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【James Altucher的Unilateral Pairs Trading 策略- 5年回報627.75%】
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-07-22

在金融市場中有一個人物頗具爭議性,他曾經身家由逾千萬美元跌至一無所有,其後又輾轉變得富有。他便是James Altucher,現在大家基本上經常看到他演講的內容都是與個人成長及心靈有關。 James Altucher試過銀行戶口只剩下143美元,但其後又把身家翻至1500萬美元,要說心靈的故事他自然有很多東西可以發表。但他除了創業做生意外,由於曾在多家對沖基金工作,所以一直都有投資股票及加密貨幣。 對他有興趣的讀者也可以留意他的blog httpsjamesaltucher.comblog 圖一 他blog內的內容有些其實也有參考價值,例如他寫過一篇題目為《THE PERFECT INVESTMENT STRATEGY》的文章,他會說自己本質上是一個非常簡單的人,並不真的喜歡投資,只喜歡學習,喜歡遊戲,喜歡看電視,寫作,做播客等等,還有非常喜歡睡覺。他認為完美的交易策略就是在生活中找到最具潛力的領域,然後買入這個行業中全部的股票。 例如你在1970年到1990年間看好電腦行業,然後你投資每一家即將要上市的公司,假設你買入了合共100家電腦公司股份,每家用1,000美元去買,那你總共投資了10萬美元。但這100家公司中有98家公司最後都破產,不過這並不重要,因為存活下來的2家公司能把你的資產翻至350萬美元。若超過兩家公司能存活,你能賺取的利潤會更多。 除了blog外,他還寫過兩本書,分別是《Trade Like a Hedge Fund》及《Choose Yourself》。圖二 《Trade Like a Hedge Fund》這本書在2004年已出版,筆者就頗為喜歡,若中文版的名稱應該較多人聽過,中文譯名為《20招成功交易策略》,書中他提及的分析方法其實很值得參考。首先他認為交易策略應該簡單的策略才是交易中最穩鍵的。但所謂簡單的策略,又不是像Larry Connors那種初級班的策略。 可以說James Altucher的策略是由複雜的策略進行簡化,目的就是提高真實交易時的執行加,這與那些RSI2超賣再超賣的策略並不相同。 James Altucher在《Trade Like a Hedge Fund》中曾經提及一套名為「Unilateral Pairs Trading」的策略便很值得參考,筆者研究Pair Trade的方法已經很久,而James Altucher也在書中道出了Pair Trade的關鍵,他認為Pair Trade雖然對市場的方向是中立的,意思是你沒有估市況升跌,但實際上對兩個產品的差價是有偏見的,做Pair Trade的人是在估計差價會擴大還是縮小,所以也會要去估,而非完全沒有任何預測就能賺錢。 但Pair Trade的問題是,炒家同時運用兩個「工具」來做交易,在真實交易時當兩個工具的價格也變得不尋常之時,炒家就不只面臨一個資產的風險,要處理的事情就會更多,而且也存在兩個資產同時虧損的可能性。圖三 不過,運用Pair Trade的人都是十分擅長去估計兩個工具之間的差價,有些人擅長預測股價,有些人則會認為預測兩個工具的差價變動會較容易。