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#008 是他也是你和我
李小時・2015-01-24

早前跟別人談起了這個專欄的文章, 「除了愛情,你還會寫甚麼?」 「關於愛情專欄,類似你之前的文章, 但改以評論感想的寫作方式不是更好?」 其實,我沒有很排除寫作的題材, 做傳媒這麼多年了, 大抵甚麼題材的軟性文種也寫過, 之於愛情專欄, 以前的我也是很喜歡說大道理, 指導又或是給予別人一些建議, 但隨著年紀越來越大, 越覺得甚麼大道理都不重要, 最重要的是我需要你的時候, 你剛好在, 這樣就好。 在開心與不開心時, 你只要聽我說說話就好, 你不必告訴我應該做甚麼, 只好這樣, 不要怎樣。 甚麼道理、甚麼做法我都懂, 我只是剛好想找個與我無關的人, 說說我的故事, 她的回應是甚麼都不重要, 我只想告訴她, 一些我跟朋友親人都不會說出得話, 如此而已。 我不知道, 除了我以外有沒有人跟我有相同的想法, 但在這個專欄發表的文章, 均是建基於這個念頭的。 這裏大部份的文章均在說故事, 有時候是我的故事, 有時候是別人的。 我深信, 「太陽底下無新事」, 在你身上發生, 在別人身上發生的, 也許 或者 總會不期然地發現有雷同的地方, 在他人的身上看到了自己的影子, 「喔,原來不只我才會發生這種事!」 我的文章, 就是想這樣告訴你 其實, 我們都一樣, 在愛情裏跌跌撞撞, 有快樂, 也有悲傷。 然而, 在這條未知的路上, 有你, 也有我。 狂潮 詞:黃霑 曲:顧嘉輝 原唱:關菊英 翻唱:方大同

【James AltucherUnilateral Pairs Trading 策略- 5年回報627.75%】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-07-22

在金融市場中有一個人物頗具爭議性,他曾經身家由逾千萬美元跌至一無所有,其後又輾轉變得富有。他便是James Altucher,現在大家基本上經常看到他演講的內容都是與個人成長及心靈有關。 James Altucher試過銀行戶口只剩下143美元,但其後又把身家翻至1500萬美元,要說心靈的故事他自然有很多東西可以發表。但他除了創業做生意外,由於曾在多家對沖基金工作,所以一直都有投資股票及加密貨幣。 對他有興趣的讀者也可以留意他的blog httpsjamesaltucher.comblog 圖一 他blog內的內容有些其實也有參考價值,例如他寫過一篇題目為《THE PERFECT INVESTMENT STRATEGY》的文章,他會說自己本質上是一個非常簡單的人,並不真的喜歡投資,只喜歡學習,喜歡遊戲,喜歡看電視,寫作,做播客等等,還有非常喜歡睡覺。他認為完美的交易策略就是在生活中找到最具潛力的領域,然後買入這個行業中全部的股票。 例如你在1970年到1990年間看好電腦行業,然後你投資每一家即將要上市的公司,假設你買入了合共100家電腦公司股份,每家用1,000美元去買,那你總共投資了10萬美元。但這100家公司中有98家公司最後都破產,不過這並不重要,因為存活下來的2家公司能把你的資產翻至350萬美元。若超過兩家公司能存活,你能賺取的利潤會更多。 除了blog外,他還寫過兩本書,分別是《Trade Like a Hedge Fund》及《Choose Yourself》。圖二 《Trade Like a Hedge Fund》這本書在2004年已出版,筆者就頗為喜歡,若中文版的名稱應該較多人聽過,中文譯名為《20招成功交易策略》,書中他提及的分析方法其實很值得參考。首先他認為交易策略應該簡單的策略才是交易中最穩鍵的。但所謂簡單的策略,又不是像Larry Connors那種初級班的策略。 可以說James Altucher的策略是由複雜的策略進行簡化,目的就是提高真實交易時的執行加,這與那些RSI2超賣再超賣的策略並不相同。 James Altucher在《Trade Like a Hedge Fund》中曾經提及一套名為「Unilateral Pairs Trading」的策略便很值得參考,筆者研究Pair Trade的方法已經很久,而James Altucher也在書中道出了Pair Trade的關鍵,他認為Pair Trade雖然對市場的方向是中立的,意思是你沒有估市況升跌,但實際上對兩個產品的差價是有偏見的,做Pair Trade的人是在估計差價會擴大還是縮小,所以也會要去估,而非完全沒有任何預測就能賺錢。 但Pair Trade的問題是,炒家同時運用兩個「工具」來做交易,在真實交易時當兩個工具的價格也變得不尋常之時,炒家就不只面臨一個資產的風險,要處理的事情就會更多,而且也存在兩個資產同時虧損的可能性。圖三 不過,運用Pair Trade的人都是十分擅長去估計兩個工具之間的差價,有些人擅長預測股價,有些人則會認為預測兩個工具的差價變動會較容易。不過,差價的波動會較股價為少,而且若市場越來越多的人在做Pair Trade,差價會變得更少,因此炒家若要追求更高的回報,就需要利用槓桿,但風險也會因而提升。 所以James Altucher認為,其實可以進行單邊對沖交易,那就是雖然觀察兩個資產的價格差距來做交易,但最終只會買入或沽空其中一個資產,他認為這樣做其實更好,因為其中一個資產的價格變得很不合理時,炒家會預測價格會回歸正常值,假設兩個資產中更為波動的一個資產偏高時便直接沽空,偏低時便直接買入,根本不用兩個資產同時交易,最終也是能達到預測價差收窄的結果,但進行單邊對沖交易就更加有靈活性,而且風險相對較低。 但「Unilateral Pairs Trading」不只適合交易正股,若用以交易流動性更大的ETF如QQQ及SPY等,James Altucher認為效果會更佳。筆者則把相關策略修改,再用SQQQ的數據作測試,結果也證實不俗。下一篇文章會告訴大家 James Altucher所研究的「Unilateral Pairs Trading」詳細內容。 來看Patreon文章 筆者Patreon httpswww.patreon.comquantshk 網頁www.quants.hk

