法，遇上問題時有專人解答，再自己不斷嘗試，經過數月的時間，大部份人也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言，又或將來在發現一些市場的特性時，也懂得如何利用程式去自行做測試，優化個人的交易策略，無論是股票、期指等也能透過程式做分析，藉此提高交易的回報，本網誌便是希望介紹各種有關程式交易的知識，讓更多的投資者了解這個新趨勢。

聯絡: paul.mark881@gmail.com
網頁: www.quants.hk
 

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