不過,差價的波動會較股價為少,而且若市場越來越多的人在做Pair Trade,差價會變得更少,因此炒家若要追求更高的回報,就需要利用槓桿,但風險也會因而提升。 所以James Altucher認為,其實可以進行單邊對沖交易,那就是雖然觀察兩個資產的價格差距來做交易,但最終只會買入或沽空其中一個資產,他認為這樣做其實更好,因為其中一個資產的價格變得很不合理時,炒家會預測價格會回歸正常值,假設兩個資產中更為波動的一個資產偏高時便直接沽空,偏低時便直接買入,根本不用兩個資產同時交易,最終也是能達到預測價差收窄的結果,但進行單邊對沖交易就更加有靈活性,而且風險相對較低。 但「Unilateral Pairs Trading」不只適合交易正股,若用以交易流動性更大的ETF如QQQ及SPY等,James Altucher認為效果會更佳。筆者則把相關策略修改,再用SQQQ的數據作測試,結果也證實不俗。下一篇文章會告訴大家 James Altucher所研究的「Unilateral Pairs Trading」詳細內容。 來看Patreon文章 筆者Patreon httpswww.patreon.comquantshk 網頁www.quants.hk

熊神進7月星座運程
玄學星相
熊神進・2019-07-01

熊神進7月白羊座星座運程 7月2日的日蝕影響白羊座的家庭生活、家人狀態或家居條件。這段期間你的居所或家庭用品可能需要維修或更替。家人的情緒比較敏感,容易受到觸動或煽動,尤其是家長中的長輩,你需要多點關心及照料對方,因他們可能碰上了困難不知如何是好。你也需要留意家中小孩的健康狀況,並且需要減少家庭活動的行程,留心孩子個人安全,避免遇上意外。 7月16日的月蝕在你的事業宮出現, 你的事業發展將出現分岔或轉變, 公司或機構內部面臨震盪, 上司或長輩遇上個人困擾, 例如前途, 營運或婚姻問題等等。 你需要注意健康,目前的你很容易進入焦慮不安的狀態,你的肌肉總是繃緊酸痛,你應該讓自己多點休息,多去養生按摩店舒筋活絡,胸口容易苦悶,19號後你需要留意飲食問題,21號後健康狀況大大改善。 開運法器:將令寶劍牌;ldquo;將令寶劍牌rdquo;最大的利處是:1.幫助使用者提升正能量,得到更高職位;2.幫助使用者考取公務員、求職面試;3.從事教職行業。 熊神進7月金牛座星座運程 天王星是你的事業守護星,落入了命宮,暗示你的焦點本來應該放在事業發展上,但是星情則建議你要多點花時間給家人,照料和平衡家庭生活。工作上你的合作夥伴遇上關於金錢決策的煩惱,你若有這方面的專業意見或資料,不妨在對方有需要的時候給予説明。 7月2日的日蝕影響你家人的穩定生活,他們會碰上突發的意外需要馬上處理,另一方面,日蝕暗示你的家居需要維修或收拾整理,這段期間進行裝修、維修、整理的工程,將更順應星情。 日蝕影響在校學生,他們可能需要適應學校的轉變,教育方法的變更,教育政策的修改等等。7月16日的月蝕帶來同樣的問題,學生的學習方案受到衝擊,學業出現障礙,可能需要更改科目或不能入讀心儀學校或心儀的學科。另外,你的信心或信仰受到動搖。 7月16日的月蝕影響愛情守護星冥王星,你的伴侶碰上突發的困難及困阻,你們互相支持及陪伴的關係受到考驗。 7月3日至28日,你的腸胃容易不舒服,其餘時間需要留意肩頸的肌肉酸痛,養生按摩能舒緩狀況,28號之後,你需要多點關注心臟問題,整體來說,多點休息有提升身體的免疫力。 開運法器:四季平安葫蘆。