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【觀察港交所(0388)盤路 預測期指即市走勢 (一)】
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-04-18

運用程式，除了可以利用它來分析個股，分析每隻個股在不同的交易策略下過去的表現，更可將個人的策略設定在即市中發出買入及賣出訊號，不過，一些喜歡交易期指的，更會同時將個股及期指的即市數據作比較，希望藉此找到兩者的關連作交易期指的訊號，甚至利用個股的走勢發出訊號再直接交易期指，進行全自動程式交易，這點利用Amibroker其實很容易做到。 分析方法方面，早年便有不少人都愛看匯控0005的走勢來炒期指，但匯控早已不是市場的焦點，取而代之是港交所0388，就是想留意一下即市港交所0388的盤路是否對即市交易期指有幫助 如2015年4月16日，1042至1055期間，期指升至高位開始回落，已造好的應否先平倉，又或入市追沽 因時間雖短，跌幅也有約100點，剛才所見，港交所的沽盤先是增加圖一，然後掛盤買入價正式跌穿了「290元」這個齊頭位，期指也開始跌得更急，繼而港交所的買賣掛盤也正式跌穿「290元」這個齊頭位，期指也跌穿開始跌得更急，直至跌穿了50EMA後才反彈，然後又展開升勢 是否兩者有關連 大家也可以嘗試觀察及做詳細backtest，不過既然過去看匯控盤路即市炒期指是有幫助，現在看港交所應也有一定參考價值。

利用程式編寫HEIKEN ASHI 圖交易策略
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-06-30

報讀六月份課程的學員問會否教「HeikinAshi」圖。若用Multicharts本身便有這種圖表，而Amibroker也可自行製作，這方面在程式交易課程會教的。 「HeikinAshi」其實在形式上與陰陽燭圖很相似，但其劃上每支陰陽燭的準則卻不同，簡單來說是計算「open、high、low、close」的方法不同，採同了平均值的計算方法，這令圖表能某程度「省卻」了一些不必要的波動，用意是希望令圖表上的趨勢更為明顯。 當然，這只是工具之一，並不代表HeikinAshi一定比傳統的陰陽燭圖好，但當作參考也無妨 HeikinAshi的計算方法 在這裏我們簡稱HeikinAshi的開市價、最高價、最低價及收市價為 hopen、hhigh、hlow及hclose 而一般陰陽燭的開市價、最高價、最低價及收市價則簡稱為 sopen、shigh、slow及sclose hclose= sopen shigh slow sclose 4hopen= 上一支燭的hopen 上一支燭的sclose2hhigh= shigh , hopen, hclose 三者中取「最高值」hlow= slow、hopen、hclose 三者中取「最低值」其實要用程式編寫有關HeikinAshi圖的策略並不困難，若大家真的有興趣用 HeikinAshi 圖，可試試寫些簡單的策略再與單純運用陰陽燭圖的策略比較。 例如期指開市首分鐘不計算在內，然後計算由期指開市第二分鐘至正股開市，即9時30分Heiken Ashi圖的高低幅度，假設這段時間Heiken Ashi圖最高價是20000點，最低價是19900點，正股開市後，期指的Heiken Ashi圖突破20000點便造好，相反若跌穿19900點便造淡。 一些簡單的突破策略，很多時確實Heiken Ashi 較好。

要找暴升股可利用程式找出「X」盤連續出現的股票
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-10-29

要找暴升股可利用程式找出「X」盤連續出現的股票 利用程式在千百只股票中找到適合交易的方法已是很普遍的事情！根據即市買賣情況, 盤面變化等作出跟進。 不少人選股時會單單根據技術分析選股，但其實有很多其他的市場資訊也十分重要！例如，短線交易要懂得利用一些股票的個別「優勢」, 也要懂得避開陷阱, 如配股, 配股並不一定會有利股价, 也可以跌穿配股價,但這也提供了一個誘因, 可以向上炒一轉,當然這要配合盤面去分析, 這就是即市的觀察力. 供股, 相信會玩供股的朋友們都會知道供股會分幾個時段, 除淨前, 除淨后, 新股買賣前, 股權買賣時段同截止供股日等, 在不同時段莊家也有可能因為某些目的而將股價炒高, 這也提供了一個短炒機會。再配合技術分析，個人有一套準則名叫「2邊FILL」, 先找出「股價 成交量」突然爆升後再回調達50%的股票, 這些可以利用程式去測試及搜尋 ,然後再配合盤中分析,隨時可以在這些股票中找到「寶藏」 另外，筆者也提供一個較簡單的方法去找出短線的暴升股，相信在市場有一定經驗的也會留意得到， 「即市中往往會有一二只股票突然會出現很多X盤 , 而且成交金額和數量都是很大的, 這些票通常很快會出現急升」，這就必須在即市中觀察才能發現了, 否則收盤後才看, 股價都升了20至30%, 那就無意思了 facebook@quantshk 網頁：www.quants.hk email Paul.mark881@gmail.com

