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收市前下單策略連續兩月獲利｜7月獲利36702元｜勝率73.68%｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-30

收市前下單策略連續兩月獲利｜7月獲利36702元｜勝率73.68%｜麥振威 收市前下單策略是我們花了最多時間改良的策略，影片中講解了改良的原理，與原版策略有九成以上並不相同，只保留了收市前下單的概念。 策略在6月份獲利27927元，以20萬本金，1.5倍槓桿交易(等同30萬購買力)，若在interactive broker交易，用30萬港元去交易Nvidia，假設Nvidia的股價是大約163美元，以固定制佣金計算，每股 0.005 × 235 股 = 1.175 美元，每次交易大約佣金是9.17港元，6月份交易18次，意思是「一買一賣」18次，即交易了36次，佣金是330.12元。當月賺了27927元，有331元是佣金。 7月份則獲利36702元，同樣以20萬本金，1.5倍槓桿交易(等同30萬購買力)，交易了19次，意思是「一買一賣」18次，即交易了36次，佣金支出與6月份相差不大。

專炒比特幣期貨｜線性回歸指標｜勝率逾七成｜6月份回報45%｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-17

專炒比特幣期貨｜線性回歸指標｜勝率逾七成｜6月份回報45%｜麥振威 早前我們已推出了合共9個策略(Strategy)給Patreon 會員選擇使用。今次推出的則是一個指標(Indicator)，影片中為這個指標加上了一些簡單的平倉準則做backtest效果已經不俗。 6月份交易BTC USDT Perpetual，勝率逾七成，回報有45%。用5萬港元本金，獲利約23000港元(已扣除交易費用及資金費用) 可在以下連結參考指標資料: https://www.tradingview.com/script/1D11hGCm-%E7%B7%9A%E6%80%A7%E5%9B%9E%E6%AD%B8%E6%8C%87%E6%A8%991-0/

Predicted_Price RSI｜準確程度高舊指標80%｜算法預測股價併入指標計算｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-15

Predicted_Price RSI｜準確程度高舊指標80%｜算法預測股價併入指標計算｜麥振威 Linear Regression應該很多人都認識，但可能已忘記它的用法，例如成交量與股價有「線性關係」，便可以透過Linear Regression Slope，用成交量來預測股價(Predicted_Price)。 一般的技術指標都用「收市價」來計算，例如RSI，在Trading View的寫法十分簡單: RSI=ta.rsi(close, 14)，就係代表用收市價去計算指標，也有些人會用最高價或者最低價去替代收市價，又或用「最高價、最低價同收市價三個價」的平均數來替代收市價，但這種改良方法效果不會太好。 不過，若用Linear Regression預測的股價來計算RSI，會發現有八成既時間改良版都會比原本的RSI更準確。 這段影片的留言區已有用富途寫指標平台寫Predicted_Price的代碼，而此影劃的Patreon及Youtube高級會員版本則會有Predicted_Price RSI的完整代碼。

收市前下單 月薪多50萬日圓(2.7萬港元)｜改良版策略｜附回測報告｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-07

收市前下單 月薪多50萬日圓(2.7萬港元)｜改良版策略｜附回測報告｜麥振威 《收市前下單 月薪多50萬日圓》一書作者運用的交易策略，每天收市前下單，令每月收入穩定增加，影片中先用Trading View將他的原策略寫出來再做回測，然後進行了兩次改良。 第一種方法是先集中將策略中運用的平均線改良，已令策略的回報改善。然後再用AI算法將策略進一步改良，而且策略變成集中只交易單一股份，過去一年回報達67%。 在留言區有原策略的Trading View代碼，Patreon及Youtube高級會員版本則有第一種改良版策略的完整代碼，以及可選擇使用第二種改良版的策略。

勝率逾七成Daytrade 期指策略｜1年利潤154150元(1張期指計)｜附回測報告｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-07-01

