以限價單做AutoTrade減低Bid/Ask Spread影響

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-09-17

附圖是今天2015年9月17日期指的1分鐘圖走勢，可看到開市第一個MACD訊號，以及波幅收窄後的第一個MACD訊號也能賺到錢。但可以只有在2015年是這樣，今年港股及期指的波幅比過往大很多，若同樣策略放在2014年，則會是虧損，特別是計及買賣差價及滑價的影響後。 早前建議大家在Backtest時單邊佣金設定在200元，這假設是交易的佣金是20元，而剩下的180元則全是是買賣差價及滑價的影響。 在課堂上也有建議大家以這個簡單的策略做測試，也可自行修改策略，便是希望大家發現，由於2014年波幅不及2015年，在計及買賣差價及滑價，根本如何去改動策略也難以賺錢，除非能有方法減低買賣差價及滑價的影響。 事實上，利用程式寫出一個交易策略，當發出入市訊號後，要確定能真正「成交」，這難晚需要追價，比如設定追價10點，這當然不是每次高於現價10點入市，追價10點是確認能成交的做法，最終高追的幅度平均約1至2點，但期指本身買賣差價已有3點，加上這高追的1至2點，單邊的「成本」未計佣金已達到4至5點，這是AutoTrade的問題之一，也因而令很多能賺錢的策略變成虧損。 當然某些Trader想出的策略便是因應這問題而改良策略，正如在個人書藉中曾提及「211」的方法，受買賣差價及滑價影響是較其他策略為低的。 在課堂上先叫學員們做macd第一個入市訊號策略的測試，便是希望明白這一點。而在課堂完結後便會再約每位學員，會再教大家如何利用Amibroker設定以限價單做AutoTrade，以配合大家個人的策略。 要寫出這類策略其實不算太困難，先寫好大家的策略，再後加這部份便可以 這方法應對很多的策略也有效，應會發現一些因計及買賣差價及滑價而不能賺錢的策略，回報會改善很多

我們是幫兇？『鉭』害死很多剛果人

合資格90後・2015-08-06

根據市場預測，2015年會預計售出超過15億台連網裝置 過渡開採亦導致環境嚴重破壞 自1996年起，因資源搶奪導致數百萬人流離失流甚至死亡 我們一直希望公平交易，如咖啡豆、巧克力等，亦應正視科技產品原材料 科技產品組件原材料「鉭」 你知道嗎？自1996年起，超過五百萬剛果人死於非命，奴役、強暴、折磨被當作是一種戰爭武器，這對我們有什麼關係？答案是有的，很遺憾，只要你擁有一台科技產品如智慧型手機或平板電腦，你很可能是元兇之一，對於我們而言，可曾想過手上的這一台是血淋淋的手機或平板？ 這一切其實始於一種稱為「鉭」的礦物，這是一種具防腐蝕性的熱導體，常用於電子產品中以儲存電力。而鉭大多開採自剛果，為應付市場龐大的需求，鉭的需求於近年急增，而當地鉭鐵礦大多由武裝份子掌控，迫使當地居民於環境惡劣的情況下以生命換取低廉的收入，市場預計2015年光是移動裝置會售出超過15億台，數量驚人，同時亦說明更多剛果居民因此而被壓迫甚至死亡。 實際上，剛果現在面臨的威脅同樣因科技而曝光，讓更多人得知當地礦產的情況，然而，我們每天用來追蹤朋友圈，發表人生自由的工具，同樣亦是迫害的工具，實在非常諷刺。現時在美國，已經就相關議題如公平交易正進行交涉，英國立法機關亦嘗試仿效美國，而手機製造廠Nokia就針對剛果礦產資源問題展開詳細討論。故此，或許我們能力所及並不多，但下次購買科技產品時，不妨想想一想產品的來源？誰創造的？為什麼被創造？因為我深信，既然動保法再一次掀起大眾心弦，哪麼人命對你又算什麼？