佛教中ldquo;藥師佛如來rdquo;, 衪的手上拿著裝滿仙丹的葫蘆, 來解救世間病患, 佛也明白葫蘆的重要性。葫蘆的形狀, 口小, 身大, 邪魔走進去, 易入難出 , 建議放在家中鎮宅, 可以化病去煞, 並有防血光之效。在風水上, 當房屋的負能量過多, 入住的人就運程阻滯, 常常生病, 一般來說風水學家都會在床頭、病星所到之處擺放ldquo;四季平安葫蘆rdquo;。 熊神進7月雙子座星座運程 7月2日的日蝕在金錢宮進行,暗示你在金錢管理及投資方面需要多點策略性準備,不能只靠滿腔熱情或者好奇心或者自信心就認為能夠克服障礙,或出現奇跡。7月16日的月蝕在你的第八宮進行,你的伴侶將面臨經濟狀況的轉變或需要為金錢的安排問題大費周章。但整體來說,你的經濟收入狀況並沒有太大的危機。 日蝕影響學生的學業計畫,例如轉校、變更科目等等;對顧主來說則是人手安排的壓力;受薪者則會轉變工作,並且面對工作帶來的難題。留意生產器材或通訊設備,可能會在這段期間收到干擾或者失靈。 子女對你表達關懷,而且支持你跨越難關,7月3日至28日,子女需要面對社交及人際關係的問題,也需要學習如何管理金錢。 月蝕影響健康守護星冥王星,你近來出現疑病症的症狀,身體的任何反應都會影響你的情緒,但整體來說你的健康無大礙。 開運法器: 六幹旺財古錢。長期住在ldquo;漏財屋rdquo;, 我們的錢財就無法積聚下來, 筆者嘗試使用ldquo;乾坤大移風水法rdquo;把錢財留下來。方法很簡單, 在風水五行學上, 銅錢屬金, 金生水, 而幹的卦像是三連, 即是天地人三種力量合一, 大家可以在洗手間擺放ldquo;六幹旺財古錢rdquo; 。六個ldquo;六幹旺財古錢rdquo;有十八爻, 在廣府話中ldquo;十八rdquo;是一定發財的吉象。 熊神進7月巨蟹座星座運程 7月2日的日蝕影響你的經濟穩定性,幸好你的賺錢能力一向很強,你能用無比的意志克服苦難,保持收支平衡,雖然開支方面會有變動出現,但整體來說都不影響你的財富累積進度,目前來說,你的財運仍然是很理想,建議你把收益撥出10%用作慈善用途,你付出的微弱佈施,上天將必會豐厚地回饋給你。 7月16日的月蝕考驗你和伴侶的親密關係,愛情守護星土星正在逆行,目前不是積極改善雙方愛情的態度,而是靜默地包容及陪伴,及反思自己在這關係上的委身程度,你投入多少關愛、尊重、欣賞,這些業力也會回向給你,你的伴侶就是你的鏡子,反映你的一言一行,因此,土逆期間是反省自己處理兩性關係的好時機。 月蝕令你子女面臨許多困擾,可能是關於學業、資金安排、人際關係的離散等等,建議你多點陪伴及支持子女。 月亮是你的守護星,月蝕會令巨蟹座情緒脆弱,並且會不斷自我審察,希望不斷調整自己的形象、思想及作風。 開運法器:化情侶爭吵琥珀吊墜。「化情侶爭吵琥珀吊墜」是用功德粉浸符水,建議不要給朋友觸摸。 熊神進7月星座運程 獅子座 7月2日的日蝕令獅子座有機會面臨工作安排或者環境的轉變,也有機會是面對人手流失的問題。財運方面總是遇上諸多不便,需要你付出更多的努力才能穩定財政狀況,如果需要收取舊帳,要有心理準備將不太順利,多番延遲,很消磨耐性。 日蝕期間,獅子座需要多點關心家人的狀況,彼此支持及包容,怒氣是不能解決問題,只會增加家庭的緊張氣氛,建議獅子座克制憤怒,注意個人的言語不要冒犯家人。這段期間家中用具出現破損是很正常的現象。 7月16日的月蝕在你的靈性宮進行,逆的思想、信仰、信念及喜惡都出現一番的掙扎或轉變,你的情緒及心靈有段時間非常鬱悶,你希望能革新自己的形象,彰顯自信的光芒,這段期間你很重視個人自尊感。 