how trading commissions can kill profits
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2021-04-27

最常遇到的問題就是那間券商做程式交易最好，其實最簡單，那間券商的佣金最低便是最好，富途牛牛、IB、SPtrader也可連接autotrade，若選擇佣金不便宜的券商，會大大降低你的利潤。 以下網頁描寫有關how trading commissions can kill profits 大家有興趣也可參考一下 httpswww.warriortrading.comhowtrading...... 沒有對任何券商有貶意，始終現在低佣金是趨勢，任何炒家也有權利選擇佣金最低的券商。

Larry Hite自傳《The Rule》 book summary
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2021-04-30

早兩天介紹了Larry Hite的自傳《The Rule》，這書的出版與筆者沒任何關係，純粹是覺得值得一看。中文版在香港是否買得到我也不確認。不過若真的買不到，youtube也有此書英文原著的book summary。 httpswww.youtube.comwatchv=0AiOTAcVMkU

用程式自製零滯後MACD
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-08-18

今天的市況，zero lag macd 零滯後MACD也是比舊MACD快了差不多60點。近幾天真的較多人問，用Multicharts自製零滯後MACD同時配合Autotrade的在課堂會再講解的。 若以Amibroker自製零滯後MACD，可用以下公式 _SECTION_BEGINquot;零滯後MACDquot;;p = Paramquot;Pquot;,12,3,36,2;q = Paramquot;Qquot;,26,3,52,2;r = Paramquot;Rquot;,9,3,15,1;EMA1= EMAClose,P;EMA2= EMAEMA1,P;Difference= EMA1 EMA2;ZeroLagEMAp= EMA1 Difference;EMA3= EMAClose,Q;EMA4= EMAEMA3,Q;Difference= EMA3 EMA4;ZeroLagEMAq= EMA3 Difference;ZeroLagMACD=ZeroLagEMAp ZeroLagEMAq;EMA5= EMAZeroLagMACD,R;EMA6= EMAEMA5,R;Difference= EMA5 EMA6;ZeroLagTRIG= EMA5 Difference;PlotzerolagMACD, quot;quot;,5,4;Plotzerolagtrig, quot;quot;,7,4;_SECTION_END;

學定沽空等大跌市來臨
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-08-15

市場多年來發生的事情永遠也循環發生，或者年底、或者明年，當大跌市來臨，又會像以往一樣，越來越多人教造淡的方法。 但到時候，市況已大跌，連沽空戶口也沒有，我很肯定，到時只會看著市場跌，而不會真正去沽，因為根本未試過，怎會有動力去做，然後又只是沽期指、買熊證、做熊跨等，但某些股票根本明顯地弱勢，不用承受期指的波動，也能沽空獲利。 其實相信大部份人都試過沽期指、買熊證、或者Long put , short call、熊跨等，但沽空正股卻很少。其實沽空比其他造淡的工具更易賺錢，你估到期指會下跌500點，但期間在下跌過程中，反彈100點已足夠令你止蝕離場。不過沽空，股票的波動不會像指數一樣大，弱勢的股票也較容易辨別出來。 目前沽空港股仍較「麻煩」，要借貨、要計息、有些更要電話落盤，但沽美股，在IB、富途根本很簡單，直接在網上或手機落盤，而且可以用Multicharts Autotrade。 若熟習了沽空，現在炒美股不少券商也「零佣金」，學懂了再短炒，至少比只懂「買股票等升」更好。

