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量化交易大師James Simon 增持的美股
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-12-18

十分喜歡留意量化交量大師James Simon的動向，他旗下文藝復興科技公司至今年9月30日大幅增持的股票有不少，其中增持比例最多的除了半導體股、也有醫藥股及媒體股等見附表，雖13F文件的數據屬「滯後」，但增持的比例全超過100%便很值得留意。 其中AMD，在第二季只持有16474股，第三季卻大幅增持至2316581股。另醫藥股 CASI Pharmaceuticals，原持有僅26800股，第三季大幅增持至597730股。

Hedge fund king 近期的持倉變化
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-11-25

若大家有看過《The Quants》這本書，應該對Clifford Asness不會感到陌生，書中形容他在大學時期研發的交易系統，當時誰也不知道，全球最賺錢的交易「機器」在當日正式誕生。至今不少也形容他為「hedge fund king」。 F13文件是機構投資者增持或減持股份要需申報的文件管理資金規模超過1億需申報投資組合變化。上周11月16日公布的F13文件可看到， Clifford Asness管理的Hedge fund AQR Capital近期減持了facebook、microsoft、亞馬遜、google、intel、adobe等，但卻大手增持了appleAAPL。（其實除了他，當然還有巴菲特） 不過，F13文件是每季結束後45天內公布的，數據自然會有所延遲，但也有一定參考價值。

留意內地業務比重較大的美國上市企業
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-08-10

其實現階段分析美國的禁令對騰訊00700有多大影響真的沒有意思，最大原因是禁令可以越來越多，範圍越來越大。反而現時應留意那些在美國上市的企業，在內地業務比重較大，例如之前筆者一直看好的NvidiaNASDAQ NVDA，現時暫時不宜吸納，即使股價再升，也要加倍小心，因其內地業務佔整體比重超過一半，現時最危險的是這類企業。8月份程式交易課程教授美股的部份也會講解沽空，在IB沽空其實很方便，若未曾嘗試過的，是時候學習沽空的技巧。

期指盤路分析Day Trade課程
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-04-11

教授分析盤路的Day Trade期指策略 , 利用Multichart 12 或 Amibroker連接進行全自動交易Auto Trade, 聯絡電郵paul.mark881@gmail.com

利用程式以裂口策略DayTrade蘋果（AAPL)股票
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2019-10-25

蘋果APPL的股票向來深受美股的Day Trader歡迎，股價波動大，成交量也夠，而且沽空也十分方便在港進行沽空現在也很方便，由於此股的波動性大，不少裂口策略應用在蘋果DayTrade時也不俗，裂口出現時入市，以兩日高低位，配合其他指標作止賺反止蝕目標，簡單的策略在此股中也很有效，若然利用程式在晚上全自動交易，很可能回報比日間工作時還要抽空DayTrade本港期指更好。 十月份的課程會增加這方面內容！ 網頁：www.quants.hk email Paul.mark881@gmail.com facebook專頁：Facebook.comquantshk

用富途寫指標｜Inner Circle Trader (ICT)策略完整代碼｜2至4月Daytrade回報23.51%｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-04-28

用富途寫指標｜Inner Circle Trader ICT策略完整代碼｜2至4月Daytrade回報23.51%｜麥振威 Inner Circle Trader（ICT）是由Michael J. Huddleston創立的一個交易教育平臺。在Youtube大家也看到很多有關的視頻，之前有不少投資者會學習這套交易策略來炒幣，其後也越來越多人嘗試用來Daytrade期指或美股。 由於ICT涉及很多他自創的專有名詞，包括機構訂單流（Institutional Orderflow）、市場結構（Market Structure）、結構轉變（Change of Character, CHoCH）、結構突破Break of Structure, BOS、訂單塊（Order Blocks, OB）及失衡區（Fair Value Gap, FVG）等，以及如何應用在美股之上，在這段影片中會有詳細講解。 另外，youtube的留言區會有用富途語法將ICT策略寫成指標的代碼，大家可直接copy使用。

