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【如何用Trading View寫每天只交易一次的策略】
最記得以前有學員曾說過，他過去試過很多的交易策略，最後在實戰時的成績都不太好，然後「嬲嬲地」就每天只看到MACD的第一個訊號便入市，開市後見MACD的快線升穿慢線便買入，相反，若MACD的快線跌穿慢線便造淡，然後見MACD的快線繼續上升便平好倉，造淡時則見MACD的快線繼續下跌就平淡倉，就是這樣簡單! 但效果反而比很多複雜的策略更好。
這個只是他的意見，最後成績如何他沒有告訴我，但筆者自己研究過很多的Daytrade策略也都是每天只交易一次的，因為交易次數太多，交易成本就會增加，而且長時間交易會覺得更亂，特別是遇上連續虧損的時候，而每天只交易一次就是讓自己有足夠時間冷靜下來。
不過，若要用pine script寫這類每天只交易一次的策略，又應怎樣寫?
以下是一個很簡單運用Zero Lag MACD的交易策略，就是快線升穿慢線便買入，當買入後看到連續三支陰陽燭的時間內MACD的快線都在上升，那就平倉離場。
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © markchunwaipaul
//@version=5
strategy("zero lag MACD交易例子", margin_long=100, margin_short=100, initial_capital =1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100)
SN=input(12)
LP=input(26)
M=input(9)
ema1=ta.ema(close,SN)
ema2=ta.ema(ema1,SN)
ema3=ta.ema(close,LP)
ema4=ta.ema(ema3,LP)
ZerolagMACDLine=(2*ema1-ema2)-(2*ema3-ema4)
ema5=ta.ema(ZerolagMACDLine,M)
ema6=ta.ema(ema5,M)
ZerolagSignalLine=2*ema5-ema6
Histogram=ZerolagMACDLine-ZerolagSignalLine
var bool traded =false
closeCond=ta.rising(ZerolagMACDLine,3)
noposition=strategy.position_size==0
buyCond=ta.crossover(ZerolagMACDLine,ZerolagSignalLine)
if buyCond and noposition
strategy.entry("BUY",strategy.long)
if closeCond and not noposition
strategy.close("BUY")
plot(ZerolagMACDLine,title="MACDLine",color=color.yellow ,linewidth=2)
plot(ZerolagSignalLine,title="SignalLine",color=color.green,linewidth=2)
plot(Histogram, color=color.black, style=plot.style_histogram,linewidth=2)
以上策略的Backtest report:
可以看到這樣寫每天的交易次數肯定不只一次，交易了1023次，獲利交易只有514次，勝率約50.24%，一年的虧損約37.45%。
另以下是同一個策略但每日只交易一次的寫法:
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © markchunwaipaul
//@version=5
strategy("用zero lag MACD每日只交易一次例子", margin_long=100, margin_short=100, initial_capital =1000,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100)
SN=input(12)
LP=input(26)
M=input(9)
ema1=ta.ema(close,SN)
ema2=ta.ema(ema1,SN)
ema3=ta.ema(close,LP)
ema4=ta.ema(ema3,LP)
ZerolagMACDLine=(2*ema1-ema2)-(2*ema3-ema4)
ema5=ta.ema(ZerolagMACDLine,M)
ema6=ta.ema(ema5,M)
ZerolagSignalLine=2*ema5-ema6
Histogram=ZerolagMACDLine-ZerolagSignalLine
var bool traded =false
closeCond=ta.rising(ZerolagMACDLine,3)
noposition=strategy.position_size==0
buyCond=ta.crossover(ZerolagMACDLine,ZerolagSignalLine)
if buyCond and not traded and noposition
strategy.entry("BUY",strategy.long)
traded:=true
if closeCond and not noposition
strategy.close("BUY")
if ta.change(time("D"))!=0
traded:=false
plot(ZerolagMACDLine,title="MACDLine",color=color.yellow ,linewidth=2)
plot(ZerolagSignalLine,title="SignalLine",color=color.green,linewidth=2)
plot(Histogram, color=color.black, style=plot.style_histogram,linewidth=2)
留意克體的部份就是加上後令策略變成「每天只交易一次」。
先設定traded為false，然後當買入後便設定為true，由於入市條件加上了not traded，代表要traded 必需為false時才會入市，這樣交易一次後就不會再交易，最後加上ta.change(time("D"))!=0，代表要轉為第二個交易日，traded才會再轉變為false，然後第二日當ZerolagMACD的快線升穿慢線時就會符合入市條件。
策略的backtest report:
同一樣的交易策略，只是將其改變為「每天只交易一次」，可以看到結果也是虧損，不過，虧損幅度卻由37.45%大幅下降至10.75%。另外要留意，筆者寫這兩個策略是沒有計算「佣金」及「滑價」的，而第一個策略在一年裏交易了1023次，但加上「每天只交易一次」這個條件後，一年裏只交易了258次，交易成本會相差很遠，不過勝率就未見有大幅改善，獲利的次數只有132次，勝率只輕微由50.24%提高至51.16%。
交易策略當然不可能這樣簡單，但只要將以上兩個策略作比較便可看到，每天只交易一次的Daytrade策略確實能提高成效。
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