美股中的鋰礦股
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2022-08-10

日日有研究話鋰價會大跌，但鋰價就係未見大跌，而且跌完又升番... Elon Musk 直頭話鋰磺根本就係印鈔機，美股中與鋰價最相關的幾隻鋰礦股包括有Lithium AmericasLAC、智利礦業化工SQM以及Piedmont LithiumPLL。 但筆者經驗以SQM最岩短炒。

真正進入加息周期一定股樓齊升
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2021-05-06

耶倫講一句話「應該加息」，美股立即急跌，但其後又再澄清。不過美聯儲主席鮑威爾早前已表示，明年底前加息機會很微，料將維持現有利率。 有人話加，有人話唔加，有人開始出口術，就係減息周期的尾聲。過往咁多年都一樣，然後真正進入加息週期，反而是股樓齊升的時間。每次減息週期都係一樣，重覆又重覆，然後在減息週期尾聲，股市開始調整、然後整固，到真正加息週期又再上升，而且升得更多。

上月底推介美股Adobe (ADBE)可先沽貨離場
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-08-21

有學員問上月底推介買入的Adobe ADBE應否繼續持有 個人建議應先離場。其實此股基本因素真的不俗，咁多年咁多對手出現，照樣在市場生存到，而且疫情後表現更加好，今年第二季盈利按年增長逾七成，大約七、八年前Adobe將軟件SaaS化是公司維持增長的最大原因，因為可以擴大使用的客戶人數，之前覺得軟件貴，又或用盜版的，都逐漸變成付費用戶。當時其實有說過，考慮到某些市場有大量Photoshop用戶，但是真正付費的少之又少，但也代表市場潛力龐大。不過，推介時美國未加碼封殺華為hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;..

過去10年每次打風後港股升定跌？
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-08-19

過去10年每次打風後港股升定跌？ 看到一些評論說打風對股市有啟示，應該不會吧 若單計打風後一天的走勢，其實大多上落不大，若計算數天的走勢可看附圖，由2010年至2020年，合共打風8號或以上15次，其後恒指上升的有8次，下跌的有7次，基本上沒有任何啟示。 不過，也可以說，在圖表上看到， 打風後總是一些短線走勢的「轉勢」位，短線見底回升，又或見頂回落。不知道是否打風讓大家「冷靜」一下，但當然這些只屬參考，比較特別是2017年7月至10月，打三次大風，特別是「天鴿」那一次10號風，其後恒指便又開始急升。

金價仍有上升空間 可留意SPDR金ETF (SPDR Gold Shares)
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-07-25

這位有點似外星人的叫 Mark Mobius，2013年到而家佢都叫緊人買金，不過佢唔係做倫敦金，只係長期都看好。但今次佢應無錯，看好金價並非因為有機會「打仗」，最大原因是QE。 其實之前也有提及，曾經有人叫他做「沽神」的John Paulson，2008年金融海嘯期間，看淡美國的房地產價格，大幅沽空CDO債務抵押債券，但在股災後他瘋狂買入與黃金掛鉤的投資產品再大賺一筆。今年美國的QE規模比08年更大，這是看好金價的最大原因。 或許有人會說美聯儲應該好似未有「動靜」，下周三議息也可以按兵不動，但相信今年內總會再有「新招數」的，不過若買金，第一絕不去買倫敦金，最好的方法是買入黃金的ETF，如SPDR金ETF SPDR Gold Shares。

