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     SAR – Parabolic Stop And Reverse 這個指標是Amibroker的內置指標,過去不少學員也跟我提及在交易期指時有運用這個指標,也想過不少交易策略出來,但坦白說不少策略經過測試後都不可行。

     近期也有學員運用這個指標,不過卻是運用來交易正股,他的交易策略是專門針對一些熱門股,如只短炒港交所(0388)這熱門股。事實上,近期不少學員也表示短炒正股比短炒期指更易賺錢,這個不表意見,這視乎每個人所用的方法及經驗等,不過程式交易確實不是期貨市場獨有,短炒熱門股也能透過程式來協助提高回報。

 

(策略的應用準則) (經學員同意公開部份)

運用的策略如下:

1) SAR配合MFI(Market Facilitation Index)來選擇熱門股的入市時機,同時再運用Dynamic Trader Oscillator來判斷離場時間。

2) SAR的參數,acceleration的部份需要改為0.01 (見圖一及圖二)

SAR 1   SAR 2

3) 當SAR由股價的「頂部」回落至「底部」之時,需要等待MFI(Market Facilitation Index)出現綠色,這代表價升量增的時間,此時可入市買入。(見圖三)

SAR 3

 

      Market failitation index,簡稱MFI,指標由Profitunity Trading Group的創辦人Bill William所研創,他把每日(也可以是每小時、每五分鐘、每一分鐘)介定為四種市況,分別為「Green」、「Fade」、「Fake」及「Squat」,在Amibroker中,會有四種顏色表示不同的情況,而「綠色」則代表「Green」,即原創者所指「價升量增」的情況,有關這個指標的用法,在講座及課程中會講解。

a) 2012年8月至2013年2月,合共有四次獲利的機會 (見圖三)

b) 2013年2月由高位140元跌至110元以下期間,也有三次入市機會,其中兩次都能獲利 (見圖四)

sar 4

 

c) 2013年8月至2014年2月期間,有三次入市機會,但只獲利一次,其餘兩次的入市時間太遲。(見圖五)

sar 5

 

d) 2014年3月至9月期間,有三次入市機會都能獲利,其中7月份該股由145元升至180元以上的升幅也能把握得到。(見圖六)

sar 6

 

e) 2014年9月至2015年3月,同樣有三次入市機會,但最近期的升浪中則很可能入市後已被「震走」,未能把握最大的升浪。(見圖七)

sar 7

 

4) 何時離場則運用Dynamic Trader Oscillator,不過這方面他不希望公開。

    Dynamic Trader Oscillator並非Amibroker的內置指標,但卻能自行製作出來使用,有關如何自製這個指標的方法,大家可參考網頁中《Dynamic Trader Oscillator 如何自製及如何利用程式使用》一文。

 

    有關的交易策略其實不難做測試,只要對程式有基本的認識都能做到,即使不懂程式,只要運用MFI及SAR這兩個指標來觀察,從網上免費下載股價資料到Amibroker,也能透過圖表來觀察分析。

在這裏看到的幾個例子中,大家會發現這策略部份時間能把握得到港交所(0388)股價起動的時間,但部份時間卻太遲入市。

    在我們測試及給予學員意見時,盡可能都不希望改動他們的策略更多,比如盡量保留他策略中沿用的指標。我們的意見是,MFI這個指標是不俗的,但單單運用「Green」未必最好,也可以試試配合「Squat」及「Fake」一併運用,前者是好淡爭持,後者則是價比量先行,好淡爭持後,再連續兩天出現價格先行上升,很可能便吸引到稍後的「量」再增加,這樣做在近期的市況中會把握得更好。(見圖八)

sar 8

 

   有關的策略我們會協助他做詳細測試,其實任何的學員在課程完結後想到什麼的策略也可找我研究,課程完結後半年都是免費的,有關這方面我們確實投放了很多資源,也用了不少人手,希望協助大家將你們個人的策略改得更好,當然我們的意見不一定是最好的,但大家想到的策略若希望我們協助做分析,必定會幫助大家。

富昌金融集團聯席董事麥振威

電郵: paul.mark881@gmail.com

 

[編輯聲明]

本篇文章為作者所擁有,經版權持有人授權CyberCTM.com發表。

麥振威

程式交易在美國及臺灣其實早已流行,在中國內地也有不少程式交易的專家,而近年程式交易在香港也逐漸興起,其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘,只要學懂基本的用法,遇上問題時有專人解答,再自己不斷嘗試,經過數月的時間,大部份人也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言,又或將來在發現一些市場的特性時,也懂得如何利用程式去自行做測試,優化個人的交易策略,無論是股票、期指等也能透過程式做分析,藉此提高交易的回報,本網誌便是希望介紹各種有關程式交易的知識,讓更多的投資者了解這個新趨勢。

聯絡: paul.mark881@gmail.com
網頁: www.quants.hk
 

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