【如何用Trading View寫每天只交易一次的策略】
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-06-17

最記得以前有學員曾說過，他過去試過很多的交易策略，最後在實戰時的成績都不太好，然後「嬲嬲地」就每天只看到MACD的第一個訊號便入市，開市後見MACD的快線升穿慢線便買入，相反，若MACD的快線跌穿慢線便造淡，然後見MACD的快線繼續上升便平好倉，造淡時則見MACD的快線繼續下跌就平淡倉，就是這樣簡單 但效果反而比很多複雜的策略更好。 這個只是他的意見，最後成績如何他沒有告訴我，但筆者自己研究過很多的Daytrade策略也都是每天只交易一次的，因為交易次數太多，交易成本就會增加，而且長時間交易會覺得更亂，特別是遇上連續虧損的時候，而每天只交易一次就是讓自己有足夠時間冷靜下來。 不過，若要用pine script寫這類每天只交易一次的策略，又應怎樣寫 以下是一個很簡單運用Zero Lag MACD的交易策略，就是快線升穿慢線便買入，當買入後看到連續三支陰陽燭的時間內MACD的快線都在上升，那就平倉離場。 This Pine Scripttrade; code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at httpsmozilla.orgMPL2.0 copy; markchunwaipaul @version=5 strategyquot;zero lag MACD交易例子quot;, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital =1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100 SN=input12 LP=input26 M=input9 ema1=ta.emaclose,SN ema2=ta.emaema1,SN ema3=ta.emaclose,LP ema4=ta.emaema3,LP ZerolagMACDLine=2ema1ema22ema3ema4 ema5=ta.emaZerolagMACDLine,M ema6=ta.emaema5,M ZerolagSignalLine=2ema5ema6 Histogram=ZerolagMACDLineZerolagSignalLine var bool traded =false closeCond=ta.risingZerolagMACDLine,3 noposition=strategy.position_size==0 buyCond=ta.crossoverZerolagMACDLine,ZerolagSignalLine if buyCond and noposition strategy.entryquot;BUYquot;,strategy.long if closeCond and not noposition strategy.closequot;BUYquot; plotZerolagMACDLine,title=quot;MACDLinequot;,color=color.yellow ,linewidth=2 plotZerolagSignalLine,title=quot;SignalLinequot;,color=color.green,linewidth=2 plotHistogram, color=color.black, style=plot.style_histogram,linewidth=2 以上策略的Backtest report 可以看到這樣寫每天的交易次數肯定不只一次，交易了1023次，獲利交易只有514次，勝率約50.24%，一年的虧損約37.45%。 另以下是同一個策略但每日只交易一次的寫法 This Pine Scripttrade; code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at httpsmozilla.orgMPL2.0 copy; markchunwaipaul @version=5 strategyquot;用zero lag MACD每日只交易一次例子quot;, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital =1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100 SN=input12 LP=input26 M=input9 ema1=ta.emaclose,SN ema2=ta.emaema1,SN ema3=ta.emaclose,LP ema4=ta.emaema3,LP ZerolagMACDLine=2ema1ema22ema3ema4 ema5=ta.emaZerolagMACDLine,M ema6=ta.emaema5,M ZerolagSignalLine=2ema5ema6 Histogram=ZerolagMACDLineZerolagSignalLine var bool traded =false closeCond=ta.risingZerolagMACDLine,3 noposition=strategy.position_size==0 buyCond=ta.crossoverZerolagMACDLine,ZerolagSignalLine if buyCond and not traded and noposition strategy.entryquot;BUYquot;,strategy.long traded=true if closeCond and not noposition strategy.closequot;BUYquot; if ta.changetimequot;Dquot;=0 traded=false plotZerolagMACDLine,title=quot;MACDLinequot;,color=color.yellow ,linewidth=2 plotZerolagSignalLine,title=quot;SignalLinequot;,color=color.green,linewidth=2 plotHistogram, color=color.black, style=plot.style_histogram,linewidth=2 留意克體的部份就是加上後令策略變成「每天只交易一次」。 先設定traded為false，然後當買入後便設定為true，由於入市條件加上了not traded，代表要traded 必需為false時才會入市，這樣交易一次後就不會再交易，最後加上ta.changetimequot;Dquot;=0，代表要轉為第二個交易日，traded才會再轉變為false，然後第二日當ZerolagMACD的快線升穿慢線時就會符合入市條件。 策略的backtest report 同一樣的交易策略，只是將其改變為「每天只交易一次」，可以看到結果也是虧損，不過，虧損幅度卻由37.45%大幅下降至10.75%。另外要留意，筆者寫這兩個策略是沒有計算「佣金」及「滑價」的，而第一個策略在一年裏交易了1023次，但加上「每天只交易一次」這個條件後，一年裏只交易了258次，交易成本會相差很遠，不過勝率就未見有大幅改善，獲利的次數只有132次，勝率只輕微由50.24%提高至51.16%。 交易策略當然不可能這樣簡單，但只要將以上兩個策略作比較便可看到，每天只交易一次的Daytrade策略確實能提高成效。 網頁 www.quants.hk Youtube httpswww.youtube.com@markchunwai Facebook專頁 httpswww.facebook.comquantshk Patreon httpswww.patreon.comquantshk

