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【專門只短炒港交所的策略】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-25

SAR – Parabolic Stop And Reverse 這個指標是Amibroker的內置指標，過去不少學員也跟我提及在交易期指時有運用這個指標，也想過不少交易策略出來，但坦白說不少策略經過測試後都不可行。近期也有學員運用這個指標，不過卻是運用來交易正股，他的交易策略是專門針對一些熱門股，如只短炒港交所(0388)這熱門股。事實上，近期不少學員也表示短炒正股比短炒期指更易賺錢，這個不表意見，這視乎每個人所用的方法及經驗等，不過程式交易確實不是期貨市場獨有，短炒熱門股也能透過程式來協助提高回報。 (策略的應用準則) (經學員同意公開部份) 運用的策略如下: 1) SAR配合MFI(Market Facilitation Index)來選擇熱門股的入市時機，同時再運用Dynamic Trader Oscillator來判斷離場時間。 2) SAR的參數，acceleration的部份需要改為0.01 (見圖一及圖二) 3) 當SAR由股價的「頂部」回落至「底部」之時，需要等待MFI(Market Facilitation Index)出現綠色，這代表價升量增的時間，此時可入市買入。(見圖三) Market failitation index，簡稱MFI，指標由Profitunity Trading Group的創辦人Bill William所研創，他把每日(也可以是每小時、每五分鐘、每一分鐘)介定為四種市況，分別為「Green」、「Fade」、「Fake」及「Squat」，在Amibroker中，會有四種顏色表示不同的情況，而「綠色」則代表「Green」，即原創者所指「價升量增」的情況，有關這個指標的用法，在講座及課程中會講解。 a) 2012年8月至2013年2月，合共有四次獲利的機會 (見圖三) b) 2013年2月由高位140元跌至110元以下期間，也有三次入市機會，其中兩次都能獲利 (見圖四) c) 2013年8月至2014年2月期間，有三次入市機會，但只獲利一次，其餘兩次的入市時間太遲。(見圖五) d) 2014年3月至9月期間，有三次入市機會都能獲利，其中7月份該股由145元升至180元以上的升幅也能把握得到。(見圖六) e) 2014年9月至2015年3月，同樣有三次入市機會，但最近期的升浪中則很可能入市後已被「震走」，未能把握最大的升浪。(見圖七) 4) 何時離場則運用Dynamic Trader Oscillator，不過這方面他不希望公開。 Dynamic Trader Oscillator並非Amibroker的內置指標，但卻能自行製作出來使用，有關如何自製這個指標的方法，大家可參考網頁中《Dynamic Trader Oscillator 如何自製及如何利用程式使用》一文。有關的交易策略其實不難做測試，只要對程式有基本的認識都能做到，即使不懂程式，只要運用MFI及SAR這兩個指標來觀察，從網上免費下載股價資料到Amibroker，也能透過圖表來觀察分析。在這裏看到的幾個例子中，大家會發現這策略部份時間能把握得到港交所(0388)股價起動的時間，但部份時間卻太遲入市。在我們測試及給予學員意見時，盡可能都不希望改動他們的策略更多，比如盡量保留他策略中沿用的指標。我們的意見是，MFI這個指標是不俗的，但單單運用「Green」未必最好，也可以試試配合「Squat」及「Fake」一併運用，前者是好淡爭持，後者則是價比量先行，好淡爭持後，再連續兩天出現價格先行上升，很可能便吸引到稍後的「量」再增加，這樣做在近期的市況中會把握得更好。(見圖八) 有關的策略我們會協助他做詳細測試，其實任何的學員在課程完結後想到什麼的策略也可找我研究，課程完結後半年都是免費的，有關這方面我們確實投放了很多資源，也用了不少人手，希望協助大家將你們個人的策略改得更好，當然我們的意見不一定是最好的，但大家想到的策略若希望我們協助做分析，必定會幫助大家。