【Trading View 基本使用教學】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-06-11

2014年我們便開始開辦程式交易課程,當時主要教授的是Amibroker,其後再增加有關Multichart的教學。近年始越來越多學員喜歡用Trading View,故此我們的教學內容也逐漸以Trading View的教學替代Amibroker,而且在Patreon也會定期提供一些Trading View的pine scriptversion 5教學,希望會對大家有幫助。 學習pine scrip最好的方法就是參考別人已寫出來的例子,筆者會嘗試先用一些簡單的策略,每句語法給大家講解,多看這些例子後就會很容易上手。 首先,若有用Trading View的會員應該也知道,付了年費使用Trading View後,它所提供的是延時數據,所以只能用作backtest,若要用Trading View做autotrade,則需要申請實持數據,目前若要申請美股包括槓桿ETF如SQQQ及TQQQ等的實時數據大約是每月9.95美元,約77.6港元,其實算是十分便宜。但請留意這不包括標普、納指期貨的,若是想autotrade 美期,則需要額外申請,大約是5美元一個月,約39港元。 不過,筆者提提大家,若已付了Trading View的年費也先不用急著申請實時數據,因為若你本身已有申請interactive Broker的數據的話,其實可導入Trading View使用的。在下期課程也會教大家如何將Trading View連接interactive broker做autotrade舊學員同時是Patreon會員也可免費重讀這部份的。 故此,要做autotrade除了可選富途,interactive broker也可以。當然,若你想炒幣,選擇會更多,但筆者沒有教這方面的內容。 若果你完全是新手,也可先下載Trading View,會有一個月免費使用,先講解一下圖表的選擇,在「indicator」中可選不同的技術指標,一些較冷門的技術指標也有提供,如筆者已教過的Fisher Transform、可用以判斷即市中好、淡雙方力量的Vortex Indicator VI及判斷即市轉勢位的william fractal 等等也有提供。 圖表的選擇也有很多,如Heikin Ashi、Renko、kagi、Pointamp;figure Chart等,當中Pointamp;figure Chart就是OX圖,筆者覺得觀察OX圖的Intraday 圖表會對短炒有一定幫助 這些選擇圖表及指標的功能應不太困難,任何新手下載Trading View後也可自行嘗試。而Trading View最重要的是「Pine Editor」,就是可以在這裏寫交易策略做back test及autotrade,Trading View用的語法名為pine script,當寫好後可直接按「Strategy Tester」便會有backtest結果。 Trading View的backtest report其實內容十分清晰,在「overview」的部份便可看到資金變化,越平穩向上便越好,代表交易策略賺錢十分穩定。而在圖表上部份也顯示了虧損的情況,虧損不能完全沒出現的,但這部份顯示的形態越「平」越好,代表不會突然出現很大的虧損,若上落很大也代表交易策略在真實執行時會很困難。 另外,在「Performance Summary」則會顯示詳細的back test report,這部份很多完全新手常問筆者,「Total Closed Trade」是什麼,這其實代表你的交易策略在某段時間裏的「總交易次數」,report 也有顯示sharp ratio、profit factor等常見的數據。而「list of Trades」則會顯示每宗交易的詳細資料,基本上Multicharts及Amibroker等有提供的數據,Trading View也有提供,但Trading View不用再自行輸入數據,所以較為方便。 至於「Trading Panel」則是用作連接autotrade及導入外部數據用的,這個會逐步再教大家。 不過,要在Trading View寫策略就必需學習Pine Script,這套語法其實並不困難,但大家要留意,目前大家在Youtube或其他網頁看到的教學,絕大部份都是教 Version 4的版本,但Pine Script其實已更新至version 5,更改也頗多,例如要寫10日平均線在Vesrsion 4可以寫成 sma10=smaclose,10,但在version 5則要加上ta.,要寫成sma10=ta.smaclose,10。 所以若大家用ChatGPT來幫自己寫Trading View的策略時會發現,ChatGPT的答案大部份都錯的,因為ChatGPT的數據是舊的,它給你的答案也是用version 4寫的。 不過,筆者知道有些學員其實已學過version 4 Pine Script的,又或大家可能在網上看到一些用version 4寫的sample,又很想直接使用,其實也有更方便的做法。在Pine Editor寫策略時先加上 @version=4,然後按右上角的「...」便會見到「Convert code to v5....」,Trading View可協助將version 4的策略直接改為version 5的。 我們網頁 www.quants.hk Youtube httpswww.youtube.com@markchunwai Facebook專頁 httpswww.facebook.comquantshk Patreon httpswww.patreon.comquantshk