期指尾市理論
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-11-10

《尾市黃金十分鐘》這書是在2007年撰寫的，至今已13年，本想將這書的內容加插一些最,中的市況例子，但期指這些年波動已完全不同，2011年開始延長了交易時段，其後又有夜期出現，最終這書差不多的內容差不多全部重寫，希望趕得及下月書展出版。 #期指

一隻股票的新升浪是否夠強 就看這天的成交量是否足夠
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-05-12

若運用程式做測試，很可能發現簡單的陰陽燭形態有時候比一堆的技術指標更好用。如「pin bar」，用最簡單最簡單的語法H、C、O、L 、V、REF 、HHV、LLV等也能寫出來，但一隻股票新展開的升浪是否夠強，看「pin bar」這天的成交量是否足夠已有很大的啟示。

1個課程學懂Trading View、python、AI
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2024-09-10

詳細課程內容可瀏覽網頁www.quants.hk

新書《ChatGPT如配合Multicharts學習程式交易》近日在各大書局已有售
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2023-12-20

新書《ChatGPT如配合Multicharts學習程式交易》近日在各大書局已有售。 若由一個完全新手要完全熟習Multicharts的語法Power Language，再學習輸入數據、做回測及連接Auto Trade等步驟可能真的需要一定時間。 不過，自ChatGPT出現後，讀者們已可以直接用中文或英文將交易策略寫出來，再運用ChatGPT直接編寫出答案，無論是簡單的技術指標運用，又或陰陽燭策略，甚至較複習的套利策略，ChatGPT都能運用Multicharts的語法直接編寫答案出來。 雖然ChatGPT的答案未必全部正確，但學員只要明白Multicharts語法的使用原理便能懂得直接修改，這種學習方式比過往需要背誦大量Multicharts語法例子的方法更為有效。 而且若大家要寫大量的交易策略做回測也更為方便，因為所有策略不用自己由頭寫起，ChatGPT寫出大部份內容後再修改便可以，最終能節省不少時間。 本書的例子中除了常見的技術指標使用，也有自行組合的陰陽燭形態，以及一些比較高階的短炒及Daytrade 策略，包括分析恒指重磅股走勢短炒期指的方法、長短倉短炒策略 同時買入騰訊沽空阿里巴巴等，這些策略只要ChatGPT及Multicharts同時配合使用，要寫出來及再修改也並不困難。 另外一些較少見的技術指標如適合Daytrade或短炒的Detrended Price Oscillator、Chande Kroll Stop、Super Trend、klinger Oscillator等，又或用以判斷單邊市及上落市的Choppiness Index，在交易時也有一定的參考價值，本書除了介紹這些指標的特別用法外，也會講解如何透過ChatGPT協助編寫這些指標，並同時在Multicharts上直接運用。

