【年回報近七倍 獲利比例達八成的方法 如何去檢查真假?】
程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威)・2015-07-30七月份課堂有學員告訴我曾買過不少程式來做交易，花費了不少，但至今連程式的公式，又或入市訊號是如何出來也不太清楚，因為售賣的人不肯公開 我相信市場上必有不少高手，在期指或股票交易上回報十分穩定，在這裏先聲明沒有對任何人有貶意，我也沒有刻意去檢查別人的交易策略是真是假，沒有這樣空閒。只是，既然有學員遇上這種問題，那便嘗試去解答一下 可以肯定是，外國應有很多交易程式根本是不可行的香港的我不太清楚，不過數據上卻看似十分厲害，若然程式交易訊號如何產生也不肯公開，又如何敢真的投入資金去做程式交易 為了解答這個問題，我們在今晚的課堂上做了一個模擬的交易方法給學員看，但留意，這個交易方法根本在實際交易時不可能賺錢。 大家可看到，年回報達684%，整年交易了284次，獲利的有199次，獲利的比例達8成以上。 在課堂上也解釋過程式交易的滑價問題，利用這個交易方法我們設定了單邊3.5點是滑價，0.5點是佣金，合共4點，由2003年至2014年，每年回報也有幾倍 若然不公開公式，再包裝一下，很多人看到每年回報如此地高，也相信會有興趣。 若將realtime data 導入程式，更可即場利用這個方法，實時發出一些買賣訊號，只要加上一些「竅門」，大家可以看到，真的有七至八成中。 但為什麼不能賺錢 理由是真實交易是根本有很多的「假訊號」，但假訊號沒有出現在backtest 的report之上，這裏顯示了整年交易了284次，但實際上假訊號會令交易次數增加達1倍，結果是交易了近600次，而且假訊號大多是輸的 基本上真實交易時每年也是虧損 為什麼假訊號沒有顯示在backtest report之上 我們又如何去檢查交易策略是否真的可行 當然大前提是大家要有策略的公式，知道整個運作，然後才能檢查真假，在課堂上已教了大家檢查的方法，簡單的先用Amibroker的bar replay去觀察一下也可以，只要這樣，大家會發現根本很多的交易方法其實是不可行的。詳細的檢查方法，日後也會在課堂上作多些講解
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