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期指即市盤路分析教學
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-07-10

期指即市盤路分析教學 即市炒期指，超短線1分鐘左右的數十點走勢，用技術指標很難捕捉得到，看盤路才能更有效入市 盤路分為 1 腿1, 腿2 這是比較本月及下月期指，套利盤下單的盤路，先用以看出本月期指是超短線「偏高」還是「偏低」 ; 2 Adjusted BidAsk，用公式重新計算的BidAsk價，用以判斷超短線的買賣盤力量 ; 3 排盤，即一般常見的Bid 2, Bid 3 , Ask 2, Ask 3 , 但不能直接比較，也需要公式重新計算。 入市Step 1 當腿2負值至某一程度，代表本月期指偏高可造淡 ; 2 Adjusted BidAsk 負值至某一程度，進一步確認看淡的超短線賣盤增加 3 Adjusted Bid 2 , Adjusted Ask 2 , 重新用公式計算過的排盤，判斷入市位及平倉位。

能承認錯誤的巴菲特其實很「有型」 今次輸了下次總能贏回來
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-05-04

股神巴菲特在巴郡大會中承認買入航空股的決定錯誤，以他的級數，能承認錯誤其實真的很「有型」 在交易市場上誰永遠不會輸 今天輸了但日後總能贏回來 另巴菲特還提及不要做空美股，理論上是對的，大選前隨時又會有新刺激經濟政策，淡友隨時會被「夾死」，不過，Daytrade短炒應不計算在內。 #巴菲特

阿里巴巴五月納入恆指成份股機會大
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-23

一直在課堂上都說，有「確實時間」給大家去等的消息才值得留意，突發性的消息，公布後市場很快會反映出來，再追入便較大風險。 如近期，有傳阿根庭會有違約危機，若突然明天便正式確定違約，那很可能只是大跌幾天，但若總是在說本月幾號、下月幾號等等等會商討違約問題，那這些日子前，股價總是偏弱，這就是有確實時間去等的消息的影響力。有點像當年的希臘，那時候總是在說下月又會商討將希臘剔出歐盟成員國....無論最後結果如何，商討日期前就總是令股市受壓。 現在股市的消息很快，市場反映好壞消息的過程也更快，沒有「確實時間」去等的消息，到知道消息才入市已很慢，但有「確實時間」去等的，在消息出現時入市，在結果出現「前」便應離場，這樣反而贏面較大。 看好的消息也是一樣，港股近期有「確實日期」去等的消息，其中一樣便是阿里巴巴五月有機會納入恒指成份股，若純粹分析成為恒指成份股的機會，個人認為機會頗大，但若交易的角度，它是否會成為恒指成份股其實與我有什麼關係 只知道這消息證實前，總是有買盤因為這個原因而湧入，那股價便相對強勢，到真正結果公布前其實已應先行離場。

訂閱Patreon 可免費參加Daytrade教學特別班 (觀察美股盤路(階梯)及FootPrint Chart)
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2023-02-10

我們新改版Patreon已推出 www.patreon.comquantshk 訂閱Patreon 可免費參加Daytrade教學特別班 上課日期 2月25日 星期六 330am 430pm 特別班教學內容包括 1 Daytrade SQQQ及TQQQ 策略 2 如何觀察美股盤路階梯短炒 3 FootPrint Chart 應用

等待特朗普再「反口」造淡（買跌）
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-11-07

中美簽署貿易協議或延期，其實對不少炒家來說是預期之內的事情，特朗普「講過唔算數」向來係習慣，不過今次特朗普連任壓力增加，「反口」的時間延長了，但最終可能又是談不成。 但若然入市造淡，緊記一點，預早通知的消息未必夠「威力」，消息要夠突然才值得追沽，淡友期待特朗普「突然」又說談判失敗，提供追淡獲利機會。 網頁：www.quants.hk Facebook @quantshk Email paul.mark881@gmail.com

【收市前同時買入call輪及put輪等待翌日沽出獲利的交易方法】
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-07-28