即市中也可以有裂口?｜與開市裂口的分別?｜回補即市裂口代表走勢逆轉｜附Trading View pine script 完整代碼｜麥振威
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2025-11-24

即市中也可以有裂口｜與開市裂口的分別｜回補即市裂口代表走勢逆轉｜附Trading View pine script 完整代碼｜麥振威 早前已介紹pivot high既改良版，其實形態分析根本不一定要跟足傳統用法，如頭肩頂、雙頂、雙底等等，其實已存在多年，未必適合再用。 裂口走勢也屬形態分析，傳統裂口的應用是觀察當日開市價與上日收市價的差距，但intraday 圖表如5分鐘圖或1分鐘圖，也可以有「即市裂口」，而且只要回補即市裂口往往代表走勢逆轉。

將美國券商Robinhood 羅賓漢 散戶入市數據導入Multicharts 分析
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-09-04

今年應該不少人聽過Robinhood羅賓漢，一家零佣美國券商，吸引大量散戶炒股，由於人數多，買入的股票大多被推高。 「羅賓漢交易員」就是一群美國的散戶，他們都是在疫情後突然湧現，並透過劵商羅賓漢（Robinhood）進行交易。今年已有很多次，當一些大行看淡， 但這些散戶反而大舉入市，繼而推高股價，令他們的回報遠高於大戶。Robintrack.net 本來有提供 Robinhood users 買賣那些股票的數據，好似網頁所顯示的AMD，綠線是 Robinhood users的買入數量，紫紅色線是股價。但可惜 Robinhood已停止提供有關數據，下載的historical data也只更新至8月13日，本來數據有API，可導入Multicharts作分析的，若將來恢復提供數據，而學員又有興趣也會教這部份。但robintrack.net也有其他數據，在交易美股時很值得參考的，日後逐步會講解一下。

跟量化交易大師James Simon 買美股
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2020-05-19

早前不少在美國上市的中概股被拋售，但翻查一下數據，其實也有不少大型基金仍持有中概股，甚至以量化交易為主的對沖基金也有持有，當中最著名的應是西門斯James Simon。James Simon 相信不用多介紹，多年來招攬不少數學家，物理學家等加入其成立的基金進行量化交易，被譽為是全球最賺錢的數學家及量化交易大師。不過他旗下的對沖基金文藝復興Renaissance Technologies近年也持有中概股，包括希伯倫科技Nasdaq HEBT及哔哩哔哩NasdaqBILI。希伯倫科技的業務則涵蓋生物、醫藥、電子、科研等，而哔哩哔哩 則是一個影片分享網站，希伯倫科技筆者也認為是不錯的股份，至於哔哩哔哩，為什麼西門斯會看好它的前景而持有這些股份，應該是經過嚴格計算吧去年希伯倫科技Nasdaq HEBT 的股價升幅驚人，達到5.8倍，而哔哩哔哩NasdaqBILI則上升27.6%。另兩股除了三月份跟隨大市下跌外，已作出強勁反彈，也創出今年新高。若這兩股回歸A股，又或來港上市，相信會吸引到不少投資者入市，即使未回歸，要直接買美股也很方便。

2015年每天只交易第一個MACD訊號也能賺錢?
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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-09-15