開運法器:木變石手串。ldquo;木變石手鏈rdquo;最大利處是提升一個人的正能量,對於想轉工、找工作、求職面試最有利。 熊神進7月處女座星座運程 7月2日的日蝕在交友宮進行,友情受到考驗,人際之間可能出現誤會,令彼此關係破裂,產生不信任甚至惡語攻擊。父母正面對經濟決策的煩惱,他們感到迷惘,找不到對策,作為子女應該幫忙解憂。同時,你與愛人的默契需要磨合,追求完美的你,難接受伴侶的不認真態度,你給予的意見,對方一概充耳不聞,婚姻關係或情侶關係處於水深火熱中,積怨讓星星之火可以燎原。 日蝕讓你的思想及態度轉變,尤其是從事教育行業的你,可能改變教育的方法、態度、教材等等。同時,日蝕會干擾你的電腦器材、通訊設備及其他科技產品的運作,令他們失靈或者需要更換,建議你提升設備的運作速度、裝入防毒軟體及按時備份檔案,以免丟失了重要的資料。 7月16日的月蝕在第五宮出現,需要主要投資、社交娛樂活動、子女及戀愛運都會受阻,讓你心情灰冷。注意小心駕駛及交通狀況,以免發生意外。 開運法器:咕嚕咕咧佛母愛情香。在塵世間,男男女女離不開情欲,而三世書說了,當我們在淚園種了九世花,就要在輪回過程中受果報。如果今生緣盡了,請燒ldquo;心經筒香rdquo;;如果今生大家有緣在一起,請燒ldquo;咕嚕咕咧佛母愛情香rdquo;。 熊神進7月天枰座星座運程 7月2日的日蝕在你的事業宮進行,你的上司會遇上許多煩心事,並且有機會把怒氣發洩在你身上,讓你感到鬱悶。你的工作也經常碰到一臉灰。轉變及突發的事件讓你應接不暇,疲於奔命,夜晚回到家也累壞了。你需要很好保管檔及電腦內的資料,日蝕有機會干擾你的電腦及通訊軟體的運作,甚至令你失去重要的內容。 7月16日的月蝕在你的家庭宮進行,月亮是你的事業守護星,月蝕暗示你的宮作將有轉變或震動。月蝕影響你的金錢守護星冥王星,你面對重要的經濟開支決定,讓你感到壓力山大。 愛情守護星火星與天王星之間形成不良相位,愛侶的情緒不太安穩,很容易發脾氣,你需要小心翼翼地與對方相處,有時候很無奈。 開運法器:神龍旺財化煞手錬。在風水學上,黑財神咒是增加財運的重要咒, 也是開光時常誦的秘咒,熊老師在泰國修行時有緣得到一系列ldquo;神龍旺財化煞手鏈rdquo;,此等聖鏈一直供在泰北佛壇,人煙稀疏, 每條項鍊都聽過師傅念經, 如此利益, 只能留給有緣人。 熊神進7月天蠍座星座運程 7月2日的日蝕在你的學業宮進行,干擾了你預設好的學業、公幹或旅程的安排,讓你措手不及,需要重新編配行程,你也需隨時配合一些政策、規則及條款的轉變。7月16日的月蝕發生在第三宮,也同樣影響學生的學業表現及擇校安排,家長及老師需要給在學子女多點支援及協助,讓他們能夠平穩渡過這些動盪。隨著第九宮的力量強化,外國的旅行或出外公幹很吸引你,你蠢蠢欲動,但可能有很多事務纏繞你,讓你無法馬上抽身。 工作上會遇到許多的轉變,包括你的上司也會經歷人生的變幻無常。7月16日的月蝕對你的貴人帶來不便,他們站在十字路口,正在面對金錢上的抉擇。月蝕影響冥王星,天蠍座的守護星;月亮是第九宮的守護星,月蝕影響天蠍座的判斷力,所以避免進行重要決定,也不建議天蠍座在這段時間遠行。 開運法器:男士戰鷹神牌吊墜。鷹的正面是凸雕,凸是陽,背面是凹下的 卍 字,凹是陰,一陽一陰是兩儀,卍 字是佛號,也是法器吸陰大法,把負能量吸進去化解,ldquo;凸rdquo;顯鷹的強勁,從而帶出人生的光明,激發男士們的上進心、大志心、自信心及無限光明的正能量,是男生們的恩物! 