你會經過 – 市區裡葡式別墅展覽館
文化創意
莫雪・2019-10-17

你會經過的 ndash; 市區裡葡式別墅展覽館 位於美副將大馬路5557號(綠屋仔), 別墅經過政府的重新修復後改為展覽館的二層葡式小房屋。 這幾間獨棟連排別墅, 見證了幾許澳門 曾經見過有人居住出入的, 又幾許人去樓空了 或許也是我們的集體回憶嗎 至少, 我們藝術空間交流與展示又多了一處在你左近的地方吧 現在首度對外開放展示為ldquo;藝文薈澳rdquo;之 ldquo;話語rdquo;第二屆中國與葡語國家藝術年展, 展示中國與葡語國家當代藝術的多元面貌和前沿發展。 綠屋仔外牆以粉綠色及白色為主軸,感覺清新, 內部空間小巧雅緻、氛圍舒適閒逸。 這張石椅也有相當年份了吧, 一直留在這裡怕是重量也不少, 不怕有人搬動移走了hellip;哈哈 原始的屋頂瓦片, 以前每每經過, 但你不會看得見內在一面的 已更名『藝舍』 『西伯利亞』鐵路 ldquo;話語rdquo;展期由9月27日至12月8日,在綠屋仔和市政牧場舊址(牛房)兩個展場展出, 開放時間為逢星期二至日,上午10時至晚上7時,公眾假期照常開放,免費入場。 查詢有關展覽詳情,可瀏覽文化局網頁www.icm.gov.mo,或於辦公時間內致電8988 4000。 【編輯聲明】 本篇文章、相片版權屬作者所有,經由版權持有人授權CyberCTM.com發表。