勝率逾七成Daytrade 期指策略｜1年利潤154150元(1張期指計)｜附回測報告｜麥振威 筆者在課堂中提及2008年寫過一本有關保歷加通道的書籍，當中提及一套交易方法，是捕捉市場上的平倉盤的。但捕捉平倉盤的方法可以有很多，除了價格的變化、指標的變化，也可以用成交量及波幅來做判斷。筆者把這些方法綜合起來，也用了Random Forest把各個入市準則加上「權重」。 策略已發佈給Patreon 會員及Youtube 高級會員使用，留意策略只適合以「15秒」圖表Daytrade。 已發佈至Trading View 的策略連結: https://www.tradingview.com/script/HxqwR2NG-T33-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%9F%E6%8C%87%E7%89%88-beta-1-7/

學用AI模型分析Reddit內容｜比大部份技術指標更準｜新手快速上手｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-05-26

不少人都會運用技術指標去判斷市場走勢，但其實趨勢最受整體的氣氛影響，例如當股市有壞消息出現，若市場對後市信心充足，下跌的幅度也不會太大。Reddit 的wallstreetbets每天也有大量散戶貼文，這些貼文其實反映了市場大部份人的情緒。 影片教大家如何申請Reddit的API，再用程式將wallstreetbets的內容大量下載，然後再用AI模型為這些內容進行「情感分析」，讓AI模型計算出最新的情緒分析分數。這個結果除了可用作分析市場氣氛，更可直接當作一個技術指標運用，預測結果比市場上大部份的技術指標更加準確，而且可以配合其他的指標組成交易策略再做backtest或autotrade。 要學懂用AI模型分析Reddit內容其實也只需要幾個步驟，即使是新手也能學得懂。

運用ChatGPT編寫Multicharts及Amibroker 語言
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2023-02-18

自OpenAI 推出ChatGPT後，編寫交易策略變得比以往更加容易。過去學習編寫運用Multicharts及Amibroker編寫策略時需要先熟背大量的語法，但現在ChatGPT可以替你在短時間內完成編寫策略，而且更可用中文給它指令，甚至可直接做回測。 雖目前ChatGPT的數據只到2021年，但相信不久的將來數據會更新，而且更可以有實時數據。 現在學習Multicharts及Amibroker重點只需學習語法的基本原理，然後策略由ChatGPT編寫，有了結果後可直接Copy到Multicharts及Amibroker使用，可以做回測及優化。 但當然，ChatGPT編寫的策略仍需要有基本語法知識去驗證是否有錯誤，但學習的過程相信會比以往變得更容易。我們會將大量的策略給大家示範，除了基本運用技術指標組合，還包括波浪理論、Pair Trade方法、又或看重磅股炒期指的策略等，而且包括了港股、美股、期指、美期、槓桿ETF等。 先看看ChatGPT寫出來的策略結果，再從大量練習中學習如何驗證ChatGPT寫的結果有否錯漏。過去可能需要半年或一年的時間才能有足夠的經驗去運用程式，但現在相信只需要一個月的時間便能熟習Multicharts及Amibroker，再透過我們給學員的Plug-in便能連接SP Trader、富途牛牛、Webull(微牛證券)等進行全自動交易。 訂閱Patreon 可免費參加Daytrade教學特別班(線上課堂)上課日期: 2月25日 (星期六）3:30pm ~4:30pm特別班教學內容包括:1)如何用ChatGPT編寫Multicharts 策略 2) Daytrade SQQQ及TQQQ 策略 3) 如何觀察美股盤路(階梯)短炒4) FootPrint Chart 基本應用 新改版Patreon:www.patreon.com/quantshk特別班會用zoom 上課，我們會在2月25日前給大家上課zoom link。

