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內地「熔斷機制」為本港期指提供即市獲利機會?
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2016-01-04今日2016年1月4日起，內地指數正式實施「熔斷機制」，根據《上海證券交易所交易規則》，只要滬深300指數當日下跌的幅度達到7%，當日便暫停交易至收市。若觀察今日的市況，當內地股市因「熔斷機制」而停市，今天13時33分開始實施指數熔斷，港股便立即反彈超過百點，當然這只是很初步的觀察，確實需要多觀察一段時間才有定論。這是否能當作一個交易期指的即市策略 若數據證實可行，要將這策略透過程式來自動執行實際上十分簡單。不過，究意內地的「熔斷機制」是否會提供一些即市交易期指的獲利機會，這點應可肯定的 個人相信「熔斷機制」出現後，內地股市「人為人數」會越來越多，「刻意製造」停市的情況也會增加發生，而初期應會因新機制令本港期指有一些獲利機會，這段時間只要細心觀察應不難找到一些「漏洞」來獲利。有關的問題也會在講座中跟大家研究一下
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