通關 - 經中俄邊境自駕 - 內蒙‧滿洲里往西伯利亞‧俄羅斯
走遍世界
莫雪・2019-07-02

通關 經中俄邊境自駕 內蒙 ‧ 滿洲里往西伯利亞 ‧ 俄羅斯 被視為 中國最大口岸 中俄邊境, 氣氛凝重, 心情却是期待hellip; 萬里晴空, 偌大的呼倫貝爾市, 滿洲里口岸廣場 過境前欣賞一下滿洲里的夜色與燦爛燈光吧 美麗的晚上燈光與聞名的套娃廣場 .. 以為中方口岸通關關員動作奇慢、俄方口岸關員更不可思議, 表情木然, 只懂俄語, 不自備俄語翻譯員, 絶對難以過境。 因為有很多刁難, 你不會明白, 而他們又不會理你, 只著你站一旁待著 原來中俄邊境口岸是24小時通關的, 也許是口岸沒有關門的原故, 等候過關的時候, 你會見到俄方關員久不久便換關員, 或是抽烟、或是休息換更 通車關卡鐵門上扣, 一車通過, 才施施然再開大閘門。 此外, 遇有巴士來到, 則巴士與客人優先, 私人車輛則延後入閘受檢 兩國還有巴士互通, 順利通過俄羅斯邊境口岸, 快則超過半天, 慢則hellip; 哈哈, 過了邊境便是西伯利亞的後貝加爾斯克市鎮了。 受檢關內設施簡陋, 但檢查車輌及行李、文件等則嚴格 彷彿以前以前的內地車站 俄羅斯小子這樣傳送行李的呵1hellip;. httpslifemag.cyberctm.comzh_TWblogmsimsi8760%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BB%A3%E5%B3%B6%E5%9B%9B%E5%9C%8B%E5%96%AE%E8%BB%8A%20%20%E8%87%AA%E9%A7%95%E8%B3%9E%E6%AB%BB%E9%81%8A httpslifemag.cyberctm.comzh_TWblogmsimsi8531仿似動畫片千與千尋里的海邊小火車%20%20%20斯里蘭卡南部海 【編輯聲明】 本篇文章、相片版權屬作者所有,經由版權持有人授權CyberCTM.com發表

Flixbus 登陸美國!LA 去拉斯維加斯只需3美元!
旅遊情報
OHChance 旅遊誌・2018-05-16

Flixbus 是德國起家的長途巴士公司 目前在歐洲的路線已覆蓋28個國家 東西南北中歐全都有 今天 Flixbus 宣布,5月31日進軍美國! 第一階段主要是南加州區域,包括四個大城市: 洛杉磯, 拉斯維加斯, 聖地牙哥, 鳳凰城 目前路線已經包括不少景點例如 Palm Springs, Tucson, Long Beach 另外路線設站亦有些在大學,例如 UCLA, USC。 在 Flixbus 上,你會期待到什麼服務呢? 首先是舒適的坐位,有腳踏有餐桌 有廁所,有 Free Wifi 📶(這很重要啊) 歐洲的 Flixbus 還有免費的 Flix Media 串流影片服務 可以用自己的手機或平板看一堆電影 唔知美國的會唔會都有呢? 回到最重要的是,車費幾錢呢? 歐洲版短途路線(3小時以下)常態是 510 歐,promo 出來1歐都唔使 長途3小時以上)就1030歐,看路線及車程啦 而美國版方面,開賣優惠:2.99美元起! 洛杉磯-拉斯維加斯:2.99 洛杉磯-聖地牙哥:4.99 兩條超熱門路線平到笑 以前坐灰狗巴士或者火車 Amtack,無10蚊20蚊美金邊埋到單 想了解更多 Flixbus 的服務,可參閱搭乘經驗: httpohnote.ohchance.infoflixbus 想買車票,即上 Flixbus 美國官網: httpbit.lyFlixBus_USA 小 tips Flixbus 美國路線每張訂單會收2美元手續費。由於每張訂單內可有多張車票,所以多人一起買或一次過買多段車票比較划算。 ===== 想搵平機票去玩,即上 OH!Chance!澳燦旅行資訊 httpohchance.info 去日本旅行買咩 JR Pass好?唔知間航空公司好唔好坐?即上 OH!Note!小燦的旅行筆記做功課 httpohnote.ohchance.info 睇埋 Facebook 專頁 httpsfb.comohchance 第一時間獲得最新旅遊資訊!

