為何突破策略容易輸錢？教你用4個條件找出窄幅市況，挑戰Prop Firm考試！│麥振威

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2026-11-09

為何突破策略容易輸錢？教你用4個條件找出窄幅市況，挑戰Prop Firm考試！│麥振威 為何很多交易者使用突破策略，反而容易出現大幅虧損？ 究竟有甚麼方法可以有效控制Maximum Drawdown，同時逐步累積利潤，提高通過Prop Firm考試的機會？ 不少交易者習慣在股價突破阻力位時買入，或跌穿支持位時造淡，但突破後價格往往會出現明顯回調，甚至形成假突破，令交易者陷入是否應該止蝕的兩難局面。對於受到Maximum Drawdown限制的Prop Firm交易者而言，這類情況尤其危險。 今次影片會以ES小型標普500期貨的1分鐘實際走勢作為例子，分析突破策略的潛在風險。其中一次ES突破後由約7,407點回落至7,390點，短時間內下跌17點，相當於每張ES合約出現850美元的帳面虧損。另一次突破後更出現持續下跌，反映追逐突破未必是最理想的交易方法。 其實，我們可以嘗試採用相反的思路，只在市場出現窄幅上落的情況下尋找交易機會，透過區間內的價格反覆波動，逐步累積小額利潤。 一旦價格突破原有區間，便可考慮及早止蝕，以控制交易風險。 但最重要的問題是，如何判斷市場真正處於窄幅上落，而不是正在形成單邊趨勢？ 今次影片將介紹一套利用4個條件判斷窄幅市況的方法： 1. 比較最近20根K線的高低差距與較長期的平均波幅，判斷目前波動是否明顯收窄。 2. 根據不同交易時段，自動調整波幅判斷門檻，避免全日使用同一標準。 3. 統計股價來回穿越區間中線的次數，確認市場具有反覆上落的特徵。 4. 利用數學方法衡量價格移動的方向性，排除仍然存在明顯單邊趨勢的市況。 透過綜合這4個條件，交易者可以嘗試利用AI編寫相關TradingView指標，尋找更適合區間交易的入市機會，減少追逐突破所帶來的風險。 這套方法的核心並非追求單次交易賺取巨額利潤，而是希望透過控制回撤、減少大額虧損，以及持續累積小額利潤，提高長期符合Prop Firm考試要求的機會。 至於第4個條件的詳細數學原理，Patreon及YouTube高級會員可以參考會員影片留言區的文字講解。 完整指標代碼則會在今期課程提供予學員參考。今期課程亦特別新增Prop Firm考試相關的交易策略及風險控制教學。