隱世葡式麵包店嘆下午茶

Ping・2017-08-01

澳門近年越開越多中高檔的麵包店，今次在下環街一條小巷發現一間以葡式麵包做主打的麵包店「葡啡」。舖面不算大，但麻雀雖小五臟俱全，除了麵包蛋糕，還有沙律、咖啡飲品供應，店內設有雅座，這次就跟朋友來飲杯咖啡嘆個下午茶。 「葡啡」的麵包種類非常多，琳琅滿目，更有一些不是普通麵包店常見的，例如阿連特如麵包、粟米粉麵包，這些富葡國特色的麵包都可以在這個找到。麵包的價錢不算貴，不同價位都有，豐儉由人，豬仔包3元已有交易，在澳門已很少見。 店內麵包選擇不少，價廉物美 當中店家推薦的阿連特如麵包，看起來實而不華，食落有點微酸，並不是平時那種很鬆軟的口感，甚至有自家手製的感覺。原來這款麵包是100%用天然酵母來製作，比一般酵母含更多有益的菌類，例如乳酸菌等，有益腸胃健康。店家說用天然酵母做出來的麵包，發酵時間較長，成本也較貴，所以市面上較少見，他們也是賣完即止。 阿連特如麵包用天然酵母製成，健康有益 講明是葡式麵包店，當然少不了葡撻。這裡的葡撻也較特別，不像我們平時在澳門吃的葡撻，反而更貼近葡萄牙的正宗做法，味道較甜，撻皮不用酥皮，而是薄薄脆脆的。曾經在葡萄牙吃過這樣的葡撻，想不到在澳門也能吃到。 葡國蛋撻 吸引我的還有蛋糕，賣相平實，不及酒店出品那些精緻，不過味道有一定水準。這次試了朱古力雲石蛋糕、蝴蝶酥，另外還點了一個雞沙律。雲石蛋糕很香很鬆軟，蝴蝶酥較多甜漿，比較脆口，配杯咖啡剛好。而雞沙律非常大份，有生菜、雞肉、核桃、芝士、牛油果、麵包粒等，用料豐富，口感清新不膩，不知不覺便把它吃完了。 朱古力雲石蛋糕、蝴蝶酥 雞沙律用料豐富 在這裡靜靜坐下來飲咖啡閒聊，幾乎忘記了時間的流逝。可能由於店舖隱於巷子內，目前仍不是那麼多人知道，也不怕坐久了會不好意思。不過在嘆下午茶期間，發現原來有不少外國客人來這裡買麵包，生意不錯，看來有一班固定的捧場客。 店內裝潢別緻，坐得舒服

幫幫/收養super x 義賣幫助浪浪

文創遊樂場 // 米米 Esther Lim・2018-06-03

近期不知吹什麼風 突然有不少浪浪出現，其中一隻受害狗現在名字叫super，數天前有牠在下環街的超市，之後被人強行拖走，慘叫！狂爭扎並在30幾度下，比人綁係無頂停車場係咁曬，見到令人痛心⋯好心義工終於出手相救hellip; 在6月2號super已經出院去了「龍貓仔」寵物店住，等待一個有緣人出現，你願意比一個機會超市勁嗎⁉️ 或願意支援super醫院費用同住宿費嗎？可以存入中銀行户口或直接聯絡澳門毛孩守護舍，你的一分一毫都會用在毛小孩身上！ 養寵物是一世的事，請三思才收養; 因你就是牠唯一。 另毛舍毛孩自己也落力救，以下所有物品全部，由三位善心人士捐贈 義賣丅恤$90，環保布袋$40，毛孩圍巾$30，有意請留言 有專人inbox 聯絡你 httpswww.facebook.comgroups1424139871242101fref=nf 如下單：例：丅恤H款M碼X1，貓袋X2，圍巾L碼X1 不切找贖，‼️請大家留意，請自備環保袋 交收點：澳門羅利老馬路「目作舍眼鏡店」 （圖有地址電話）謝謝店員義務幫忙hellip;請大家多多支持