《信長 VS 曹操》- 領袖魅力養成手冊
走遍世界
幸村・2022-06-16

有沒有想過？為什麼中學的中文課本，會挑選「楊修之死」作為課文？ 『三國演義』明明有更精彩的編章；「舌戰群儒」可以一睹諸葛亮單挑東吳一眾軍師；「白帝城托孤」可以體現劉備的小心機（想想諸葛亮，慢了半秒痛哭流涕會有什麼下場？） 「楊修之死」除了教我們在辦公室不要自以為太聰明，還充份表現了曹操是一個怎樣的老闆。 『世說新語』評價其人假譎、『曹瞞傳』批評曹操「酷虐變詐」。 難怪經常被人拿來和織田信長比較，兩人的人設都有共同Hashtag，「嗜殺」、「果斷之革新者」，「大業的奠基者」。 不過再回看「三國誌」，又會發現兩人的性格截然不同，信長理性冷酷，而曹老闆作為三國時代統率和戰力的天花板，反而多愁善感，經常「流涕」、「哀甚」，非常反差萌。 『魏氏春秋』描述曹老闆「姿貌短小，而神明英發」。其實已經非常客氣，因為不少文獻都指出，曹老闆的長相，實在是不怎麼樣，連他都這樣認為，否則接見匈奴代表的時候，也不會找個帥哥崔琰假扮自己。 和信長不同，信長可說是日本戰國公認的美男子，而且考證有170公分高，放在十四世紀的日本已經算鶴立雞群。 在『讓縣自明本志令』中曹操曾經自白，小時候的志願只是做區區「征西將軍」，毫無「問鼎天下」之意。是真是假實在無從稽考，畢竟馬雲也說過對錢沒有興趣。 曹老闆可謂完全靠著個人魅力和才華，令跟隨者死心塌地賣命；一眾幕僚亦群策群力，協助曹操統一北方，為曹魏政權打下了堅實的基礎。 比較少人知道的是，曹操有個名為「半途而廢」（俗稱慫）的致命缺點，完全靠隊友鞭策，最後才成為了一方霸主。 早期在兌州打敗仗，曹操已經心灰意冷，不如過老友袁紹處打工，但手下程昱不斷以「神武」、「龍虎之威」等神級馬屁迷惑曹操，想想還真有點道理，才改變初衷。 以上例子多不勝數，在下邳攻打呂布時久攻不下，好累，心想不如算了。麾下郭嘉和荀攸也傻眼了，豈會打到一半就跑了？督促曹操繼續作戰，最終取得勝利。 到了晚年依然死性不改，攻打漢中張魯的時候眼見山峻難登，不斷吐嘈來了一個甚麼鬼地方（妖妄之國），這次輪到張曄出言阻止，終於征服張魯。 以上例子可以得知，曹老闆雖然性格詭橘難猜，但能夠做到真正愛惜人材，知人善任，反觀信長以恐懼統治、用武力征伐天下，不僅對外嚴峻，對內也是相當冷酷無情。 這樣的老闆令人如何受得了，麾下豐臣秀吉，明智光秀等猛將時刻都看著信長的面色做人，朝夕不保，難怪光秀最後造反，先下手為強，在本能寺擊殺信長。 這樣看來，曹操雖然也心狠手辣，但在人格魅力上，的確遠勝信長。

利用程式編寫HEIKEN ASHI 圖交易策略
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-06-30

報讀六月份課程的學員問會否教「Heikin-Ashi」圖。若用Multicharts本身便有這種圖表，而Amibroker也可自行製作，這方面在程式交易課程會教的。 「Heikin-Ashi」其實在形式上與陰陽燭圖很相似，但其劃上每支陰陽燭的準則卻不同，簡單來說是計算「open、high、low、close」的方法不同，採同了平均值的計算方法，這令圖表能某程度「省卻」了一些不必要的波動，用意是希望令圖表上的趨勢更為明顯。 當然，這只是工具之一，並不代表Heikin-Ashi一定比傳統的陰陽燭圖好，但當作參考也無妨! Heikin-Ashi的計算方法: 在這裏我們簡稱Heikin-Ashi的開市價、最高價、最低價及收市價為: h-open、h-high、h-low及h-close 而一般陰陽燭的開市價、最高價、最低價及收市價則簡稱為: s-open、s-high、s-low及s-close h-close= (s-open + s-high + s-low + s-close) / 4h-open= (上一支燭的h-open + 上一支燭的s-close)/2h-high= s-high , h-open, h-close 三者中取「最高值」h-low= s-low、h-open、h-close 三者中取「最低值」其實要用程式編寫有關Heikin-Ashi圖的策略並不困難，若大家真的有興趣用 Heikin-Ashi 圖，可試試寫些簡單的策略再與單純運用陰陽燭圖的策略比較。 例如:期指開市首分鐘不計算在內，然後計算由期指開市第二分鐘至正股開市，即9時30分Heiken Ashi圖的高低幅度，假設這段時間Heiken Ashi圖最高價是20000點，最低價是19900點，正股開市後，期指的Heiken Ashi圖突破20000點便造好，相反若跌穿19900點便造淡。 一些簡單的突破策略，很多時確實Heiken Ashi 較好。