哈勃太空望遠鏡逐漸下降!
科技新知
Trisha・2017-10-27

哈勃太空望遠鏡逐漸下降!軌道衰減或將墜入大氣層 據國外媒體報導,自1990年以來,哈勃太空望遠鏡一直不斷地重新定義我們觀測的宇宙,哈勃太空望遠鏡距離地球數百公里,每97分鐘環繞地球一周。包括2009年最後一次維修,該望遠鏡經歷了多項保養任務,校正了光學設備、增強相機效果、更換磨損零件,並且提升至更高的軌道位置。伴隨著航天飛機退役,哈勃太空望遠鏡正在朝向不可避免的生命終結,即使精密的製導傳感器未失靈、反作用輪仍保持正常運行,以及通訊設備並未出現故障。哈勃太空望遠鏡仍處於麻煩之中,當前它正在逐漸朝向地球降落,並且沒有措施能夠阻止其軌道衰減。 當前哈勃太空望遠鏡在距離地面568公里的太空軌道運行,我們通常定義地球大氣層和外太空之間的邊界是大約100公里,但事實上該狀況更為複雜。大氣層的邊界事實上沒有明確的界定,而是隨著高度變得更加擴散,原子和分子受地球引力束縛,延伸至1萬公里的高度。超越1萬公里以上,地球大氣層和太陽風是無法區分開來的,它們都是由稀薄的熱原子和電離微粒構成。 雖然大氣層絕大多數質量都處於較低層,對流層包含75%的地球大氣層,同溫層包含另外20%,中間層差不多包含剩餘的5%。除此之外,大氣阻止顯著下降。從太空角度,最低的三層中僅有一層是可見的mdash;mdash;熱層,低地球軌道的多數衛星都在熱層上方。在該高度,典型的大氣分子(例如氧分子)可能穿行1公里或者更遠,就會與其它分子發生碰撞。 但是哈勃太空望遠鏡比氧分子體積更大,其移動速度更快,大約每秒飛行8公里,它將連續不斷地與高空氣體分子發生碰撞,每次碰撞都將對其運行速度構成極其微弱的影響,但是經過一個小時,一天,甚至一個月,這種變化將是顯而易見的。在充足的時間裡,這些變化累積起來,會產生較大的變化。意味著哈勃太空望遠鏡將隨著時間其軌道高度和運行速度都非常緩慢地遞減,它將朝向地球方向接近。 這太糟糕了,因為我們不僅從哈勃太空望遠鏡獲得重要的太空科學知識,而且該望遠鏡還將繼續為人類探索神秘宇宙提供重要線索,它在人類歷史上具有重要貢獻。伴隨著哈勃太空望遠鏡向低緯度位置下降,將更加頻繁地碰撞氣體分子,導致其加速下降。此外,這是一個不均勻效應,由於該望遠鏡在每97分鐘環繞地球一周的時間裡,一半時間處於陽光照射下,一半時間處於黑暗狀態,這種不均勻性將導致哈勃望遠鏡傾斜。如果我們什麼也不做,地球產生的拖曳力將逐漸增大,最終使它成為大氣層中的一個火球,分解成大量碎片,成為一種ldquo;不受控制的大氣層進入rdquo;。哈勃太空望遠鏡體積太大,很難完全燃燒殆盡,而熾熱的碎片會在墜落在地球的任何地方。 未受控制的大氣層再進入過程,將產生大量碎片墜落在地球任何角落。像哈勃太空望遠鏡主鏡這樣沉重堅硬部件,墜落地面將帶來嚴重的破壞。 圖中顯示的是在休斯頓中性浮力實驗室,4位宇航員在哈勃維修任務中對哈勃望遠鏡進行水下模擬維修。 在之前的維修任務中,哈勃太空望遠鏡被ldquo;提升rdquo;至較高軌道位置,其目的是為了操作時間更長。然而,沒有可重複使用的航天飛機提供維修,該望遠鏡的維護將變得十分麻煩。除非我們研製新型技術,並在必要的訓練投入大量資金來完成ldquo;生命挽救任務rdquo;,否則哈勃太空望遠鏡作為人類最偉大的光學觀測台將隨意地終結生命。一項無人太空任務可能發送機器化操作,用於控制哈勃太空望遠鏡大氣層再入過程,一些倖存的部分可能墜入海洋,但是這樣做可能會縮短該望遠鏡的服役時間。 如果我們保持現狀,可以預測哈勃太空望遠鏡的組件會持續使用幾十年時間,但是它的軌道位置將發生變化。曾在2009年最後一次維修哈勃太空望遠鏡的宇航員邁克爾middot;馬西米諾(Michael Massimino)稱,該望遠鏡的軌道將逐漸下降,雖然哈勃太空望遠鏡的狀況很好,但是伴隨著它的軌道距離地球越來越近,將迎來游戲結束的時刻。 因此,2009年最後一次維修任務中在望遠鏡上安裝了一個對接裝置mdash;mdash;軟捕捉和會合系統,任何火箭與其對接之後都可以將哈勃太空望遠鏡安全送返地面。 但是時間是發展這項技術的關鍵,它可以拯救哈勃太空望遠鏡,並延長其使用壽命,或者使它安全脫離軌道。如果它繼續沿著當前軌道運行,很可能會碰撞在地球表面,最早於本世紀30年代以無控制的方式墜落到地面,或許僅有十幾年的時間,這主要取決於不可預知因素的多少。 事實上哈勃太空望遠鏡比歷史上任何天文觀測台都更大程度地改變了我們對宇宙的觀點,雖然其它陸基和空基觀測台都已建造,並在許多方面超越了哈勃望遠鏡,但是對於某種類型的太空觀測而言,它仍是人類創造最好的太空觀測設備。但是從其軌道本質上講,其生命是有限的,如果我們什麼也不做,那麼它將以一種可怕的、潛在危險的方式死亡。如何拯救它是一個長期項目,需要目前就開始進行規劃,哈勃太空望遠鏡逐漸下降,如果我們不盡快拿出措施方案,或許會錯過最佳時機。 上文轉載自:快科技httpnews.mydrivers.com1553553116.htm