有不少電郵詢問都是有關Amibroker除了分析期指外，是否能分析股票或窩輪，答案當然是可以，程式交易向來不會只能選期指交易，正如上次講座中提及收市前同時買入「CALL輪及PUT輪」的交易方法，再翌日開市初段沽出，結果不少舊學員也電郵詢問，不過，我們的測試結果是，若選恆指輪是不行的，但部份市場上同時有CALL輪及PUT輪買賣的正股或ETF則可以，當中包括1928、27、2822、2823、939、1398、941、388等，但請留意，不可能每天也有入市機會，平均每月大約有6至10次入市機會，虧損的幅度可鎖定在2%至3%，利潤目標則有5%至8%，某些波動大的日子，獲利可以有15%以上。 正如7月13日收市前同時買入金沙的相關CALL輪及PUT輪，CALL輪選20290，PUT輪選20180，CALL輪的買入價為0.275元，沽出價為0.403元，獲利46.55%，至於PUT輪，買入價為0.156元，沽出價為0.114元，虧損26.92%，整體獲利19.62%。 不過翌日再做同樣的交易，也是選金沙的相關CALL輪及PUT輪，利潤便只有4.95%。 其實假設CALL輪投入5萬元，PUT輪投入也是同樣5萬元，即使整體只有4%利潤留意這裏的意思是5萬元的4%，也有2500元，扣除手續費用等仍有約2000元的利潤。而且由於同時買入CALL輪及PUT輪，市場大升大跌反而有利，也不用估方向，特別是在近期的市況，急升後稍為靜數天，便又再急跌。 這類方法首要步驟當然是選正股，利用HL Indicator 分析正股與大市的亙動關係，繼而再選CALL輪及PUT輪，由於市場上的PUT輪相對較少，加上策略上並非要求CALL輪及PUT輪的行使價相同，而且兩者的實際槓桿如何選擇也需要因應正股的走勢而有不同。 此外，翌日平倉時間方面，大部份都是同時平倉，但特定走勢下會先沽出CALL輪再沽出PUT輪如7月14日金沙的窩輪，又或先沽出PUT輪再沽出CALL輪。 當然大家可能會問，為什麼不用股票期權，其實最初我們做測試時也是用股票期權的數據，原因是股票期權的歷史數據較易找到，而窩輪，由於到期後很可能同一個編號，但已是不同的窩輪，較難找到歷史數據，要同事們幫忙每天儲起來。 不過，測試結果是窩輪比期權好，好的方面是窩輪可以因買賣的供求關係而令價格並非「跟足」正股的升幅跌幅，正如股價強勢一段時間，同時買入CALL輪及PUT輪，若然翌日股價再急升，即使CALL輪的條款與PUT輪的相同，CALL輪會因為較多買家追入而令價格升幅較大。利用這個特性，反而對我們做這類交易時更有利 但為什麼恆指輪卻做不到這類交易，我指恆指輪不行純粹是測試的結果，原因如何 應是與莊家有關 至於選股、選輪及何時沽出的準則如何 在講座中會多談這方面

用1分鐘圖觀察美股即市走勢的方法
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2021-01-20

有些學員問，在FB早前提及的「Ascending Base」，若用1分鐘圖去觀察一些正股的走勢，這種形態經常出現，但什麼時間才是較佳的入市位 以下有兩個圖表用作教學，所謂上升中的「底部」，第二個底部的最高價其實不一定會較第一個底部的為高的，兩者中的最高價是突破位，突破後出現ascending base的機會便較大。 另外，介定上升中的「底部」時，自然是第二個底部的最低價要比第一個底部的最低價為高，這兩個底部間「沒有」其他由三支陰陽燭組成的「底部」，否則趨勢便不成立。 這些也是我們的測試結果，與傳統的技術分析自然會有不同，有興趣的可參考一下。 有關的方法也可運用multicharts 或amibroker 等程式寫出來直接autotrade 。