程式交易經驗分享
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-06-10

《程式交易經驗分享》 《Markek Wizard》這書提及一點，這世上能賺錢的策略其實很多，但諷刺的是要找它出來卻十分困難。其實交易就是經驗的累積，每天坐在電腦前，看著股價變動，隨著一年又一年過去，經驗會逐漸增加，然後你會發現，即使你不看任何指標，很多時候真的預測得到接下來會發生什麼，那便是經驗，市場就是重覆又重覆著去出現一些變化，只是重覆的時間及次序你不會每次也確實知道，只能耐心去等待機會，等待你見過、經歷過的變化再度出現在你面前，然後你便懂得像以往一樣去交易。經驗累積得越多，便越懂得更直接有效去執行交易。 學習運用程式，能讓你將這些經驗變得更系統化，繼而寫成一個能讓程式自動去執行的交易策略， 這能讓你更直接，更迅速去執行這些你見過無數次，而又再重覆的獲利機會，這便是程式交易的優勢。 其實程式交易在歐美及台灣真的十分流行，但在香港目前也有不少人是初次接觸，或許不少人就是聽過multicharts、amibroker等，但就是沒有親身用過。其實程式不是新手所想的那麼複雜，只要懂得簡單的電腦操作也能學得會。 不過，學習前必需明白一點，程式不是什麼必勝的工具，但程式肯定可以讓你的交易次數大幅減少，因為透過程式做回測，你會發現很多很多被認為是可行的交易策略，回測的結果也會告訴你其實在真實交易中根本不能獲利，但這過程中也讓你的交易變得更加準確，至少你的本金不會再因為這些策略而虧損。 而且降低交易次數，對任何一個來說都肯定十分有用，交易時的買賣差價、佣金、交易費用等，一年累積下來其實成本根本很大。目前香港已逐漸流行「零佣金」，但即使是零佣金，請記得買賣差價也是一個重要的成本，這是絕對不能忽略的。 此外，程式交易是需要練習的，除了學習程式的語法、連接自動交易的過程，還要學懂如何讓程式在真實交易中持續執行，這世上沒有任何策略是一年中每一天都賺錢的，一個好的交易策略，一年12個月中有1至2個月是輕微虧損其實已是很厲害的策略，但學習程式的(可能受廣告影響)，總認為每天開啟程式，然後每天便會給你回報。 要學懂讓程式持續去執行，這點其實是最難的，比學習電腦知識更難。程式交易能降低你在真實交易時因心理因素而導致的虧損，但也不代表你會完全沒有壓力，讓程式執行一個其實能賺錢的策略，也要時間去累積經驗，去練習。

用背馳訊號交易期指為什麼不可靠?
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-10

背馳訊號為什麼不可靠? 大家可看(圖一)及(圖二)，其實同樣是3月25日的走勢，但圖一的背馳訊號全是輸的，圖二的卻是贏的，背馳訊號就是太「主觀」，事後要找贏的訊號，只是看你怎樣畫出來吧了，但應用在真實交易上便會很危險。 要將背馳訊號的主觀因素剔除，筆者在08年撰寫的《保歷加通道-港股應用法》曾提及，像(圖三)中，把每個跌穿保歷加通道底部的低位記錄其最低價，同時記錄該分鐘鐘的RSI數值: 以圖三中的走勢為例，當日11點39分，跌穿保歷加通道底部的最低價為22382 ，該分鐘RSI的數值為28.08，到了11點42分，跌穿保歷加通道底部的最低價為22361，該分鐘RSI的數值為29.16。 11點42分的最低價比11點39分的低，但11點42分的RSI數宜卻比11點39分的高，用實際數字去確認「背馳」，這樣便剔除了主觀因素，也可以利用程式(包括Amibroker及Multicharts)去backtest不同的背馳交易策略，因涉及主觀因素的交易策略根本無辨法用程式去backtest的 但真實交易，紿終不太建議用技術指標去做即市交易期指的工具，雖剔除了主觀因素，但RSI的背馳訊號也是會有「滯後」的問題。

