搜尋澳門生活誌

【如何用Trading View寫每天只交易一次的策略】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-06-17

最記得以前有學員曾說過，他過去試過很多的交易策略，最後在實戰時的成績都不太好，然後「嬲嬲地」就每天只看到MACD的第一個訊號便入市，開市後見MACD的快線升穿慢線便買入，相反，若MACD的快線跌穿慢線便造淡，然後見MACD的快線繼續上升便平好倉，造淡時則見MACD的快線繼續下跌就平淡倉，就是這樣簡單但效果反而比很多複雜的策略更好。這個只是他的意見，最後成績如何他沒有告訴我，但筆者自己研究過很多的Daytrade策略也都是每天只交易一次的，因為交易次數太多，交易成本就會增加，而且長時間交易會覺得更亂，特別是遇上連續虧損的時候，而每天只交易一次就是讓自己有足夠時間冷靜下來。不過，若要用pine script寫這類每天只交易一次的策略，又應怎樣寫以下是一個很簡單運用Zero Lag MACD的交易策略，就是快線升穿慢線便買入，當買入後看到連續三支陰陽燭的時間內MACD的快線都在上升，那就平倉離場。 This Pine Scripttrade; code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at httpsmozilla.orgMPL2.0 copy; markchunwaipaul @version=5 strategyquot;zero lag MACD交易例子quot;, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital =1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100 SN=input12 LP=input26 M=input9 ema1=ta.emaclose,SN ema2=ta.emaema1,SN ema3=ta.emaclose,LP ema4=ta.emaema3,LP ZerolagMACDLine=2ema1ema22ema3ema4 ema5=ta.emaZerolagMACDLine,M ema6=ta.emaema5,M ZerolagSignalLine=2ema5ema6 Histogram=ZerolagMACDLineZerolagSignalLine var bool traded =false closeCond=ta.risingZerolagMACDLine,3 noposition=strategy.position_size==0 buyCond=ta.crossoverZerolagMACDLine,ZerolagSignalLine if buyCond and noposition strategy.entryquot;BUYquot;,strategy.long if closeCond and not noposition strategy.closequot;BUYquot; plotZerolagMACDLine,title=quot;MACDLinequot;,color=color.yellow ,linewidth=2 plotZerolagSignalLine,title=quot;SignalLinequot;,color=color.green,linewidth=2 plotHistogram, color=color.black, style=plot.style_histogram,linewidth=2 以上策略的Backtest report 可以看到這樣寫每天的交易次數肯定不只一次，交易了1023次，獲利交易只有514次，勝率約50.24%，一年的虧損約37.45%。另以下是同一個策略但每日只交易一次的寫法 This Pine Scripttrade; code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at httpsmozilla.orgMPL2.0 copy; markchunwaipaul @version=5 strategyquot;用zero lag MACD每日只交易一次例子quot;, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital =1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100 SN=input12 LP=input26 M=input9 ema1=ta.emaclose,SN ema2=ta.emaema1,SN ema3=ta.emaclose,LP ema4=ta.emaema3,LP ZerolagMACDLine=2ema1ema22ema3ema4 ema5=ta.emaZerolagMACDLine,M ema6=ta.emaema5,M ZerolagSignalLine=2ema5ema6 Histogram=ZerolagMACDLineZerolagSignalLine var bool traded =false closeCond=ta.risingZerolagMACDLine,3 noposition=strategy.position_size==0 buyCond=ta.crossoverZerolagMACDLine,ZerolagSignalLine if buyCond and not traded and noposition strategy.entryquot;BUYquot;,strategy.long traded=true if closeCond and not noposition strategy.closequot;BUYquot; if ta.changetimequot;Dquot;=0 traded=false plotZerolagMACDLine,title=quot;MACDLinequot;,color=color.yellow ,linewidth=2 plotZerolagSignalLine,title=quot;SignalLinequot;,color=color.green,linewidth=2 plotHistogram, color=color.black, style=plot.style_histogram,linewidth=2 留意克體的部份就是加上後令策略變成「每天只交易一次」。先設定traded為false，然後當買入後便設定為true，由於入市條件加上了not traded，代表要traded 必需為false時才會入市，這樣交易一次後就不會再交易，最後加上ta.changetimequot;Dquot;=0，代表要轉為第二個交易日，traded才會再轉變為false，然後第二日當ZerolagMACD的快線升穿慢線時就會符合入市條件。策略的backtest report 同一樣的交易策略，只是將其改變為「每天只交易一次」，可以看到結果也是虧損，不過，虧損幅度卻由37.45%大幅下降至10.75%。另外要留意，筆者寫這兩個策略是沒有計算「佣金」及「滑價」的，而第一個策略在一年裏交易了1023次，但加上「每天只交易一次」這個條件後，一年裏只交易了258次，交易成本會相差很遠，不過勝率就未見有大幅改善，獲利的次數只有132次，勝率只輕微由50.24%提高至51.16%。交易策略當然不可能這樣簡單，但只要將以上兩個策略作比較便可看到，每天只交易一次的Daytrade策略確實能提高成效。網頁 www.quants.hk Youtube httpswww.youtube.com@markchunwai Facebook專頁 httpswww.facebook.comquantshk Patreon httpswww.patreon.comquantshk