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【James Altucher的Unilateral Pairs Trading 策略- 5年回報627.75%】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-07-22

在金融市場中有一個人物頗具爭議性,他曾經身家由逾千萬美元跌至一無所有,其後又輾轉變得富有。他便是James Altucher,現在大家基本上經常看到他演講的內容都是與個人成長及心靈有關。 James Altucher試過銀行戶口只剩下143美元,但其後又把身家翻至1500萬美元,要說心靈的故事他自然有很多東西可以發表。但他除了創業做生意外,由於曾在多家對沖基金工作,所以一直都有投資股票及加密貨幣。 對他有興趣的讀者也可以留意他的blog httpsjamesaltucher.comblog 圖一 他blog內的內容有些其實也有參考價值,例如他寫過一篇題目為《THE PERFECT INVESTMENT STRATEGY》的文章,他會說自己本質上是一個非常簡單的人,並不真的喜歡投資,只喜歡學習,喜歡遊戲,喜歡看電視,寫作,做播客等等,還有非常喜歡睡覺。他認為完美的交易策略就是在生活中找到最具潛力的領域,然後買入這個行業中全部的股票。 例如你在1970年到1990年間看好電腦行業,然後你投資每一家即將要上市的公司,假設你買入了合共100家電腦公司股份,每家用1,000美元去買,那你總共投資了10萬美元。但這100家公司中有98家公司最後都破產,不過這並不重要,因為存活下來的2家公司能把你的資產翻至350萬美元。若超過兩家公司能存活,你能賺取的利潤會更多。 除了blog外,他還寫過兩本書,分別是《Trade Like a Hedge Fund》及《Choose Yourself》。圖二 《Trade Like a Hedge Fund》這本書在2004年已出版,筆者就頗為喜歡,若中文版的名稱應該較多人聽過,中文譯名為《20招成功交易策略》,書中他提及的分析方法其實很值得參考。首先他認為交易策略應該簡單的策略才是交易中最穩鍵的。但所謂簡單的策略,又不是像Larry Connors那種初級班的策略。 可以說James Altucher的策略是由複雜的策略進行簡化,目的就是提高真實交易時的執行加,這與那些RSI2超賣再超賣的策略並不相同。 James Altucher在《Trade Like a Hedge Fund》中曾經提及一套名為「Unilateral Pairs Trading」的策略便很值得參考,筆者研究Pair Trade的方法已經很久,而James Altucher也在書中道出了Pair Trade的關鍵,他認為Pair Trade雖然對市場的方向是中立的,意思是你沒有估市況升跌,但實際上對兩個產品的差價是有偏見的,做Pair Trade的人是在估計差價會擴大還是縮小,所以也會要去估,而非完全沒有任何預測就能賺錢。 但Pair Trade的問題是,炒家同時運用兩個「工具」來做交易,在真實交易時當兩個工具的價格也變得不尋常之時,炒家就不只面臨一個資產的風險,要處理的事情就會更多,而且也存在兩個資產同時虧損的可能性。圖三 不過,運用Pair Trade的人都是十分擅長去估計兩個工具之間的差價,有些人擅長預測股價,有些人則會認為預測兩個工具的差價變動會較容易。不過,差價的波動會較股價為少,而且若市場越來越多的人在做Pair Trade,差價會變得更少,因此炒家若要追求更高的回報,就需要利用槓桿,但風險也會因而提升。 所以James Altucher認為,其實可以進行單邊對沖交易,那就是雖然觀察兩個資產的價格差距來做交易,但最終只會買入或沽空其中一個資產,他認為這樣做其實更好,因為其中一個資產的價格變得很不合理時,炒家會預測價格會回歸正常值,假設兩個資產中更為波動的一個資產偏高時便直接沽空,偏低時便直接買入,根本不用兩個資產同時交易,最終也是能達到預測價差收窄的結果,但進行單邊對沖交易就更加有靈活性,而且風險相對較低。 但「Unilateral Pairs Trading」不只適合交易正股,若用以交易流動性更大的ETF如QQQ及SPY等,James Altucher認為效果會更佳。筆者則把相關策略修改,再用SQQQ的數據作測試,結果也證實不俗。下一篇文章會告訴大家 James Altucher所研究的「Unilateral Pairs Trading」詳細內容。 來看Patreon文章 筆者Patreon httpswww.patreon.comquantshk 網頁www.quants.hk

