用背馳訊號交易期指為什麼不可靠?

程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-04-10

背馳訊號為什麼不可靠? 大家可看(圖一)及(圖二)，其實同樣是3月25日的走勢，但圖一的背馳訊號全是輸的，圖二的卻是贏的，背馳訊號就是太「主觀」，事後要找贏的訊號，只是看你怎樣畫出來吧了，但應用在真實交易上便會很危險。 要將背馳訊號的主觀因素剔除，筆者在08年撰寫的《保歷加通道-港股應用法》曾提及，像(圖三)中，把每個跌穿保歷加通道底部的低位記錄其最低價，同時記錄該分鐘鐘的RSI數值: 以圖三中的走勢為例，當日11點39分，跌穿保歷加通道底部的最低價為22382 ，該分鐘RSI的數值為28.08，到了11點42分，跌穿保歷加通道底部的最低價為22361，該分鐘RSI的數值為29.16。 11點42分的最低價比11點39分的低，但11點42分的RSI數宜卻比11點39分的高，用實際數字去確認「背馳」，這樣便剔除了主觀因素，也可以利用程式(包括Amibroker及Multicharts)去backtest不同的背馳交易策略，因涉及主觀因素的交易策略根本無辨法用程式去backtest的 但真實交易，紿終不太建議用技術指標去做即市交易期指的工具，雖剔除了主觀因素，但RSI的背馳訊號也是會有「滯後」的問題。