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日本Heikin-Ashi圖的製作及應用

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-06

運用程式的好處便是，即使程式本身沒有你想要的技術指標提供，也可以自行編寫出來，甚至利用它編寫交易策略進行程式交易! 日本Heikin-Ashi圖的製作及應用陰陽燭圖相信是不少Trader常用的工具，只要是用技術分析的，陰陽燭圖都是必備的工具之一。但其實有一種名為「Heikin-Ashi」的工具，形式上與陰陽燭圖很相似，但其劃上每支陰陽燭的準則卻不同，簡單來說是計算「open、high、low、close」的方法不同，採同了平均值的計算方法，這令圖表能某程度「省卻」了一些不必要的波動，用意是希望令圖表上的趨勢更為明顯。 (按圖可放大) 當然，這只是工具之一，並不代表Heikin-Ashi一定比傳統的陰陽燭圖好，但當作參考也無妨! Heikin-Ashi的計算方法: 在這裏我們簡稱Heikin-Ashi的開市價、最高價、最低價及收市價為: h-open、h-high、h-low及h-close 而一般陰陽燭的開市價、最高價、最低價及收市價則簡稱為: s-open、s-high、s-low及s-close h-close= (s-open + s-high + s-low + s-close) / 4 h-open= (上一支燭的h-open + 上一支燭的s-close)/2 h-high= s-high , h-open, h-close 三者中取「最高值」 h-low= s-low、h-open、h-close 三者中取「最低值」若大家運用amibroker的話，可以自行製作Heikin-Ashi圖步驟(一): 開啟Formula Editor 步驟(二): 將以下的copy，製成afl file，並儲存在custom的folder中 SetChartOptions(0,chartShowArrows | chartShowDates); HaClose = (O + H + L + C)/4; HaOpen = Nz(AMA( Ref( HaClose, -1 ), 0.5 ), (O[0] + H[0] + L[0] + C[0])/4); HaHigh = Max( H, Max( HaClose, HaOpen ) ); HaLow = Min( L, Min( HaClose, HaOpen ) ); xDiff = (HaHigh – Halow) * 10000; barcolor = IIf(HaClose >= HaOpen,colorGreen,colorRed); _N(Title = StrFormat(“{{NAME}} – Heiken-ashi – {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, SelectedValue( ROC( HaClose, 1 ) ) )); PlotOHLC( HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, “", barcolor, styleCandle ); 步驟(三): 開一個新的「blank chart」避免傳統陰陽燭圖與Heikin-Ashi圖重疊步驟(四): 在左邊custom folder中將file直接拖曳至圖表上應用例子: 附圖中大家可看到右邊的是一般陰陽燭的圖表，左邊的則是Heikin-Ashi的圖表，由11:04至11:14分這段急速的跌浪中，一般的陰陽燭圖表是陰燭與陽燭也會同時出現的，因無論多急速的跌浪，總會有輕微反彈。但在Heikin-Ashi的圖表，由11:04至11:14分這段急速的跌浪中，由是計算的是「平均值」，整體趨勢在下跌時，可以是全部都是陰燭，故此當出現陽燭時可以代表一個跌勢終於完結，這時才平倉離場，雖賺不盡整個跌浪，但卻可以在跌勢逆轉前剛好平倉。一般的陰陽燭圖表卻沒有這樣方便，在跌勢中，出現陽燭後很可能再下跌，不能單單以陰陽燭來判斷是否離場。當然，這只是參考的運用準則之一。Heikin-Ashi的圖表的優勢是更能明確地反映一個趨勢是否開始及完結。但強調一點，不是Heikin-Ashi的圖表一定較傳統的陰陽燭圖好，因大家也不會只運用圖表來作入市判斷，這個只是參考的工具，可以試試套用在個人的交易策略上，看看會否能提高回報。相信不少trader都明白，在一個急升/急跌趨勢出現後，你往往不能期望在升浪/跌浪的「盡頭」平倉，大多會是是希望在走勢逆轉前平倉的話，雖賺不盡，但每次這樣做反而令交易的獲利幅度提高。而Heikin-Ashi的圖表相信能在這方便有所幫助。