澳門金沙購物邦再度推出「購物賞住宿」優惠
旅遊情報
LifeMag Editor・2016-07-20

為慶祝澳門巴黎人九月中旬的盛大開幕,備受歡迎的「購物賞住宿」優惠將再度回歸。顧客只需於2016年7月18日至10月16日期間在澳門金沙購物城邦消費滿澳門幣20,000元,即有機會賺取奢華酒店住宿。顧客凡於推廣期內消費滿澳門幣100,000元,即可享獲澳門巴黎人里昂套房住宿兩晚及巴黎軒(La Chine)或巴薩利(Brasserie)法式餐廳精選雙人晚餐乙份的非凡體驗。參與此優惠活動的其他酒店包括澳門瑞吉金沙城中心酒店、澳門四季酒店reg;、澳門威尼斯人reg;、及澳門喜來登金沙城中心大酒店。 澳門金沙度假區最新項目-澳門巴黎人將於2016年九月中旬盛大開幕,是旅客暢遊澳門的最佳時機。 澳門巴黎人的巴黎人購物中心擁有150多間國際時尚的奢華設計時裝、服飾及生活品牌,顧客可於仿照巴黎購物大道的環境下漫步購物。顧客於購物的同時,亦可欣賞以法國為主題的表演,包括默劇以及其他不同風格的街頭表演。 參與是次「購物賞住宿」優惠活動的酒店及消費金額如下: 消費滿 換取 澳門幣100,000元 澳門巴黎人里昂套房住宿兩晚及巴黎軒或巴薩利法式餐廳精選雙人晚餐乙份 澳門幣80,000元 澳門瑞吉金沙城中心酒店瑞吉套房住宿一晚 澳門幣60,000元 澳門四季酒店豪華客房住宿一晚 澳門幣30,000元 澳門威尼斯人皇室/貝麗套房住宿一晚 澳門幣20,000元 澳門喜來登金沙城中心大酒店豪華客房住宿一晚 「尊尚住宿禮券」兌換日期由2016年7月18日至10月16日,每日早上10時至晚上11時到位於四季名店二層、威尼斯人聖馬可廣場或瑰麗堂、以及金沙廣場二層之客戶服務前臺換領住宿禮券。 如欲查詢更多有關活動資訊以及相關條款或細則詳情,請瀏覽httptc.sandsresortsmacao.commacauoffersshopandstay.html 澳門巴黎人提供一系列綜合設施,酒店客房及套房約3,000間,當中位於高層的里昂套房更可俯瞰巴黎鐵塔美景,餐飲選擇更提供匯聚國際特色美食的餐廳及酒吧,其中包括位於巴黎鐵塔提供法式風情與中國料理完美融合菜餚的巴黎軒及典雅的法式小館及咖啡廳料理巴薩利法式餐廳、此外酒店亦擁有總面積超過5,200平方米的會議展覽場地、可同時容納超過1,200名觀眾的巴黎人劇場、世界級水準的麗舍水療中心(Le SPAacute;tique)、Q立方王國(QUBE Kingdom)、巴黎人健身俱樂部(Parisian Health Club),以及設有水上樂園主題的戶外游泳池。 無可媲美的澳門金沙購物城邦具備一流配套設施,是顧客享受獨有的室內購物體驗的最佳目的地。 四季名店及威尼斯人購物中心皆滙聚了最新潮流時尚及頂級設計師品牌,包括Diane von Furstenberg、Juicy Couture、Love Moschino及Stuart Weitzman,亦為顧客提供Chanel、Dolce amp; Gabbana及Hermegrave;s等高端奢華的品牌,為不同喜好的顧客提供多種選擇。 澳門金沙購物城邦除擁有時尚服飾外,旗下的金沙廣場亦為不同年齡層的家庭顧客提供由家庭用品、電子器材、豐富小吃以至小童服飾等一系列合適的商店。 馬上預訂澳門金沙度假區旗下酒店,享受尊貴的酒店住宿及世界級購物體驗。

用Trading View寫Machine Learning算法(二)|將簡單訊號變成實用策略|Random Forest (隨機森林)|動態計算訊號權重|麥振威
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-03-11

用Trading View寫Machine Learning算法二|將簡單訊號變成實用策略|Random Forest 隨機森林|動態計算訊號權重|麥振威 上一段影片已介紹了KNN算法,自己一直也強調有很多的演算法其實也適合用來設計交易策略。要學習AI、Machine Learning就要明白各種的演算法,這次介紹的Random Forest也是常用的演算法,若配合「權重投票」,可以寫成很多不同的策略。 雖然大部份人都會運用Python來寫Random Forest,但我們可用Trading View 的pine script,配合array的寫法,不斷「動態」去計自每個入市訊號的權重。 例如以下四個十分簡單的入市準則 1MACD的快線是否高於慢線 股價是否上升下跌 2Zero lag MACD的快線是否高於慢線 股價是否上升下跌 3RSI升穿或跌穿50 股價是否上升下跌 4ATR是否升穿或跌穿其SMA10 股價是否上升下跌 例如MACD的快線升穿慢線,其後股價真的上升的話,這個訊號的的權重就會增加0.1,若果股價下跌,這個訊號的權重就減0.1,不斷「動態」咁去計算每個入市準則既權重,權重越高,之後再有訊號出現時,重要性就越高。用這種方法,一樣可以有Random Forest的效果,而且一些好簡單的入市準則,只要經過這個步驟來組合之後,效果都可以提升。 重點是用「動態」的方法去計算每個入市訊號的權重,只要學懂這種方法,過去大家想過很多的交易策略,都可以嘗試去改良。例如你同時運用了1分鐘圖、5分鐘圖、15分鐘圖、小時圖的訊號綜合一齊變成一個買入策略,但有時候1分鐘圖、5分鐘圖的訊號配合,股價便已上升,但有時候則確實要四個timeframe的訊號也配合才算準確,原因就是市場的波幅會不斷變化,透過「動態」的方式去計算毎個timeframe的訊號權重應多大,整個策略的效果就會有很大的不同。