利用ASI選股及即市交易期指

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2016-01-04

假期有學員問及ASI這個指標，其實過去在不同的場合也有介紹過，ASI這指標由J. Welles Wilder所創，看到這個名字，大家自然會想起由他研創的RSI、ATR等指標，事實上他在1978年撰寫的《New Concepts in Technical Trading Systems》所介紹的技術指標，至今都已十分流行。而ASI卻是較少人採用的，根據J. Welles Wilder所指，他希望「創造」一個價格，比真實價格更具代表性及預測性的，這才是他心目中「真實」的價格，更重要的是這個價格能讓使用者去更有效地判斷價格突破壓力或跌穿支持的真偽。 ASI的用法在網上大家應可找到很多很多，公式也不難找到，而這個指標在Amibroker中也是內置的，故不難應用。常見的用法是利用ASI來選股，找出ASI由負數轉為正數的股票，若大家運用這個簡單的方法每天在「港股通」中的300多隻股票中挑選股票，應發現有一定的效用。當中以港交所0388在2014年11月及2015年4月的例子是十分明顯的，又或其他的股票如騰訊0700也是如此。 但請看看銀娛0027，去年ASI由負數轉為正數時，卻是股價見頂回落的時間。不同的股票會有不同的特性，一直認為不可能同一種分析方法應用在市場上不同的股票之上，究竟那些股票適合用那些工具去分析，利用程式其實可以在很短的時間便能找到答案。 至於該學員問及如何利用Amibroker編寫ASI由負數轉為正數的選股策略，答案如下 function SwingIndex Limit Hy = Ref H, 1 ; Cy = Ref C, 1 ; Ly = Ref L, 1 ; Oy = Ref O, 1 ; r1 = abs H ndash; Cy ; r2 = abs L ndash; Cy ; r3 = abs H ndash; L ; r4 = abs Cy ndash; Oy ; k = Max r1, r2 ; r = IIf r1 gt;= Max r2, r3 , r1 ndash; r22 r44, IIf r2 gt;= Max r1, r3 , r2 ndash; r12 r44, r3 r44 ; return IIf r == 0, 0, 50 C ndash; Cy 0.5 C ndash; O 0.25 Cy ndash; Oy r kLimit ; function AccumulationSwingIndex Limit return Cum SwingIndex Limit ; Filter = AccumulationSwingIndex Paramldquo;Limitquot;, 100, 1, 1000 gt; 0 AND RefAccumulationSwingIndex Paramldquo;Limitquot;, 100, 1, 1000 , 1 lt;= 0; 當然除了ASI這個指標外，大家可自行加上其他的選股準則來配合一併分析，若然懂得利用Amibroker，這類簡單的策略應不難做測試，大約十多分鐘應已能完成。 至於應用在期指的即市交易又如何單單運用ASI由負數轉為正數這種方法即市交易期指，若只炒開市「第一轉」的話，其實有一定參考價值 分析的準則分為四類 開市後ASI由負數轉為正數 ndash; 向好 開市後整個上午市況中，ASI皆為正數 ndash; 向好 開市後ASI由正數轉為負數 ndash; 向淡 開市後整個上午市況中，ASI皆為負數 ndash; 向淡 若加上其他分析工具如成交量等又是否更有參考價值 過去若沒有程式，要測試這類簡單的策略其實真的需要很長時間，但若懂得應用，以下的方法其實不難測試，而且更可加上自己的經驗，比如當日是裂口高開還是裂口低開 高開低開的幅度有多大 開市首分鐘上升下跌的幅度有多大 隔晚美股的走勢如何 內地股市開市首分鐘的走勢如何 等等等，利用程式把不同的準則加進策略中，熟習程式運用的學員們應不會覺得太困難，而且從中大家應會發現更多更有效的交易策略