2015年每天只交易第一個MACD訊號也能賺錢?
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-09-15

近日有學員問及,若2015年每天只交易第一個MACD12,26,9的金叉或死叉訊號好像也能賺錢,原來這麼簡單的策略在2015年也能有不俗回報 但其後他再測試2014年的數據卻又發現虧損收場。 附圖是在2015年每天只交易第一個MACD12,26,9入市訊號的BACKTEST REPORT,結果是2015年1月2日至9月14日獲利41.77%,15萬元本金交易1張大期,資金累增至212652元扣除手續費手及滑價,但2014年卻虧損34.76%。 2015年回報 2014年回報 在這當然不是指只交易第一個MACD入市訊號便能賺錢,這絕不可能如大家自行測試,也可看到雖在2015年能賺錢,但部份交易坐倉的幅度達200點或以上,在真實交易時根本承受不了這份壓力。 以下是利用Amibroker簡單地寫出每日只交易第一個MACD入市訊號的方法, 1先開啟Amibroker的Formula Editor 2 把以下的language貼上 SetPositionSize1, spsshares;BuyCondition = CrossMACD12, 26, Signal12, 26, 9;ShortCondition = CrossSignal12, 26,9, MACD12, 26;CrossCondition = BuyCondition OR ShortCondition; CrossTotal = SumCrossCondition, BarsSince DateNum=RefDateNum,1;Buy = BuyCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Sell = 0 OR TimeNum gt;= 160000;Short = ShortCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Cover = 0 OR TimeNum gt;= 160000; ProfitPercent = Optimizeldquo;WinPercentquot;, 1.6, 0.2, 2, 0.1;LossPercent = Optimizeldquo;LossPercentquot;, 1.2, 0.2, 2, 0.1; ApplyStopstopTypeProfit, stopModePercent, ProfitPercent;ApplyStopstopTypeLoss, stopModePercent, LossPercent; 3 在backtest前根據以下做設定 一個十分簡單的策略,在2015年又好像比很多的策略回報更好 其實,既然單單是交易每天第一個MACD入市訊號也能在2015年賺錢,是否能根據這個觀念去作出修改 藉此想出一套個人的交易策略 比如出訊號後把入市位介定在其他水平,如平均線等 又或將1分鐘圖表改為3分鐘、5分鐘或10分鐘的圖表 另外,是否每天也需要交易 如附圖中便是將這個簡單得不可再簡單的策略,加上與上日收市的MACD作比較這個準則,藉此剔走一些入市訊號,結果2015年1月2日至9月14日獲利由41.77%提升至182.37%,15萬元本金交易1張大期,資金累增至423547元扣除手續費手及滑價。 以下是利用Amibroker簡單地修改上述策略的寫法 SetPositionSize1, spsshares;BuyCondition = CrossMACD12, 26, Signal12, 26, 9;ShortCondition = CrossSignal12, 26,9, MACD12, 26;CrossCondition = BuyCondition OR ShortCondition; CrossTotal = SumCrossCondition, BarsSince DateNum=RefDateNum,11;Buy = BuyCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Sell = 0 OR TimeNum gt;= 160000;Short = ShortCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Cover = 0 OR TimeNum gt;= 160000; ProfitPercent = Optimizeldquo;WinPercentquot;, 1.6, 0.2, 2, 0.1;LossPercent = Optimizeldquo;LossPercentquot;, 1.2, 0.2, 2, 0.1; ApplyStopstopTypeProfit, stopModePercent, ProfitPercent;ApplyStopstopTypeLoss, stopModePercent, LossPercent; 當然這個也只是作參考,並不是單單這樣便能賺錢 在課堂上向來也鼓勵學員多嘗試,如上述策略是每天開市後的第一個MACD入市訊號,那若然把策略改為每天「正股市場」開市後的第一個入市訊號,結果又會如何 利用程式的好處就是可以自行去測試,再加上自己經驗得來的交易觀念去修正任何一個策略,繼而進行程式交易。不過在這想提醒一點,2015年港股及期指的波動情況確實比過去五年中任何一年更大,這也令不少Trader的策略在2015年的回報與過去數年不同當然有些高手年年也大賺的。 此外,在這想指出一個問題,2015年港股及期指的波動情況與過去數年不同,相信滬港通的推出是其中一個原因,這點在滬港通剛推出時在講座中提及,但凡一些政策上的轉變,也會令市場的波動產生變化,正如2011年推出期指延長交易時間,大家在設計交易策略時便常遇到一個問題,策略放在2015、2014、2013、2012、2011年也可以賺錢,但在2010及之前的年份表現卻不同,這便是政策令市場波幅改變的結果。 如何去解決這個問題,如何在新政策推出後再修正個人的交易策略,這方面在課堂中會與大家探討

