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程式交易經驗分享

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-06-10

《程式交易經驗分享》《Markek Wizard》這書提及一點，這世上能賺錢的策略其實很多，但諷刺的是要找它出來卻十分困難。其實交易就是經驗的累積，每天坐在電腦前，看著股價變動，隨著一年又一年過去，經驗會逐漸增加，然後你會發現，即使你不看任何指標，很多時候真的預測得到接下來會發生什麼，那便是經驗，市場就是重覆又重覆著去出現一些變化，只是重覆的時間及次序你不會每次也確實知道，只能耐心去等待機會，等待你見過、經歷過的變化再度出現在你面前，然後你便懂得像以往一樣去交易。經驗累積得越多，便越懂得更直接有效去執行交易。學習運用程式，能讓你將這些經驗變得更系統化，繼而寫成一個能讓程式自動去執行的交易策略，這能讓你更直接，更迅速去執行這些你見過無數次，而又再重覆的獲利機會，這便是程式交易的優勢。其實程式交易在歐美及台灣真的十分流行，但在香港目前也有不少人是初次接觸，或許不少人就是聽過multicharts、amibroker等，但就是沒有親身用過。其實程式不是新手所想的那麼複雜，只要懂得簡單的電腦操作也能學得會。不過，學習前必需明白一點，程式不是什麼必勝的工具，但程式肯定可以讓你的交易次數大幅減少，因為透過程式做回測，你會發現很多很多被認為是可行的交易策略，回測的結果也會告訴你其實在真實交易中根本不能獲利，但這過程中也讓你的交易變得更加準確，至少你的本金不會再因為這些策略而虧損。而且降低交易次數，對任何一個來說都肯定十分有用，交易時的買賣差價、佣金、交易費用等，一年累積下來其實成本根本很大。目前香港已逐漸流行「零佣金」，但即使是零佣金，請記得買賣差價也是一個重要的成本，這是絕對不能忽略的。此外，程式交易是需要練習的，除了學習程式的語法、連接自動交易的過程，還要學懂如何讓程式在真實交易中持續執行，這世上沒有任何策略是一年中每一天都賺錢的，一個好的交易策略，一年12個月中有1至2個月是輕微虧損其實已是很厲害的策略，但學習程式的可能受廣告影響，總認為每天開啟程式，然後每天便會給你回報。要學懂讓程式持續去執行，這點其實是最難的，比學習電腦知識更難。程式交易能降低你在真實交易時因心理因素而導致的虧損，但也不代表你會完全沒有壓力，讓程式執行一個其實能賺錢的策略，也要時間去累積經驗，去練習。