Larry Williams:「千萬不要接掉下來的刀子，等它落地不再斗動時才撿起來!」

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-10-05

Larry Williams應該不少人也很熟悉，1987年美國期貨交易大賽冠軍，創下12個月將10,000美金翻至110萬美元的紀錄。在他的著作《LongTerm Secrets to Short Term Trading》中有不少有關交易的「金句」，當中「千萬不要接掉下來的刀子，等它落地不再斗動時才撿起來」這句好像很適合近期港股的市況 更多文章 facebook專頁httpswww.facebook.comquantshk 網頁 www.quants.hk email paul.mark881@gmail.com

台灣周二起禁非公民轉機

80後愛旅行✈️・2020-03-22

【如何在Amibroker編寫Acceleration Oscillator 這指標】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-08-04

1開啟formula editor 按圖可放大 2將以下copy到formula editor _SECTION_BEGINldquo;ACCELERATION OSCILLATORquot;; MAAvg34 = MAAvg, 34;MAAvg5 = MAAvg, 5;MADiff = MAAvg5 ndash; MAAvg34;AO = MAMADiff ndash; MAMADiff, 5, 5;ACUpBar = AO gt; RefAO, 1;ACDownBar = AO lt; RefAO, 1; PlotAO,quot;AOquot;,IIfACUpBar,colorGreen,colorRed,styleHistogramstyleThick;Plot0,quot;quot;,15; _SECTION_END; 3 儲存在custom的file 4 right click 指標按insert 便能將指標放在圖表上分析

【如何製定你的選股策略】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-05-28

程式選股的問題，在五月份的課堂上講解了一些選股的技巧，其實學員們也可以自行製定一些選股的策略。利用程式選股，好處是大家能在眾多股票中短時間內找出符合你要求的走勢的股票，而且要利用程式來寫選股的策略其實十分簡單，學習的過程也很容易，程式交易的範圍不只包括了期貨，股票也是重要環節，而且並不是很多新手想像般困難。 個人的習慣是，先在眾多股票中，根據在「行業」、「成交量」、「過去的供股、配股記錄」等，選出較少受「人為因素」影響的股票，同時流通量足夠的股票，一般來說，在數千隻股票中，很可能只能選出一千隻左右。 最後是根據個人的選股策略來在這千多隻股票中作出篩選，原因是不同的股票會有不同的走勢特性，比如簡單的一個如「黃金交叉」訊號，很可能在某幾隻股票的走勢中是適用的，但對其他的股票卻不適用。這個過程是製定選股策略時最關鍵的，也需要很長時間，因我們需要逐隻股票去測試，透過程式在YAHOO或GOOGLE等免費下載股票上市至今的歷史數據，即使是70年代己上市的股票也可以把所有歷史數據免費找出來，然後每隻股票做詳細的測試，看看你的選股策略是否與這些股票的特性互相配合。 一般來說，在最後的篩選後，很可能只剩下三百多隻股票，然後每天便根據你的策略在這三百多隻股票中根據每天發出的「入市訊號」選出值得吸納的股票。當然這樣做也未必全部每天選出來的股票都能獲利，但卻能藉此提高勝算，原因是你己確認了這些股票在「某特定市況」加上「某特定走勢」出現時，它的股價再上升的機會比下跌的機會大，而且股票的流通量足夠，隨時能在買入後獲利套現，又或止蝕離場。 此外，個人在測試時會特別留意一些大跌市的年份，比如科網股爆破的年份，金融海嘯爆發的年份，歐債危機的時期等，看看選股策略在這段時期的表現如何 若然選股策略在這些時期選出的股票也能賺錢，那自然最好不過，但這要求大多有點過份，反過來若要求選股策略在這些時期的「入市訊號」大幅減少，那這樣便足夠，在牛市中入市訊號夠多，能充份把握獲利機會，而大跌市中，則入市訊號大幅減少，甚至完全沒有，那這樣的選股策略在真實中已接近可行，反而強迫在大跌市中也能選出「暴升股」賺錢，經驗告訴我們這樣的選股策略，反而有機會在大跌市來臨時「走避不及」。

