懂得開市中自動優化｜Daytrade專用指標｜改良版LSMA｜Least Squares Moving Average｜麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2026-03-09

懂得開市中自動優化｜Daytrade專用指標｜改良版LSMA｜Least Squares Moving Average｜麥振威 LSMA這個指標運用了線性回歸的概念，不少喜歡daytrade的炒家都愛用這個指標，而且網上也有大量改良版，不過大部份都只是把LSMA 原本「單因子」的計算方法，改為「多重因子」的計法。 原本的LSMA，線性回歸的計算部份只用了「時間」與「股價變化」，而多重因子則可能加上成交量，開市裂口幅度、ATR、RSI變化等等，但加上更多的因子反而會令預測結果更差，因為有些因子對股價的影響實際上是重複了，這令某個類型的因子權重會過大。 而且市場很可能有時候受波幅影響較大，有時候又可能受成交量影響較大，不同的時間，最主要會影響股價的因素有可能是不同的。 我們用Elastic Net Regression來改良這個指標，簡單來說，模型會懂得告訴你「這段時間這個因子沒用!」，Elastic Regression不是將計算變得更複雜，而是自動懂得在開市中判斷何時將計算簡化。