近日有學員問及，若2015年每天只交易第一個MACD12,26,9的金叉或死叉訊號好像也能賺錢，原來這麼簡單的策略在2015年也能有不俗回報 但其後他再測試2014年的數據卻又發現虧損收場。 附圖是在2015年每天只交易第一個MACD12,26,9入市訊號的BACKTEST REPORT，結果是2015年1月2日至9月14日獲利41.77%，15萬元本金交易1張大期，資金累增至212652元扣除手續費手及滑價，但2014年卻虧損34.76%。 2015年回報 2014年回報 在這當然不是指只交易第一個MACD入市訊號便能賺錢，這絕不可能如大家自行測試，也可看到雖在2015年能賺錢，但部份交易坐倉的幅度達200點或以上，在真實交易時根本承受不了這份壓力。 以下是利用Amibroker簡單地寫出每日只交易第一個MACD入市訊號的方法， 1先開啟Amibroker的Formula Editor 2 把以下的language貼上 SetPositionSize1, spsshares;BuyCondition = CrossMACD12, 26, Signal12, 26, 9;ShortCondition = CrossSignal12, 26,9, MACD12, 26;CrossCondition = BuyCondition OR ShortCondition; CrossTotal = SumCrossCondition, BarsSince DateNum=RefDateNum,1;Buy = BuyCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Sell = 0 OR TimeNum gt;= 160000;Short = ShortCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Cover = 0 OR TimeNum gt;= 160000; ProfitPercent = Optimizeldquo;WinPercentquot;, 1.6, 0.2, 2, 0.1;LossPercent = Optimizeldquo;LossPercentquot;, 1.2, 0.2, 2, 0.1; ApplyStopstopTypeProfit, stopModePercent, ProfitPercent;ApplyStopstopTypeLoss, stopModePercent, LossPercent; 3 在backtest前根據以下做設定 一個十分簡單的策略，在2015年又好像比很多的策略回報更好 其實，既然單單是交易每天第一個MACD入市訊號也能在2015年賺錢，是否能根據這個觀念去作出修改 藉此想出一套個人的交易策略 比如出訊號後把入市位介定在其他水平，如平均線等 又或將1分鐘圖表改為3分鐘、5分鐘或10分鐘的圖表 另外，是否每天也需要交易 如附圖中便是將這個簡單得不可再簡單的策略，加上與上日收市的MACD作比較這個準則，藉此剔走一些入市訊號，結果2015年1月2日至9月14日獲利由41.77%提升至182.37%，15萬元本金交易1張大期，資金累增至423547元扣除手續費手及滑價。 以下是利用Amibroker簡單地修改上述策略的寫法 SetPositionSize1, spsshares;BuyCondition = CrossMACD12, 26, Signal12, 26, 9;ShortCondition = CrossSignal12, 26,9, MACD12, 26;CrossCondition = BuyCondition OR ShortCondition; CrossTotal = SumCrossCondition, BarsSince DateNum=RefDateNum,11;Buy = BuyCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Sell = 0 OR TimeNum gt;= 160000;Short = ShortCondition AND RefCrossTotal, 1==0;Cover = 0 OR TimeNum gt;= 160000; ProfitPercent = Optimizeldquo;WinPercentquot;, 1.6, 0.2, 2, 0.1;LossPercent = Optimizeldquo;LossPercentquot;, 1.2, 0.2, 2, 0.1; ApplyStopstopTypeProfit, stopModePercent, ProfitPercent;ApplyStopstopTypeLoss, stopModePercent, LossPercent; 當然這個也只是作參考，並不是單單這樣便能賺錢 在課堂上向來也鼓勵學員多嘗試，如上述策略是每天開市後的第一個MACD入市訊號，那若然把策略改為每天「正股市場」開市後的第一個入市訊號，結果又會如何 利用程式的好處就是可以自行去測試，再加上自己經驗得來的交易觀念去修正任何一個策略，繼而進行程式交易。不過在這想提醒一點，2015年港股及期指的波動情況確實比過去五年中任何一年更大，這也令不少Trader的策略在2015年的回報與過去數年不同當然有些高手年年也大賺的。 此外，在這想指出一個問題，2015年港股及期指的波動情況與過去數年不同，相信滬港通的推出是其中一個原因，這點在滬港通剛推出時在講座中提及，但凡一些政策上的轉變，也會令市場的波動產生變化，正如2011年推出期指延長交易時間，大家在設計交易策略時便常遇到一個問題，策略放在2015、2014、2013、2012、2011年也可以賺錢，但在2010及之前的年份表現卻不同，這便是政策令市場波幅改變的結果。 如何去解決這個問題，如何在新政策推出後再修正個人的交易策略，這方面在課堂中會與大家探討