Projection Oscillator判斷重拾升勢股票
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-05-20

收到有學員問,Amibroker是否有Projection Oscillator這個指標 這個是炒外匯的常用的指標,Amibroker的內置指標中是沒有的,不過已強調過任何指標也可以自己寫出來,而且並不困難。 1開啟formula editor 按圖可放大 2將以下copy到formula editor n = Paramldquo;Periodsquot;,12,5,50,1;av = Paramldquo;Averagequot;,5,2,20,1; n = Optimizeldquo;Periodsquot;,n,5,50,1;av = Optimizeldquo;Averagequot;,av,2,20,1; function ProjOscn Slope of High n period regression line of HighSlopeHigh = n Sum Cum1 High, n ndash; Sum Cum1,n SumHigh, n n Sum Cum1 2 , n ndash; SumCum1,n 2; Slope of Low n period regression line of LowSlopeLow = n Sum Cum1 Low, n ndash; Sum Cum1, n SumLow, n n Sum Cum1 2, n ndash; SumCum1,n 2; Upper Projection BandUpProjBand = 0;for i=0; ilt;n1; iUpProjBand =MaxMaxRefHigh,iislopehigh,RefHigh,i1i1slopehigh,UpProjBand; Lower Projection BandLoProjBand = 10000;for i=0; ilt;n1; iLoProjBand =MinMinRefLow,iislopelow,RefLow,i1i1slopelow,LoProjBand; Projection OscillatorProOsc = 100 Close ndash; LoProjBand UpProjBand ndash; LoProjBand; return ProOsc; aa= ProjOscn;bb= MAProjOscn,av; Plotaa,quot;Projection Oscquot;,colorblack,styleLine;Plotbb,quot;MA ProjOscquot;,colorgreen,styleLine; 3 儲存在custom的file 4 right click 指標按insert 便能將指標放在圖表上分析 Projection Oscillator由Dr. Mel Widner研創,與其他不同的指標一樣,傳統的用法也是超買超賣,背馳,突破等,不少人利用此指標來交易外匯。傳統的參數是12及5,但若應用在港股上,將參數設定為50及10會更好。分析股票時,初步看,每當由50以下重回至50以上有機會是股價重拾升勢的時間,值得留意,不過有關的方法仍有待詳細測試。 不過還是那一句,多一個指標作參考及分析箇然是好,但世上沒有無敵指標的,並非用了那個指標進行程式交易便能必勝,要明白指標的原理及優點,將其融入你個人的交易策略做分析,看看是否能提高回報,這才是正確的做法