箱型理論

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達華斯的「箱型理論」 1萬翻至200萬的交易策略

潮流特區
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-11-11

自己其實特別喜歡一些「自傳式」的財經書籍，正如「達華斯」的自傳，1950年代，一個外行人自行研究了「箱型理論」，用1萬番至200萬美元以上，等同現今超過1億港元。 其實「箱型理論」至今已很多年，不少看圖表的平台都有提供，多年來大家也說，這是大牛市中的入市方法。但最奇怪的是，他的自傳一直也強調，他研究的方法其實升跌市皆能賺，而且也十分奇怪為什麼外界會說他的方法只是大牛市才適用。這理論會否原創者有些地方沒透露，就真的不知道了。 不過，要用multicharts等寫箱型理論也很容易，就是想測試一下，若修改部份準則，「反過來」變成造淡的方法，效果又會如何? 例如升穿一個箱型，進入下一個箱型後，突然出現較大幅度下跌，回到原來的箱型之內，同時成交量急增，這是典型好友平倉的例子，這時反過來造淡又會如何? (純個人興趣想研究一下....)

「箱型理論」反過來運用，在股災中或會是獲取暴利的機會!

澳城生活
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2019-10-06

【期貨程式交易講座】 參加者將獲贈:【Nicolas Darvas 箱型理論”修改成跌市造淡版本”(Multicharts應用)】 「箱型理論」反過來運用，在股災中或會是獲取暴利的機會! 日期：2019年10月10日（星期四） 時間：晚上7時半至8時半 講者：麥振威（香港證監會持牌人士） 富昌金融集團聯席董事 地點：香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈33樓 登記：可於辦公時間內致電3108 8828報名留座 每次翻看達華斯(Nicolas Darvas)的著作:《我如何在股市賺進二百萬美元》(How I Made $ 2,000,000 in the Stock Market)，相信都是看到下半部份，他找到一套持續獲利的交易方法時覺得最精彩。 這書最初的部份就是說他偶然的機會在股市中獲利，然後就不斷嘗試交易，當然結果是重覆地虧損，在他那個年代，資訊流通並不方便，加上他是一位舞蹈員，簡單來說，他是憑閱讀周刊及月刊的股市資訊來選股，但後來他發現遠離市場的消息反而更有利他交易，沒有了市場的「雜訊」反而更確信自己的交易模式。 然後某天他發現，股價就是經常在一個箱型裏波動，當突破一個箱型後又會轉移至處於更高位置的箱型裏波動，由於價格可以預測，下單時，無論是買入或賣出他都運用「限價單」來進行。 「限價單」? 不是很普通的事情嗎? 但在那個年代卻是甚少人採用，而他的著作推出後便令更多更多的人懂得用限價單入市。 「箱型理論」這套方法讓他獲利達200萬美元，在那個年代差不多是現在的2億。後來大家都稱他的交易方法是「大升市」中的絶佳獲利方法。 要將這套交易方法用Multicharts的PowerLanguage寫成一套全自動的交易策略並不困難，但可以告訴大家，不少人backtest這套交易方法，也覺得回報強差人意，但若然作出修改，把它應用在大跌市中效果又會如何? 短期內不少人也看淡本港股市，恒指會跌至那個水平仍屬未知數，或許股災的來臨，將達華斯的「箱型理論」反過來運用，在股災中或會是獲取暴利的機會! 本周四的講座會贈送Nicolas Darvas 箱型理論”修改成跌市造淡版本”(Multicharts應用)，也會教大家如何去修改，讓這套方法改得更加好。 更多文章: facebook專頁:https://www.facebook.com/quantshk/ 網頁: www.quants.hk email: paul.mark881@gmail.com

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