#003 離別再上路 不管遠或近
愛情婚嫁
李小時・2014-12-17

「我們一起走吧！」 在時針快要指向4的那個淩晨， 電話裏的她顫抖地說。 睡得腦子一片空白的我分不清楚， 到底是因為天氣太冷還是拼命地忍住哭聲的原故。 「怎麼了嗎？發生了甚麼事？」 「為甚麼離開需要一個理由？ 沒有理由到底是不是一個理由？ 為甚麼不可以簡單一點？」 因為親愛的， 人生從來不是一件簡單的事， 所以， 我們拼命地為自己的任性與衝動找一個冠冕堂皇的理由， 來向身邊的人說明， 喔不， 是企圖讓身邊的人不向你歸根究底， 所以我們拼命地想， 想一個「值得」的理由， 來讓自己從繁鎖的生活中請假。 「那麼，要到那裏去呢？」 「我不知道，也許hellip;hellip;月球吧。」 我不知道怎樣可以一起到月球， 只好拿著她去最接近月亮的地方， 坐在我家的天台， 捧著熱咖啡的她， 在月光下靜靜坐著。 「天快要亮了hellip;hellip;月亮快要回家了。 不知道，它每天是怎樣跟天空說再見的呢？」 我不知道， 大抵是一句吧 「我從來，是一個不懂得處理別離的人， 我很怕說再見， 因為我怕說了再見， 就真的沒有機會再見了， 所以，我總是等著別人跟我道別， 於是， 我的生命中總是來來去去出現了一些人 而他們總是對著我說再見......」 是啊， 生命中的離離合合， 散散聚聚， 都是緣份， 緣份到了， 就這樣了吧， 然而，也許總會有些人， 離開為了回來， 就像那首歌一樣。 「我也想勇敢一點， 瀟灑地先說再見， 不用再看到那些， 明明不愛你了， 卻裝著還愛著你的嘴面， 辛苦了他， 也委屈了自已。」 「那就跟他說分手吧，若然這樣難過的話......」 「可是， 我沒有勇氣呀， 我從來都不是勇敢的人， 我的勇氣在當初把我的心完完全全交托給他的時候已經用盡了啊， 怎麼還會有勇氣把我的心接回來呢？ 萬一要不回來怎麼辦？ 萬一...... 要回來的， 不是我的心怎麼辦？」 我不知道應該說甚麼， 兩個人的關係從來不是單純說中斷便可以中斷的。 「我們一起離開吧！ 我想在愛情裏做一次逃兵......」 但親愛的， 要逃到哪裏呢？ 我想告訴你的是， 沒有把心要回來， 你逃到那裏， 也是徒勞無功的。 有勇氣選擇離開， 不如再勇敢一點， 把心要回來再離開吧！ 心要回來後就算不是當初的那個也沒有關係， 那是本質屬於你的東西， 就算變成怎樣， 它終究會是你的， 只是時間的問題而已。 到那時候， 我再陪你到天涯海角， 跟一個完整的你， 好不好？離開是為了回來 曲詞唱 林一峰

「箱型理論」反過來運用，在股災中或會是獲取暴利的機會!
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-10-06

【期貨程式交易講座】 參加者將獲贈【Nicolas Darvas 箱型理論rdquo;修改成跌市造淡版本rdquo;Multicharts應用】 「箱型理論」反過來運用，在股災中或會是獲取暴利的機會 日期：2019年10月10日（星期四） 時間：晚上7時半至8時半 講者：麥振威（香港證監會持牌人士） 富昌金融集團聯席董事 地點：香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈33樓 登記：可於辦公時間內致電3108 8828報名留座 每次翻看達華斯Nicolas Darvas的著作《我如何在股市賺進二百萬美元》How I Made $ 2,000,000 in the Stock Market，相信都是看到下半部份，他找到一套持續獲利的交易方法時覺得最精彩。 這書最初的部份就是說他偶然的機會在股市中獲利，然後就不斷嘗試交易，當然結果是重覆地虧損，在他那個年代，資訊流通並不方便，加上他是一位舞蹈員，簡單來說，他是憑閱讀周刊及月刊的股市資訊來選股，但後來他發現遠離市場的消息反而更有利他交易，沒有了市場的「雜訊」反而更確信自己的交易模式。 然後某天他發現，股價就是經常在一個箱型裏波動，當突破一個箱型後又會轉移至處於更高位置的箱型裏波動，由於價格可以預測，下單時，無論是買入或賣出他都運用「限價單」來進行。 「限價單」 不是很普通的事情嗎 但在那個年代卻是甚少人採用，而他的著作推出後便令更多更多的人懂得用限價單入市。 「箱型理論」這套方法讓他獲利達200萬美元，在那個年代差不多是現在的2億。後來大家都稱他的交易方法是「大升市」中的絶佳獲利方法。 要將這套交易方法用Multicharts的PowerLanguage寫成一套全自動的交易策略並不困難，但可以告訴大家，不少人backtest這套交易方法，也覺得回報強差人意，但若然作出修改，把它應用在大跌市中效果又會如何 短期內不少人也看淡本港股市，恒指會跌至那個水平仍屬未知數，或許股災的來臨，將達華斯的「箱型理論」反過來運用，在股災中或會是獲取暴利的機會 本周四的講座會贈送Nicolas Darvas 箱型理論rdquo;修改成跌市造淡版本rdquo;Multicharts應用，也會教大家如何去修改，讓這套方法改得更加好。 更多文章 facebook專頁httpswww.facebook.comquantshk 網頁 www.quants.hk email paul.mark881@gmail.com

