搜尋澳門生活誌

AMIBROKER速成教學輸入恆生指數期貨1分鐘數據

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

在使用Amibroker作分析時，當然需要先有數據，大家其實可以將港股及恆生指數期貨的數據自行輸入Amibroker，這樣你不但可以利用它觀看不同技術指標的在過去的走勢中的表現，同時也可以利用程式分析你個人的交易策略。首先建議開啟一個數據庫，專放期指的數據，因為從網上下載的股票數據是「Daily」的，你可將其轉為日線圖、周線圖、月線點，但卻不能轉為5分鐘點、1分鐘點等，原因是網上沒有「Intraday」的數據提供。我們的網頁www.quants.hk也有2012年至2013年的期指一分鐘數據免費下載，但參加Quants Training課程的學員我們會免費提供期指過去十年的一分鐘數據，下載數據後便能自行輸入至Amibroker進行分析。留意，由於我們輸入的不是「Daily」的數據，而是「Intraday」的數據，故此開啟數據庫後便需要先在「database settings」中更改一些設定。將「base time interval」改為「1 minutes」任何自行輸入的數據也要運用「import wizard」這功能，在「file」中選「import wizard」再選「pick file」選擇提供期指數據，這大多是excel 的file 大部份初學者在輸入數據時失敗，便是在這個步驟中出錯。大家看到「column 1」、「column 2」、「column 3」等，其實你在column中的選擇是需要根據你的excel file不同的格式而改變的。假如你的期指數據在excel file中的排列是第一欄是「年月日」、第二欄是「時間」、第三欄是「開市價」、第四欄是「最高價」、第五欄是「最低價」、第六欄是「收市價」、第七欄是「成交量」、第八欄是「平均成交價」。但你只想在Amibroker的數據庫中顯示第一欄至第七欄的數據，第八欄的「平均成交價」你不想出現在數據庫之中。那第一欄便應選「YMD」，這代表了年月日、第二欄選「TIME」、第三欄選「OPEN」、第四欄選「HIGH」、第五欄選「LOW」、第六欄選「CLOSE」、第七欄選「VOLUME」，雖然第八欄的「平均成交價」你不想出現在數據庫中，但在設定時不能不選的，你要選「SKIP」，代表你不想要這一欄。另外，大家必需留意在設定中大家看到「DATA FILE SAMPLE」這代表了你的EXCEL FILE中的數據是如何排列，如果第一間的 1 是沒有意思的，很可能是符號，那便在第一欄先選「SKIP」，然後再按次序來選擇COLUMN中的選項。此外，大家要注意，EXCEL的每一欄數據，在儲存後可以是用「TAB」、「SPACE」或「COMMA」來分隔的，故此在設定中的「SEPARATOR」便要選擇與EXCEL FILE相同的類別，如所匯入的EXCEL FILE是用「COMMA」來分隔每欄數據，那便在「SEPARATOR」中選「COMMA」。至於你的EXCEL是用那一種來分隔數據，只要看看「DATA FILE SAMPLE」便可得知輸入數據後，在「CHART」中可看到EXCEL FILE的名稱，這個名稱在你的Amibroker中便代表了期指的數據，直接點擊兩次便能在右邊出現期指的圖表。但切記留意一點，我們不單要看圖表，還要利用這些數據做backtest，由於Amibroker本身不會自動得知你輸入的數據的特性，,所謂特性便是指期指每張的按金是多少，每點價值50元，假設你在backtest時設定最初投入的金額是20萬元，想測試一年後資金增值多少，但很可能交易兩個月後，其實你的資金已不足夠買入一張期指，在真實交易時便根本無法再繼續交易，但若你不事前在Amibroker中輸入期指一張的按金是多少，那程式是無法去計算的，這會令backtest的結果出現錯誤。故此，匯入歷史數據後，要在「symbol information」中的「margin deposit」輸入期指每張的按金是多少，再在「point value」中輸入「50」輸入所有資料後，只要按右鍵，便可發現「Intraday」的部份已由不能選擇變成可以選擇1分鐘、5分鐘、15分鐘等圖表。這部份很多初學者也遇上問題，但其實輸入數據的過程並不複習，只要多試幾次便能成功，而輸入數據後，Amibroker使用圖表的介面跟很多其他的平台也很相似，對初學者來說十分方便。