熊神進7月射手座星座運程 健康得到大大的提升,射手座不再是一個病號,但你也不能因此疏忽照顧自己,虛耗精力及體力。情緒上你會經歷跟生死有關的思想衝擊,讓你不斷思考人生方向及價值。 7月2日的日蝕在你的蛻變宮,你的伴侶將面對關於稅、房地產或保險資金等等的計畫作出決定。喜歡旅行的你需要改變計畫,儘量避免在日蝕期間外出。日蝕對在學的學生有很多的衝擊,包括轉學校或者學業計畫等等,學生需要面對很多關於學業的適應,心情難免有壓力。對於某些射手座來說則影響個人的信仰及信念,你不斷反思原本的初衷及待人接物的方法, 7月16日的月蝕在你的財帛宮進行,你身邊最親近的人都會遇上關於財政安排的壓力及煩惱,而且你也會感到很多事情不順心,很多障礙,在保險、稅務及繳費等等的安排上,需要一些協調及改變,這也讓射手座感到許多的不便。 開運法器:旺財行好運男女幸運項鍊。ldquo;幸運項鍊rdquo;經玄學家加持後, 能吸收了使用者的負能量, 到了因緣成熟, 銀項鍊會呈暗黑色, 建議使用者把項鍊送去寺廟、埋在花盆、放河流。 熊神進7月摩羯座星座運程 本月的摩羯座需要面對許多的風風雨雨,首先需要面對個人的壓力,其次需要面對日蝕月蝕帶來的挑戰。 7月2日的日蝕在你的夫妻宮進行,影響你與伴侶的親密關係,你的伴侶情緒不穩定,容易鑽牛角,你需要好好忍耐及包容,才能讓風暴平安離開。愛人有很多的思想掙扎,正在尋覓一條合適自己的生活態度,你的愛侶可能首先在個人外型及生活習慣上進行改變。日蝕讓你愛侶對生命的意義進行新的定義, 7月16日的月蝕在你命宮進行,影響你的友情守護星冥王星,導致你的友誼面臨挑戰,友情的問題有時候也會影響你的愛情關係,你的伴侶或許認為你重視朋友多於愛侶,因此爭風吃醋。你也許要定期檢討自己待人處事方法,有利個人的人格成長。 23號之後你的健康得到改善,但是經濟上會面對很大的壓力,你需要努力處理金錢問題,避免沉迷投資及博彩。 開運法器:正室防小三能量石。這件是俄羅斯波羅的海的珍貴琥珀,全件是花珀色,力度很強,收到後第一次佩帶要注意:1,穿紅色貼身衣服,最好是在月經期第一次佩帶。2,出門前脫下。 熊神進7月水瓶座 星座運程 7月2日的日蝕在你的工作工進行,你可能迎接轉變工作的消息及安排,因為第六宮整體的能量很充足,所以你能遇上不少好的機遇。但某程度上,你在工作上也會遇到不少障礙,如果你是上司或者雇主,你會面對人手變動的壓力,你的員工或者下屬會辭職或被你辭退,你需要重新安排人手。 日蝕會影響你的健康,但幸好是一個不錯的新陳代謝過程,你的抗役能力很好,不容易受到病菌的侵害,23號之後,你需要多點關注健康問題。 太陽是你的愛情守護星,日蝕子必然會干擾你與愛侶感情關係,這段期間多點忍耐就可以平安過渡。 7月16日的月蝕影響你的事業守護星冥王星,這和日蝕的星象是互相呼應,更進一步暗示你在工作上將面臨轉變,同時也影響工作上的相關人事,你需要小心謹慎地工作。 整體來說,夫妻宮能量強盛,單身的你會投入一段浪漫或令你心動的關係,但是月蝕會干擾感情的進一步發展,因此,單身的你如果想跟對方發展深入的關係,你需要更加努力地維繫,讓感情不要轉淡。 開運法器:猢狸小仙子增桃花愛情轉運腳煉。ldquo;猢狸小仙子增桃花愛情轉運腳鏈rdquo;必須佩戴在左腳, 因為我們是先用左腳走路, 由於腳鏈被老師以用戶姓名、出生資 料加持, 代表好運開始, 愛情甜蜜, 因此, 回家後, 請不用脫下來。 