如何計算期指轉倉價
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-08-04

如何計算期指轉倉價 期指轉倉，是由本月對期指的看法延續至下月，需將持有的即月倉位平倉，同時在下月期指開新倉，一般可在結算前幾天進行，由於即月倉位平倉，需要同時間在下月期指開新倉，這也可以借助程式幫助，Multicharts 12 也有自動轉倉的功能。 此外，也有炒家喜歡在期指結算前數天留意大戶轉倉的舉動。期指大戶在臨近結算前「轉倉」，把即月份的期指平倉，同時在下月份期指開新倉，有關的過程究竟在那個價位範圍進行，這被視為期指大戶的轉倉成本。假設轉倉價為23000點，大戶下月推高期指至少要有600至800點成本，若然下月期指上升至23800點以上，可以確認大戶的期指倉是好倉為主，其後期指繼續上升的機會較大。相反，若期指由23000點下呹至22200點，這代表了期指大戶以淡倉為主，其後期指再下跌的機會也會較大。 但如何去計算轉倉價，有部份炒家是看期權的成交量分佈的，若筆者沒記錯，以期權倉位來捕捉大戶動向，藉此預測期指的走勢，相關方法早在2002年左右某香港的財經報章便已有人提及，也不是什麼新方法，但早在當年大家已有欵問，認購期權倉位數量增加，可以是大戶看好，也可以是大戶為淡倉對沖，兩者有很大的分別，個人覺得這種計算方法未必有參考價值，這點已有不少人提出。 另一個常見的計算方法是，在期指結算前五個交易日，先記錄每個交易日「每五分鐘」期指的高低價及成交量。 然後用以下公式計算 期指最高價 期指最低價 x 成交量 假設915至920這五分鐘裏，期指的最高價為25371點，最低價為25205點，成交量為20張，= 25371 25205 2 x 20 = 505760 然後每五分鐘也是這樣計算，把所有答案加起來計算總和 同時也這把這五個交易裏，每五分鐘的成交量加起來計算總成交量 假設用以上的公式計算，期指每天有6小時15分鐘的交易時間，合共是75個「五分鐘」，五個交易日應是375個「五分鐘」，但最後交易時，交易時間只到四時，故此合共只369個「五分鐘」，把每個五分鐘的價格用以上公式計算，然後再加起來。同時也計算每五分鐘的成交量總和。 最後將兩者相除 最後五個交易日每五分鐘的價格用以上公式計算後再計算總和 最後五個交易日每五分鐘的成交量總和 答案便是期指的轉倉價。 在臨近結算這個轉倉「高峰期」的時間裏，大戶轉倉會令成交量增加，也會令價格出現變動，若每日去計算，未必能充份反映出價格的變動。 由於每五分鐘也計算，大戶的舉動會更容易捕捉，期指只要出現較大幅度的下跌，也會反映在轉倉價之上，若出現較大幅度下跌，而且成交量特別大，最後計算出來的轉倉價也會充份反映出來。 當然不同的炒家，計算期指轉倉價或會有所不同，但原理也是大同小異，部份炒家或會以「每半小時」作單位。但由於恒指的結算價也是以最後交易日當日恒指平均「每五分鐘」為一個單位。 早上市易時段由上午十時至中午十二時三十分，共30個單位；下午交易時段，從下午二時三十分至下午四時整，共18個單位；然後取這48個單位的加總平均數。所以計算期指轉倉價也以「每五分鐘」作單位計算會較適合。

ChatGPT用外掛可使用2021年後數據
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2023-03-08

ChatGPT與Multicharts共同使用的竅門 首先大家要明白，ChatGPT能夠寫Multicharts的語言其實只是因為它能在網上搜尋資料，網上有關Mulitcharts Powerlanguage的教學根本很多，ChatGPT能迅速翻譯及整合這些資料給用家答案。不過，相信不少用戶也聽過，OpenAI 刻意將 ChatGPT 的檢索資料庫限制在 2021 年以前的資料，所以大家可能會發現，Multicharts有些用法又好像有點不同。 2020年6月Multicharts 14 Beta 版測試版才推出，正式推出 Multicharts 14這個版本是在2021年左右，若有些交易策略是其他炒家在2021年之後在網上發佈的，則ChatGPT便有可能搜尋不到。 不過，其實是有方法突破這個限制的，我們可以透過 Chrome 瀏覽器的外掛程式，讓 ChatGPT 聊天機器人也可以簡單檢索整理 Google 搜尋到的最新資料內容。 首先大家要下載一個下載名為「WebChatGPT ChatGPT with internet access」的外掛 如使用Chrome，可到以下連結下載 httpschrome.google.comwebstoredetailwebchatgptchatgptwithilpfemeioodjbpieminkklglpmhlngfcn 安裝時會像其他外掛一樣先有一個「警告」，但點擊「允許此擴充套件於隱私瀏覽視窗中執行」便可以。成功安裝後便可看到ChatGPT的底部新增了一個部份，可以看到可選「Any Time」及「Any Region」。