技術指標訊號「滯後」 不適合作即市交易期指工具
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-09

技術指標應用在即市交易的「滯後」問題，其實在過去的個人書籍也提及過，如第一張圖, MACD的訊號只是反映開市低開後首分鐘立即回升的趨勢，但當訊號出現後才追入，市況便整固或調整。又或第二張圖中，首兩個訊號皆「滯後」，但第三個訊號卻是「中」的，這令技術指標的使用者更加難判斷。 在《MACD程式交易應用》一書中提及過很多MACD的應用方法，如把MACD改為運用Zero Lag MACD、又或只留意每天特定時段，比如開市首30分鐘的走勢等，利用程式你可以找到相對較好的策略，但即市交易，個人覺得始終看盤路入市的效果較佳。 其實不只MACD，任何的技術指標，包括SAR、保歷加通道、RSI 、STC等等等都有「滯後」的問題，用以判斷方向某程度是可以的，但應用在即市交易上，特別是即市交易期指便會有很多問題，用技術指標去捕捉即市裏短短十數分鐘，甚至數分鐘內出現的數十點利潤，基本上是不適合的! 另上期online course也有提及，若大家用程式去Back Test應發現一個問題，用幾個time frame 的策略 (比如小時圖, 加5分鐘圖, 加1分鐘圖等)，在即市交易期指時的回報是最低的，當你用這類方法去捕捉數分鐘內那數十點的利潤時會更加「滯後」，個人認為即市交易比較好的方法是看盤路及相關市場的即時影響。

不丹 | Dochula Pass的108座佛塔
走遍世界
原來世界這樣大・2019-02-20

去完 Thimuph（廷布）後，我們繞過山向Punakha（普納卡）這個城市進發。 繞過山的意思是指車子由Thimuph駛到山頂，再沿著山路下山去到別的城市 – 即是Punakha。而從Thimuph到Punakha那段路的山頂有中途的景點叫Dochula Pass，順道可以讓我們下車，鬆鬆腰骨。 這個Dochula Pass是從Thimuph到Punakha必經的地方，而正正因為Dochula Pass位於山頂之上（海拔3,100米），溫度跟Thimuph有很大差別。Thimuph（海拔2300米）大概是8度的氣溫了，去到Dochula Pass還要再冷多些，差不多是0-2度，然後去到Punakha（海拔1200米）又回暖到17-18度氣溫的地方，皮膚感受的溫度猶如坐過火車，每去到另一個城市天氣也給我們感受不同的溫度。 Dochula Pass的108座佛塔是為了紀念2003年與印度發生戰爭所喪身的108名士兵，而今日則成為了遊客必到的景點之一。每次導遊說著歷史故事我都有點心虛，因為以前上歷史課學習的知識也送回老師那兒去了，對於歷史我是個一知半解的人。不過這樣沒有壓力地聽導遊說歷史故事，我也挺喜歡這個感覺的。世界遺留下這麼多歷史遺跡的原因，就是希望我們對以前世界多一點了解。但現在大家去的旅遊，有幾多次是真正了解這個地方？而不是單憑為了「打卡」？不知為何見到為打卡而瘋狂拍照的人，心裡總會有莫名的火起，但我明白這是社會造成，不能怪人，只是不喜歡這種風氣，但是我不喜歡又有什魔用？可能這個願望有點奢侈，希望世界上有更多人醒覺，不要單純的為打卡，而是把時間花在去一些歷史遺跡、參觀博物館，用別個角度了解地方的歷史和文化。 這Dochula Pass紀念戰爭的殘酷，也紀念當時犧牲生命保衛國家的士兵，壯觀之外也給人一份平靜的感覺。 向天仰望，站在海拔3100米的地上，我們似乎跟天空的距離，又接近了一點。