熊神進7月雙魚座星座運程 7月2日的日蝕在你的第五宮進行,主要影響子女的關係,你需要留意年幼子女的安全,暑假期間許需要調整及減少行程安排,以免出現意外或太多的變動帶來不必要的麻煩。 工作上可能會出現不少問題及困難,你的合作夥伴也正經歷不少的衝擊,這段期間他們可能會比較粗心大意或者精神不集中,讓你需要協助承擔工作。財政方案方面,你需要調正你的理財態度及策略。 7月16日的月蝕在第十一宮出現,影響你與他人的友情,對朋友投放的感情愈深,友誼一旦受到衝擊,感情傷害愈大,來不及抽身了,建議你在受傷的經驗中學會修復心靈的功課。 月蝕會衝擊電子設備,留意電子設備並是否未受到應有的安全保護。注意可能會被盜用他人信用卡號碼和身份的犯罪交易或資料傳送中將可能含有更多的惡意攻擊軟體。電子設備儀器有機會遇上故障。 開運法器:深深相愛花珀寶石吊墜。 深深相愛寶石吊墜吊墜的力量,不是直接把男人帶到女人生命中,而是幫助使用者提升魅力,令女人在公共場合多點被異性關注機會,以便獲得進一步相處瞭解;幫助使用者應約時增強自信心,緩解緊張情緒,使自身水準得到應有的充分的發揮。

測試即市交易系統的竅門
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-03-25

即市走勢中,一個升浪或跌浪究竟平均會運行多久,大家有統計過嗎 很多Trader只會注意「空間」的止損,而不會考慮時間因素。只要價格跌到某個事前設定的價格,就會止蝕離場,這就是空間止損。空間止損法的好處在於,可以減低你的壓力,當帳面虧損到了你接受不到的程度時便平倉止損,但缺點在於即使到了止損的階段,因走勢突變,你的虧損也可以比預期更大。其實很多Trader都面對這個問題,為此,便需要引入時間止損的概念。時間止損是根據升浪或跌浪平均運行的時間來做止損,甚至更改為入市訊號。 不過首先要介紹運用時間加入個人交易系統的概念,其實在做backtesing時大家可以統計一下,假設過去一百個交易日,每一個升浪運行的時間,即市走勢中,一個短的升浪可以運行數分鐘,也可以運行數小時,若然你發現在過去一百個交易日中,即市走勢中一個最長的升浪也只運行兩小時,那當某日你發現一個升浪已維持了接近兩小時,若然你已持有好倉,那便代表了已到達你需要平倉的時間,又或已是反手造淡的時間。 這種統計方法對提高交易的回報很有幫助,當然有經驗的Trader應立即想到一個問題,究竟應如何介定一個升浪完結 升浪可以調整過後又再上升,那在即市走勢中,究竟如何去計算這個升浪維持的時間有多長 最簡單的統計方法是,一個即市走勢中的升浪展開後,先計算由升浪底部計起所上升的幅度,若其後出現調整,調整幅度是升浪的「三分之一」以上,那便代表整個升浪已完結,其後即使在調整後再展升浪,也屬於第二個升浪的開始。當然,大家也可用同一種方式去介定一個跌浪已完結,並同時統計在過去一百個交易日中,跌浪維持的時間平均有多長,藉此判斷若持有淡倉應何時平倉,同時又應何時反手造好。用這種方式去計算一個升浪或跌浪究竟平均會維持多少時間,這比你繼續研究何時入市最好,不斷去尋找新的入市方法更有效 例子一 請留意圖中如何介定升浪已完結 例子二 請留意圖中如何介定跌浪已完結 現在大家應有了對分析升浪或跌浪維持時間的概念,回說如何去避免只做「空間」止損,而需要加入「時間」止損。