期指即市盤路分析教學
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-07-10

youtube影片示範 httpswww.youtube.comwatchv=SGxcZGPm6A 期指即市盤路分析教學 即市炒期指，超短線1分鐘左右的數十點走勢，用技術指標很難捕捉得到，看盤路才能更有效入市 盤路分為 1 腿1, 腿2 這是比較本月及下月期指，套利盤下單的盤路，先用以看出本月期指是超短線「偏高」還是「偏低」 ; 2 Adjusted BidAsk，用公式重新計算的BidAsk價，用以判斷超短線的買賣盤力量 ; 3 排盤，即一般常見的Bid 2, Bid 3 , Ask 2, Ask 3 , 但不能直接比較，也需要公式重新計算。 入市Step 1 當腿2負值至某一程度，代表本月期指偏高可造淡 ; 2 Adjusted BidAsk 負值至某一程度，進一步確認看淡的超短線賣盤增加 3 Adjusted Bid 2 , Adjusted Ask 2 , 重新用公式計算過的排盤，判斷入市位及平倉位。

Patreon新增內容：TradingView連接富途autotrade股票及期指教學
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2023-09-03

Patreon新增內容：TradingView連接富途autotrade股票及期指教學 patreon.comquants

SMB資本如何教學員在排盤上的「Held Bid」及「Held Ask」找到即市暴升股
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2023-02-06

Patreon 新內容 專門訓練Daytrader 的SMB資本如何教學員在排盤上的「Held Bid」及「Held Ask」找到即市暴升股。 www.patreon.comquantshk

美股港股已出現泡沬
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2021-02-24

《Big Short》一書曾提及的Michael Burry，當年準確預測金融海嘯到來，而近期他便在說目前美股已接近崩盤的邊緣，若看他管理的Scion Asset Management，確實有部份股票已全部沽出，附圖便是去年第四季他全數沽出的股份。 不過，所謂崩盤邊緣很可能仍會持續一段時間，所以見Scion Asset Management的持倉，也有買入大量的call option，可能認為升浪未段是升勢最急的時間，先「賺到盡」，然後再部署造淡。明天會列出Scion Asset Management持有call option的股份名單。

TQQQ SQQQ 即市點炒最易賺
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2022-07-10

SQQQ及TQQQ由於有三倍槓桿，其實十分適合即市短炒，若懂得分析其盤路的變化，即市交易中能提高勝算。分析盤路的方法很多，其中一樣筆者認為較實用的是Footprint chart ，有關如何運用我們會定期在Patreon 中講解 patreon.comquantshk Youtube的影片有上周SQQQ Daytrade運用footprint chart的例子 httpsyoutu.ben2umuIblBjk 影片中的Footprint chart是筆者即市交易TQQQ及SQQQ時最喜愛的「形式」，有些運用Footprint chart的會加上cumulative delta等數據，Footprint chart其實本身可細分不同的類型，包括delta footprint 、volume footprint等，有關的教學也可觀看我們

今天(5月11日)觀察bid/ask 及排盤的入市訊號
創富坊
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-05-11

今天早上的入市訊號，也屬「925」名稱，留意「adjusted bid」的變化。另「adjusted bid」之前叫「看升」、「看跌」，好像與其他名相似會亂，直接所有bid ask計算改為adjusted bid 1,2, 3, 4, 5，但怎樣也只是名稱，方便教學，重點是運用的方法及原理 #程式交易#期指