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【Acceleration Oscillator 指標過去三天合共獲利逾百點???】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-08-02

自介紹了Bill William 所研創的指標包括Dynamic Trader Oscillator及 Alligator Indicator後，越多越多電郵問及有關Bill William的指標。其實個人覺得此君有點像Welles WilderRSI始創人或Larry William%R始創人，研發了很多的技術指標，是否每一個指標都有實用價值，大家需要自行判斷。近日便有讀者來信問及有關Bill William研創的另一個指標 Acceleration Oscillator，也表示近期利用這個指標，在七月份獲利不俗，同時問這個指標是否可以編寫成一套策略進行程式交易。是否能獲利，筆者沒有去印證，也沒有這個必要還未回答他前也要再強調，沒有任何一個技術指標當用了後便立即能賺錢的，要明白它的原理，也要觀察它的特性，看看特性是否能配合你個人的交易策略，是否用了它可以修定你個人策略的部份缺點，這樣做指標才會有價值。此外，Acceleration Oscillator不是Amibroker內置的指標，但當然只要有公式便可以編寫出來運用，有關的策略當然也可以進行程式交易。 Acceleration Oscillator的中文名稱，直接翻譯便是「加速指標」，不過感覺上還是英文名稱好像易接受一點簡單來說，原創者指這個指標是用以衡量價格加速及減速的「力量」，在指標中，「綠色」的代加向好，「紅色」的代表向淡，而中間的零線則是平衡點。指標的公式如下 AO = SMAmedian price, 5SMAmedian price, 34 部份更喜歡再加一條平均線的，公式如下 AC = AOSMAAO, 5 指標普邊的用法是，當出現「綠色」的部份時，可以考慮造好，特別是在零線出現綠色，甚至是連續出現兩支或三支的綠色，升勢更強。相反，當出現「紅色」的部份時，可以考慮造淡，特別是在零線出現紅色，甚至是連續出現兩支或三支的紅色。但真的是這樣嗎我們拿近幾天的期指1分鐘圖來看看，若只把握開市第一個訊號入市交易 7月31日，獲利幅度可達70點 7月30日，獲利幅度約60點 7月29日，獲利幅度約40點若只以此三日來衡量，指標好像真的很實用，不過大家再看看其他的例子在backtest中便看到這個日子中的虧損是最大的2014年5月2日，同樣的交易訊號在這日中不跌反大升但近數個交易日為什麼能賺錢是否因為整體市況偏淡才能做到其實這個指標的公式根本很簡單，只要有歷史數據，大家不難自行做BACKTEST，也可以加上其他的策略配合，看看是否可行比如，大家可以試試以下的策略作配合 1試試用更長時間間隔的圖表做分析，如將5分鐘、30分鐘或小時圖與剛才的1分鐘圖同時比較，或許在更長時間間隔的圖表中顯示向淡的情況下，1分鐘圖再發出訊號才能更準確 2 又或是否只造淡的策略比同時又造好又造淡的策略更好 3 剛才只是示範是開市首個交易訊號的例子，若然改為下午首個交易訊號，又或三時後A股收市後的交易訊號又是否會有不同至於個人的意見是，Acceleration Oscillator這個指標，若應用在期指即市交易上，並非綠色的便可買入，而是在綠色的部份出現時便考慮「不應造淡」，又或「停止造淡」。相反，出現紅色時也不代表應造淡，而是「不應造好」或「停止造好」，這個指標反過來當作止賺或止蝕的參考或許更好。明天再公布如何利用Amibroker編寫Acceleration Oscillator這個指標