【何時應買騰訊(0700)?】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-16

程式可以運用不同的指標，也可以是你自己設計的指標，這點是利用程式分析個股時的優勢，同時也可做backtest看看自己想出來的策略在過去一段時間來只炒一隻股票的話，回報是多少，這便是程式交易的優勢 騰訊700與港交所一樣，也是不少人問何時可買的股票，比如去年3月至5月便曾多次在低位反彈，曾在110元升至115元，又由105元急升至114元以上，也由100元反彈至110元，但反彈就是只有幾天，一高追便回落，其實此股也可用Heiken Ashi圖來剔走一些小波動再分析。 Heiken Ashi圖炒騰訊的入市準則也跟港交所相同 1先留意調整市況，這個調整市況是Heiken Ashi圖出現連續十支「陰燭」或以上，期間出現十字星或一支小陽燭是可以接受的，這類調整是在Heiken Ashi圖看到，真實價格卻未必是急跌的，也可以是整固。 2Heiken Ashi圖這十支或以上的陰燭便成為了一個參考的區域，調整過後要突破這個區域才能買入。 如圖一便是近期的市況，突破後確實展開升勢，而圖二中是今年1月的市況，也是突破後展開升勢，但可留意圖三，去年3月至5月便曾多次在低位反彈，曾在110元升至115元，又由105元急升至114元以上，也由100元反彈至110元，但就只是反彈，見急升才追入便會遇上調整，除非用的方法是分批不斷分注吸納，那段時間才能透過炒騰訊賺到錢

AMIBROKER速成教學　下載及安裝

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

這部份的內容是為初次接觸Amibroker的讀者而設，其實Amibroker最大的好處是有30日免費試用，學懂應用後才決定是否購買是最為適合的。 AmiBroker的下載及安裝 先到httpwww.amibroker.com，並點擊download標籤。 2. 右點擊最新版本的AmiBroker，並點選另存連結為。 3. 把檔案儲存在特定位置，如桌面，便後按存檔。 4. 雙點擊剛剛下載的exe檔案，按指示進行安裝，並把AmiBroker安裝在特定的位置，如CProgram Files x86AmiBroker，完成後你便會看到AmiBroker的開啟捷徑。

最新出版書藉:《MACD程式交易應用》

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-10-08

本書前身《MACD實戰應用法則》於2012年出版口碑載譽，至今相隔六年期間，市場的波動越來越大，MACD的滯後及假訊號問題也令很多使用者感到困惑。 最新出版的《MACD程式交易應用》內容除大量更新外，更涵蓋多項湛新內容，特別介紹如何提高MACD實戰性，應用在期指及股票Daytrade之上。更包括Zero Lag MACD（零滯後MACD）、Positive Volume Index、Negative Volume Index、Dynamic Trader Oscillator等的特別用法，與MACD配合同時運用，實用性能大大提高。此外，如何觀察滬深300指數期貨與期指的互動關係做即市交易，也是筆者認為目前最有效的即市交易期指方法之一。同時更教授如何利用程式做Backtesting及全自動交易，透過程式讓MACD這個指標在實戰時更為有效！ 至於即市交易股票如何做到Day Trade for a living，本書也有介紹，無可否認，MACD不是甚麼無敵指標，但對預測市況，無論是即市走勢，還是長線走勢都有一定幫助。此外，無論應用在股票、期指、期權之上，也有其用處，只要能有效提高它的實戰性，將這個指標融入你個人的交易系統之時便會更有幫助。 更多文章 facebook專頁httpswww.facebook.comquantshk 網頁 www.quants.hk email paul.mark881@gmail.com

【何時應買港交所(0388)】?

