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利用程式編寫HEIKEN ASHI 圖交易策略

潮流特區
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-06-30

報讀六月份課程的學員問會否教「Heikin-Ashi」圖。若用Multicharts本身便有這種圖表,而Amibroker也可自行製作,這方面在程式交易課程會教的。 「Heikin-Ashi」其實在形式上與陰陽燭圖很相似,但其劃上每支陰陽燭的準則卻不同,簡單來說是計算「open、high、low、close」的方法不同,採同了平均值的計算方法,這令圖表能某程度「省卻」了一些不必要的波動,用意是希望令圖表上的趨勢更為明顯。 當然,這只是工具之一,並不代表Heikin-Ashi一定比傳統的陰陽燭圖好,但當作參考也無妨! Heikin-Ashi的計算方法: 在這裏我們簡稱Heikin-Ashi的開市價、最高價、最低價及收市價為: h-open、h-high、h-low及h-close 而一般陰陽燭的開市價、最高價、最低價及收市價則簡稱為: s-open、s-high、s-low及s-close h-close= (s-open + s-high + s-low + s-close) / 4h-open= (上一支燭的h-open + 上一支燭的s-close)/2h-high= s-high , h-open, h-close 三者中取「最高值」h-low= s-low、h-open、h-close 三者中取「最低值」其實要用程式編寫有關Heikin-Ashi圖的策略並不困難,若大家真的有興趣用 Heikin-Ashi 圖,可試試寫些簡單的策略再與單純運用陰陽燭圖的策略比較。 例如:期指開市首分鐘不計算在內,然後計算由期指開市第二分鐘至正股開市,即9時30分Heiken Ashi圖的高低幅度,假設這段時間Heiken Ashi圖最高價是20000點,最低價是19900點,正股開市後,期指的Heiken Ashi圖突破20000點便造好,相反若跌穿19900點便造淡。 一些簡單的突破策略,很多時確實Heiken Ashi 較好。

程式交易經驗分享

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-06-10

《程式交易經驗分享》 《Markek Wizard》這書提及一點,這世上能賺錢的策略其實很多,但諷刺的是要找它出來卻十分困難。其實交易就是經驗的累積,每天坐在電腦前,看著股價變動,隨著一年又一年過去,經驗會逐漸增加,然後你會發現,即使你不看任何指標,很多時候真的預測得到接下來會發生什麼,那便是經驗,市場就是重覆又重覆著去出現一些變化,只是重覆的時間及次序你不會每次也確實知道,只能耐心去等待機會,等待你見過、經歷過的變化再度出現在你面前,然後你便懂得像以往一樣去交易。經驗累積得越多,便越懂得更直接有效去執行交易。 學習運用程式,能讓你將這些經驗變得更系統化,繼而寫成一個能讓程式自動去執行的交易策略, 這能讓你更直接,更迅速去執行這些你見過無數次,而又再重覆的獲利機會,這便是程式交易的優勢。 其實程式交易在歐美及台灣真的十分流行,但在香港目前也有不少人是初次接觸,或許不少人就是聽過multicharts、amibroker等,但就是沒有親身用過。其實程式不是新手所想的那麼複雜,只要懂得簡單的電腦操作也能學得會。 不過,學習前必需明白一點,程式不是什麼必勝的工具,但程式肯定可以讓你的交易次數大幅減少,因為透過程式做回測,你會發現很多很多被認為是可行的交易策略,回測的結果也會告訴你其實在真實交易中根本不能獲利,但這過程中也讓你的交易變得更加準確,至少你的本金不會再因為這些策略而虧損。 而且降低交易次數,對任何一個來說都肯定十分有用,交易時的買賣差價、佣金、交易費用等,一年累積下來其實成本根本很大。目前香港已逐漸流行「零佣金」,但即使是零佣金,請記得買賣差價也是一個重要的成本,這是絕對不能忽略的。 此外,程式交易是需要練習的,除了學習程式的語法、連接自動交易的過程,還要學懂如何讓程式在真實交易中持續執行,這世上沒有任何策略是一年中每一天都賺錢的,一個好的交易策略,一年12個月中有1至2個月是輕微虧損其實已是很厲害的策略,但學習程式的(可能受廣告影響),總認為每天開啟程式,然後每天便會給你回報。 要學懂讓程式持續去執行,這點其實是最難的,比學習電腦知識更難。程式交易能降低你在真實交易時因心理因素而導致的虧損,但也不代表你會完全沒有壓力,讓程式執行一個其實能賺錢的策略,也要時間去累積經驗,去練習。

Scalping Trading Strategies 適合利用程式自動執行

潮流特區
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-06-08

Scalping ,這形容方法在外匯很流行,意思是只持倉數分鐘,甚至數秒的交易,比DayTrade的持倉時間更短。 利用程式如Multicharts 及Amibroker,交易由發出買入/賣出訊號,至完全執行成功,整個過程可以1秒內完成,甚至可同時每天執行多個策略,所以程式交易比人手更適合做Scalping。 已有很多學員問過,程式交易能否同時執行多個策略,這當然可以,但若執行多個策略,最好先利用Multicharts 的「Portfolio trader」做回測,比如你同時利用兩個交易策略做Scalping,而兩個策略的相關程度越低,才越能控制風險,令你整體的回報更平穩。 但最重要最重要的,不是持倉短便應每天不斷不斷去做交易,每次課程中也強調一點「越炒得多越死得快」,試過有參加講座的,一開始便告訴我,每天他交易60幾次期指,我直接告訴他一定輸的,賺錢的只有賺你佣金的人,交易次數太多,佣金及買賣差價成本十分之大,根本不可能賺錢。 教授期指盤路分析的交易方法,也算是Scalping一種,但一般來說,一個月的交易次數根本只是20次左右。程式不是用來方便你越炒越多,而是應該相反的,程式讓你做好回測,修改好你的交易策略,不要胡亂便進行交易,降低不必要的風險。

四條不同平均線( 10日MA、10日EMA、10日DMA、10日TEMA)訊號更有效

澳城生活
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2019-11-09

平均線是最多炒家會用的技術指標之一,最常見的用法就是: (比如運用四條平均線),會用上10日、20日、30日、50日平均線來看趨勢,所謂的「多頭排列」便是10日平均線比20日的高,20日的又比30的高,30日的又比50日的高,這代表了一個向上趨勢。當10日平均線升穿其他的平均線時,便視為「買入」訊號,但大家應發現這類傳統的用法,訊號會較滯後。 那運用程式來修改又會怎樣? 其實最簡單大家可試試不只用簡單移動平均線(MA),可以同時運用10日MA、10日EMA、10日DMA、10日TEMA,同樣是運用10日這個參數,但平均線的「敏感度」不同,也會更能辨別出趨勢。 例子如美團(03690),同四條不同的平均線( 10日MA、10日EMA、10日DMA、10日TEMA),買入訊號反而比用上四條不同日子的簡單移動平均線更早出現,而且趨勢在短線分析上會較清晰! 當(10日TEMA及10日DMA)比(10日EMA及10日MA)為高時,短線屬一個上升趨勢。同樣的用法除了應用在日線圖上,也可應用在其他intraday圖表,如5分鐘及1分鐘圖之上來分析期指。 其實不同的平均線組合,很可能只要「增加」在你的個人交易策略上,便能有效地提升獲利的機會,你已有的交易策略可以運用不同的平均線組合提高回報,利用程式(multicharts或amibroker)便能快速地重新「設計」你的交易策略,再進行back-testing! 網頁: www.quants.hk FACEBOOK: @quantshk email: paul.mark881@gmail.com