在做backtesting時,除了可以統計一下升浪或跌浪平均運行的時間外,也可以統計一下,每一個入市訊號後,究竟平均需要多少時間才會展開升浪或跌浪,比如你設計了一套交易系統,由MACD與STC這兩個技術指標組成,當兩個技術指標同時發出買入訊號時,你便會入市造好,但你入市後常會遇到一個問題,雖然交易訊號出現了,但市況並非立即上升,很可能只是在整固,又或很少幅度的調整,但你看到價格雖沒有上升,又有跌至你的止損價位,你運用的「空間」止損法,根本派不上用場。其後價格整固了一段時間後突然急跌,下跌的速度可以很快很快,當你決定止蝕時,很可能根本已錄得比你預期更大的虧損。 又或交易訊號出現後,你同樣按訊號入市造好,但市況只是在整固,整個的時間可能長達兩小時,甚至更久,你上午的市況中已買入,但就是不想持倉過午市,結果提早平倉離場,不過訊號的威力卻在下午市況中才發揮出來,你上午平倉之時可能錄得輕微虧損,但下午市況中的升浪你卻沒有把握得到,「一來一回」其實你的損失經已很大。 故此,我們要做的,除了統計交易訊號的獲利比率外,也要統計一下交易訊號出現後,究竟平均要多少時間才會展開較明顯的升浪或跌浪。例如,在過去一百個交易日中,出現了一百五十個造好的交易訊號,而這一百五十個造好的交易訊號,平均需要十至十五分鐘才會展開較明顯的升浪,那這個統計數據對你來說便很有參考價值,因為你入市後,若然市況只是在整固,即使出現帳面虧損,只要未到達你止損的程度便什麼也不用去做,但若然整固的時間已維持了達十五分鐘,由於已超過了你統計的平均時間,那便需要用「時間」止損的方式來止損平倉,這樣是避免冒上不必要的風險。 此外,在做backtesting時,最好是要同時統計一下,入市訊號出現後,雖然按預期出現升浪,但平均需要多少時間才會到達目標價。例如,在過去一百個交易日中,出現了三百次造好及造淡的訊號,究竟這三百個交易訊號中,平均需要多少時間才到達目標價。這點十分重要,因涉及你是否應該持倉過午市,同時你要考慮一點,由於你是Day Trader,若然你的統計結果是三百個交易訊號中,平均需要三十分鐘才會升或跌至目標價,而最長的一次則需要一小時才到達目標價,當交易訊號出現在三時四十六分,你便要十分小心,甚至應放棄入市,因為期指市場是在四時十五分收市,離收市根本不足三十分鐘,或許在你的統計中,曾有些交易訊號是在短短數分鐘便展開升浪並升至目標價,但這個不是一個平均數,你統計過一百個交易日,甚至更多的交易日後,取其平均數值才值得參考的,單憑一次或次的交易經驗不能作準,故此為了避免冒上不必要的風險,這種情況便應放棄入市。 那若然距離收市的時間有三十分鐘以上,但統計結果顯示最長的一次則需要一小時才到達目標價又應否入市 答案是需要的,因為不能因少數出現的特殊數據而放棄一個獲利機會,但這種情況下,Day Trader只有緊記一點,必需堅持只做即市交易的原則,即使收市前仍未到達目標價也需要平倉離場。 將「時間」止損加入你的交易系統內是提高回報的最有效方法之一,特別是即市交易,這能避免了很多市況突然大逆轉所帶來的重大虧損。其實所謂的backtesting絕對並非只在尋找入市方法這樣簡單,需要統計的事項十分之多,但作為Trader與其他行業也是一樣,你付出越多,你的收穫便相對越多。

用Trading View寫Machine Learning算法(二)|將簡單訊號變成實用策略|Random Forest (隨機森林)|動態計算訊號權重|麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-03-11