經濟成長低迷因人口老化?
專題報導
Trisha・2017-09-25

經濟成長低迷因人口老化，亞洲國家將首當其衝 全球已開發國家普遍面臨人口老化與少子化問題，而亞洲將首當其衝。調查指出，2030 年全球超過 65 歲以上人口將有 60% 集中在亞洲國家，若沒有增加勞動力與提升女性的勞動市場參與度，經濟前景將出現隱憂。 日經亞洲評論 (Nikkei Asian Review) 根據德勤會計師事務所 (Deloitte) 報告指出，即使老化人口將創造如健康照護等新產業機會，但眼前最大的挑戰就是勞動力不足。現在中國 15-64 歲勞動人口將從現在的 70%，到 2050 年剩下 60%，聯合國報告認為，加上其他的勞動市場挑戰，中國在成為富裕國家之前，首先會面臨嚴峻的人口阻礙。德勤報告指出，人口挑戰將在未來 10 年，抑制中國經濟成長率達 4.2%。 中國之外，泰國、香港、台灣、新加坡、南韓都有一樣的壽命長與低出生率問題。未來 10 年人口問題將影響新加坡經濟成長率 8.4%，泰國 4.4%，勞動人口的生產力挑戰以及與支持老年人口相關的預算壓力，可能會對這些經濟體產生不利影響。 印度有可能成為該地區的主要勞動力，報告指出，未來 10 年印度將佔亞洲勞動力成長總數的一半以上，印度的潛在勞動力將從現在的 8.85 億人成長到 2050 年的 11.2 億人。印度經濟學家 Anis Chakravarty 表示，年輕勞動力的培訓和教育程度，比現有的印度勞動力好得多，預期經濟成長潛力持續增加。 德勤報告指出，面臨勞動力挑戰的經濟體將進一步開放移民，接受年輕、高技能的移民可以幫助防止老齡化對經濟成長的影響，但必須為移民制定適當的政策和物業價格，移民的幫助才能產生足夠的規模。 老化社會也將帶動新的商機，特別是健康照護與老年居住設施等等，而數位技術將可改善生產力問題，並彌補勞動力缺口，為企業創造新的機遇。如新加坡醫院萊佛士醫療集團即將進駐中國，且也已經在日本經營診所，鎖定將在亞洲蓬勃發展的醫療旅遊市場。 內文參考資料來源:Nikkei Asian Review, https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Asia-will-be-home-to-60-of-world-s-elderly-by-2030s-Deloitte 資料來源: 1.報技新報https://technews.tw/2017/09/25/aging-population-impact-asia/

以限價單做AutoTrade減低Bid/Ask Spread影響
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-09-17

附圖是今天(2015年9月17日)期指的1分鐘圖走勢，可看到開市第一個MACD訊號，以及波幅收窄後的第一個MACD訊號也能賺到錢。但可以只有在2015年是這樣，今年港股及期指的波幅比過往大很多，若同樣策略放在2014年，則會是虧損，特別是計及買賣差價及滑價的影響後。 早前建議大家在Back-test時單邊佣金設定在200元，這假設是交易的佣金是20元，而剩下的180元則全是是買賣差價及滑價的影響。 在課堂上也有建議大家以這個簡單的策略做測試，也可自行修改策略，便是希望大家發現，由於2014年波幅不及2015年，在計及買賣差價及滑價，根本如何去改動策略也難以賺錢，除非能有方法減低買賣差價及滑價的影響。 事實上，利用程式寫出一個交易策略，當發出入市訊號後，要確定能真正「成交」，這難晚需要追價，比如設定追價10點，這當然不是每次高於現價10點入市，追價10點是確認能成交的做法，最終高追的幅度平均約1至2點，但期指本身買賣差價已有3點，加上這高追的1至2點，單邊的「成本」(未計佣金)已達到4至5點，這是AutoTrade的問題之一，也因而令很多能賺錢的策略變成虧損。 當然某些Trader想出的策略便是因應這問題而改良策略，正如在個人書藉中曾提及「211」的方法，受買賣差價及滑價影響是較其他策略為低的。 在課堂上先叫學員們做macd第一個入市訊號策略的測試，便是希望明白這一點。而在課堂完結後便會再約每位學員，會再教大家如何利用Amibroker設定以限價單做AutoTrade，以配合大家個人的策略。 要寫出這類策略其實不算太困難，先寫好大家的策略，再後加這部份便可以! 這方法應對很多的策略也有效，應會發現一些因計及買賣差價及滑價而不能賺錢的策略，回報會改善很多!