【Acceleration Oscillator 指標過去三天合共獲利逾百點???】
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-08-02

自介紹了Bill William 所研創的指標包括Dynamic Trader Oscillator及 Alligator Indicator後，越多越多電郵問及有關Bill William的指標。其實個人覺得此君有點像Welles WilderRSI始創人或Larry William%R始創人，研發了很多的技術指標，是否每一個指標都有實用價值，大家需要自行判斷。 近日便有讀者來信問及有關Bill William研創的另一個指標 Acceleration Oscillator，也表示近期利用這個指標，在七月份獲利不俗，同時問這個指標是否可以編寫成一套策略進行程式交易。是否能獲利，筆者沒有去印證，也沒有這個必要 還未回答他前也要再強調，沒有任何一個技術指標當用了後便立即能賺錢的，要明白它的原理，也要觀察它的特性，看看特性是否能配合你個人的交易策略，是否用了它可以修定你個人策略的部份缺點，這樣做指標才會有價值。 此外，Acceleration Oscillator不是Amibroker內置的指標，但當然只要有公式便可以編寫出來運用，有關的策略當然也可以進行程式交易。 Acceleration Oscillator的中文名稱，直接翻譯便是「加速指標」，不過感覺上還是英文名稱好像易接受一點 簡單來說，原創者指這個指標是用以衡量價格加速及減速的「力量」，在指標中，「綠色」的代加向好，「紅色」的代表向淡，而中間的零線則是平衡點。 指標的公式如下 AO = SMAmedian price, 5SMAmedian price, 34 部份更喜歡再加一條平均線的，公式如下 AC = AOSMAAO, 5 指標普邊的用法是，當出現「綠色」的部份時，可以考慮造好，特別是在零線出現綠色，甚至是連續出現兩支或三支的綠色，升勢更強。相反，當出現「紅色」的部份時，可以考慮造淡，特別是在零線出現紅色，甚至是連續出現兩支或三支的紅色。 但真的是這樣嗎 我們拿近幾天的期指1分鐘圖來看看，若只把握開市第一個訊號入市交易 7月31日，獲利幅度可達70點 7月30日，獲利幅度約60點 7月29日，獲利幅度約40點 若只以此三日來衡量，指標好像真的很實用，不過大家再看看其他的例子 在backtest中便看到這個日子中的虧損是最大的2014年5月2日，同樣的交易訊號在這日中不跌反大升 但近數個交易日為什麼能賺錢 是否因為整體市況偏淡才能做到 其實這個指標的公式根本很簡單，只要有歷史數據，大家不難自行做BACKTEST，也可以加上其他的策略配合，看看是否可行 比如，大家可以試試以下的策略作配合 1試試用更長時間間隔的圖表做分析，如將5分鐘、30分鐘或小時圖與剛才的1分鐘圖同時比較，或許在更長時間間隔的圖表中顯示向淡的情況下，1分鐘圖再發出訊號才能更準確 2 又或是否只造淡的策略比同時又造好又造淡的策略更好 3 剛才只是示範是開市首個交易訊號的例子，若然改為下午首個交易訊號，又或三時後A股收市後的交易訊號又是否會有不同 至於個人的意見是，Acceleration Oscillator這個指標，若應用在期指即市交易上，並非綠色的便可買入，而是在綠色的部份出現時便考慮「不應造淡」，又或「停止造淡」。相反，出現紅色時也不代表應造淡，而是「不應造好」或「停止造好」，這個指標反過來當作止賺或止蝕的參考或許更好。明天再公布如何利用Amibroker編寫Acceleration Oscillator這個指標