用Trading View寫Machine Learning算法二|將簡單訊號變成實用策略|Random Forest 隨機森林|動態計算訊號權重|麥振威 上一段影片已介紹了KNN算法,自己一直也強調有很多的演算法其實也適合用來設計交易策略。要學習AI、Machine Learning就要明白各種的演算法,這次介紹的Random Forest也是常用的演算法,若配合「權重投票」,可以寫成很多不同的策略。 雖然大部份人都會運用Python來寫Random Forest,但我們可用Trading View 的pine script,配合array的寫法,不斷「動態」去計自每個入市訊號的權重。 例如以下四個十分簡單的入市準則 1MACD的快線是否高於慢線 股價是否上升下跌 2Zero lag MACD的快線是否高於慢線 股價是否上升下跌 3RSI升穿或跌穿50 股價是否上升下跌 4ATR是否升穿或跌穿其SMA10 股價是否上升下跌 例如MACD的快線升穿慢線,其後股價真的上升的話,這個訊號的的權重就會增加0.1,若果股價下跌,這個訊號的權重就減0.1,不斷「動態」咁去計算每個入市準則既權重,權重越高,之後再有訊號出現時,重要性就越高。用這種方法,一樣可以有Random Forest的效果,而且一些好簡單的入市準則,只要經過這個步驟來組合之後,效果都可以提升。 重點是用「動態」的方法去計算每個入市訊號的權重,只要學懂這種方法,過去大家想過很多的交易策略,都可以嘗試去改良。例如你同時運用了1分鐘圖、5分鐘圖、15分鐘圖、小時圖的訊號綜合一齊變成一個買入策略,但有時候1分鐘圖、5分鐘圖的訊號配合,股價便已上升,但有時候則確實要四個timeframe的訊號也配合才算準確,原因就是市場的波幅會不斷變化,透過「動態」的方式去計算毎個timeframe的訊號權重應多大,整個策略的效果就會有很大的不同。

3月星象,我傻眼了
玄學星相
熊神進・2017-03-02

很多占星學家都說,今年3月份的天文現象較為平淡,並沒有重大的現象需要去特別關注!這對我來說,情況並不是這樣,我反而留意3月1日的金星合月。 金星合月,也就是金星和月亮正好運行到同一經度上,兩者之間的距離達到最近,它是行星合月天象中的一種。金星合月現象大約每30天發生一次。 為什麼30天發生一次的天星現象我都要緊張一番, 是不是故弄玄虛?其實3月1日日落後,我用天文臺望遠鏡觀察西方天空,月亮正好移經金星的左側南側,形成金星合月現象,這時候我靜心觀察雙魚座,據我所知,上個月26日在雙魚座發生了一場日食,這次日食影響很長久, 估計是2百天。 雙魚座和雙子座都是有一個共同特徵,就有擁有雙面特性的星座,所以雙魚和雙子走在一起, 會因為太瞭解對方而分手,分手後又因為太思念對方而放不下。 金星合月的影響力普遍來說都是正面,如果在新月、滿月出現更為有力,通過這次金星合月,結束雙魚座過去的混噩日子,並且在雙子座的帶動下更加成熟。如果你的生日在2月26日加減5天,你的應驗會特別準確。 本月的12日是滿月,發生在雙魚座的伴侶宮,雙魚很需要一個紅顏藍顏知己的關心,筆者認為,雙魚是水性星座,你永遠看不到雙魚的眼淚,因為你不是魚,你永遠不知道雙魚需要甚麼,因為你從沒有關心過她他。 如有任何問題,歡迎聯絡: 林小姐 13726267799晚8時後 熊神進:澳門 85366618785 Facebook 熊神進澳門風水師 公共微信 macaumasterxiong 淘寶風水法器店:httpmacauhung.taobao.com