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-16

近日有太多朋友問及港交所0388應何時再買 大家也知道待調整後買入，但何謂調整 調整過後又如何判斷要買 首先最好是先「剔走」一些股價的小波動，這點Heiken Ashi圖可以有幫助，有關Heiken Ashi圖其實不難使用，下載了amibroker這程式的試用版後，便能運用，而股價的走勢可以從yahoo直接免費下載至程式使用。有關的應用方法在月底的講座中也會講解一下，即使只炒正股也能進行程式交易 Heiken Ashi圖炒港交所的入市準則如下 1先留意調整市況，這個調整市況是Heiken Ashi圖出現連續十支「陰燭」或以上，期間出現十字星或一支小陽燭是可以接受的，這類調整是在Heiken Ashi圖看到，真實價格卻未必是急跌的，也可以是整固。 2Heiken Ashi圖這十支或以上的陰燭便成為了一個參考的區域，調整過後要突破這個區域才能買入。 如圖一便是近期的市況，調整時Heiken Ashi圖的幅度也不大，這類很容易作出突破，再看看圖二，可以比較到，2013年11月與12月，港交所的價格都出現反彈，但前者的反彈是突破了Heiken Ashi圖的區域，而後者則沒有。再看看圖三，去年二月及四月港交所在調整後出現反彈，第一次是由120元升至約125元，第二次是由110元升至約115元，兩者在股價上的升幅都是差不多，但後者卻突破了Heiken Ashi圖的區域，結果也有不同。 當然大家可以再自行去分析，也可以修改這些運用方法，主要是希望利用一些工具剔走一些小波動，然後在股價調整過後再展升勢時買入 按圖可放大

【七年間短炒騰訊52次勝率達76.92%的方法】

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-09-26

【七年間短炒騰訊52次勝率達76.92%的方法】 在筆者Patreon 每星期會定期有一些Trading View的語法教學。在今年6月13日Patreon的文章中便講解了「七年間短炒騰訊52次勝率達76.92%」的方法。 若你由2017年1月3日開始買入騰訊並一直持有到今年6月13日，這7年間回報可達到114.57%，即使只買入10萬港元，大約能獲利114570港元。但對很多人來說這根本不可能的。例如在2022年也有很多機構多次增持騰訊，但騰訊股價在低位徘徊不前，到了2023年初便沽貨離場。 要長期持有一隻股票真的要很有「耐性」，這點真的並非每個人都做到，巴菲特被視為大師，最大原因是他真的大部份時間也「坐得穩」。筆者今天並非要教長期持有股票的好處，既然我們沒有辨法也沒有能力長期持有一隻股票，透過短炒又能否有較好的回報 文章中介紹的就是專用作炒騰訊的方法。若運用30分鐘圖表，由2017年1月3日至今的回報有78.22%，同樣投入10萬港元，回報約78222.6港元，期間交易了52次，獲利的有40次，勝率大約76.92%，平均每次交易持倉時間約413支bar。 若用30分鐘圖，平均持倉時間大約1個月左右，這樣應更合符人性，因為若要持倉長達七年，連很多專家都做不到，但一般散戶要持倉1個月較容易處理。pinescript 代碼在patreon內容可找到 筆者patreon httpswww.patreon.comquantshk

AMIBROKER速成教學　下載及安裝

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

AMIBROKER速成教學　下載及安裝 這部份的內容是為初次接觸Amibroker的讀者而設，其實Amibroker最大的好處是有30日免費試用，學懂應用後才決定是否購買是最為適合的。 AmiBroker的下載及安裝 先到httpwww.amibroker.com，並點擊download標籤。 2. 右點擊最新版本的AmiBroker，並點選另存連結為。 3. 把檔案儲存在特定位置，如桌面，便後按存檔。 4. 雙點擊剛剛下載的exe檔案，按指示進行安裝，並把AmiBroker安裝在特定的位置，如CProgram Files x86AmiBroker，完成後你便會看到AmiBroker的開啟捷徑。