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期指佣金成本會嚴重影響回報

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-11-10

首先說明不想攻擊任何人，但有時說真話確實會惹麻煩，不過每位學員或讀者也想他們明白，佣金的成本是影響你的回報最大的原因之一。 以下是一個簡單的交易策略，只是用了平均線黃金交叉、RSI、ADX等，可以見到用一個簡單的交易策略，雖然輸，但交易了一個月，若單邊期指按金是8元，總虧損是「37401元」。 但再看看若期指單邊佣金是35元，總虧損大幅增加至「232328元」，多了的19萬元，就是你多付的佣金。一些所謂代客操盤，又或指定那間券商交易的程式交易服務，佣金的成本之高，其實根本沒可能贏的。 不過，或許他們有一些很厲害很厲害的交易策略，能讓你在單邊佣金35元的情況下也能不斷賺錢，這個我不知道，但你信嗎? 沒有想攻擊任何人，請不要介意，今日在課堂上也教了如何降低槓桿的方法，但也要注意佣金成本，期指存在槓桿，要長期在市場生存，這些是必需考慮的問題。

程式交易及期指盤路分析免費講座

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-11-01

程式交易及期指盤路分析免費講座日期:2020年11月14日(六）時間: 3:00pm~4:00pm主講: 財經書籍作家麥振威(zoom 線上講座)講座內容:期指盤路分析為何比技術指標更有效期指盤路分析例子講解如何利用程式做Backtesting如何利用程式優化指標利用程式選出強勢美股及港股股票期權每月交易策略講解Amibroker及Multicharts14連接證券行Autotrade的各種常見問題報名whatspp: 69091306或電郵paul.mark881@gmail.com

日本炒家立花義定的全職交易心得

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-10-30

此書的作者為立花義正，1974年主力做股票的全職炒家，在筆者早期的著作也介紹過他，若運用Multicharts其實也可將他的交易方法-「攤平法」進行autotrade，但相信在港股上不可行，因港股沽空十分不方便，但若運用在美股上則有參考價值，不過他的攤平方式真的較少炒家能接受。 但他的著作其實還有很多想法很值得參考，例如他放棄做期貨，只集中做單一股票，捕捉一些短線或中線走勢，但當你每天不斷交易同一隻股票時，這隻股票的各種走勢，細節等你會越來越熟悉，反而更容易獲利。

9月12日(本周六)下午3:30至4:30 程式交易及期指盤路分析Zoom 講座

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-09-10

9月12日(本周六)下午3:30至4:30 的Zoom講座，將會明天將Zoom 連結whatsapp給已報名的參加者。 另remind大家，報名需留whatsapp、email及facebook，資料不齊不能報名，麻煩晒大家，不好意思。

將美國券商Robinhood 羅賓漢 散戶入市數據導入Multicharts 分析

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-09-04

今年應該不少人聽過Robinhood(羅賓漢)，一家零佣美國券商，吸引大量散戶炒股，由於人數多，買入的股票大多被推高。 「羅賓漢交易員」就是一群美國的散戶，他們都是在疫情後突然湧現，並透過劵商羅賓漢（Robinhood）進行交易。今年已有很多次，當一些大行看淡， 但這些散戶反而大舉入市，繼而推高股價，令他們的回報遠高於大戶。Robintrack.net 本來有提供 Robinhood users 買賣那些股票的數據，好似網頁所顯示的AMD，綠線是 Robinhood users的買入數量，紫紅色線是股價。但可惜 Robinhood已停止提供有關數據，下載的historical data也只更新至8月13日，本來數據有API，可導入Multicharts作分析的，若將來恢復提供數據，而學員又有興趣也會教這部份。但robintrack.net也有其他數據，在交易美股時很值得參考的，日後逐步會講解一下。

程式交易及期指盤路分析免費講座

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-26

程式交易及期指盤路分析免費講座日期:2020年9月12日(六）時間: 3:30am~4:30pm主講: 財經書籍作家麥振威(zoom 線上講座)講座內容:期指盤路分析為何比技術指標更有效期指盤路分析例子講解如何利用程式做Backtesting如何利用程式優化指標利用程式選出強勢美股及港股股票期權每月交易策略講解Amibroker及Multicharts12連接證券行Autotrade的各種常見問題報名whatspp: 69091306或電郵paul.mark881@gmail.com

美股不是每隻股票也適合Daytrade

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-24

美股不是每隻股票也適合Daytrade，如蔚來汽車(NIO)只要觀察盤路便明白並不適合，若要沽空也不屬短線，昨天講座跟部份參加者傾談，他們也有同感。但如Nvidia (NVDA)，Amazon(AMZN)買賣兩邊十分活躍，其實十分適合Daytrade。

用程式自製零滯後MACD

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-18

今天的市況，zero lag macd (零滯後MACD)也是比舊MACD快了差不多60點。近幾天真的較多人問，用Multicharts自製零滯後MACD同時配合Autotrade的在課堂會再講解的。 若以Amibroker自製零滯後MACD，可用以下公式: _SECTION_BEGIN("零滯後MACD");p = Param("P",12,3,36,2);q = Param("Q",26,3,52,2);r = Param("R",9,3,15,1);EMA1= EMA(Close,P);EMA2= EMA(EMA1,P);Difference= EMA1 - EMA2;ZeroLagEMAp= EMA1 + Difference;EMA3= EMA(Close,Q);EMA4= EMA(EMA3,Q);Difference= EMA3 - EMA4;ZeroLagEMAq= EMA3 + Difference;ZeroLagMACD=ZeroLagEMAp - ZeroLagEMAq;EMA5= EMA(ZeroLagMACD,R);EMA6= EMA(EMA5,R);Difference= EMA5 - EMA6;ZeroLagTRIG= EMA5 + Difference;Plot(zerolagMACD, "",5,4);Plot(zerolagtrig, "",7,4);_SECTION_END();

零滯後MACD在即市交易比舊MACD好用

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-17

新書出版後，收到不少詢問也是關於「零滯後MACD」，其實已不只一次強調即市短炒睇盤路最直接的，但明白很多人有自已沿用很久的交易策略，很多也習慣了用MACD，若真的要用技術指標，請試試用「零滯後MACD」，確實會比舊MACD更好，特別是超短線交易。新書已教了如何用Mulitcharts 自製這指標。比如今天「零滯後MACD」及舊MACD同樣用(12,26,9)這組參數，在9點39分，「零滯後MACD」已發出買入訊號，但舊MACD在 9點42分才出現買人訊號，相差雖只是3分鐘，但已相差達100點。或許有些人會說，那舊MACD改了不同參數不是也會更快出現買人訊號嗎? 對! 但改短了參數，訊號除了更快，也會「更多」，可自行試試看，效果不一定會更好。

跌市獲取暴利的機會

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-15

若要沽空，港股與美股也分別已有股票在觀察中，最好再升多D，港股的是領展(00823)，美股的是蔚來汽車(NIO)，領展的利淡因素已不用多說，此股有股票option，而且成交量夠大，相信身邊也應聽過不少人在大跌市中沽領展賺錢，而且賺得不少。 至於蔚來汽車，真的感覺只是跟Tesla炒上，但Tesla有Elon Musk，蔚來就.......個人覺得最大機會大跌的時間是內地電動車補貼再傳除消的時間。到時才開個沽空戶口去沽? 經驗所見，屆時大部份人都根本不會真的去做，最多只買恒指熊等，但升番100點已經「打靶」，但弱勢股，可以市升，佢照跌的。 領展同蔚來，就係等緊它們重覆再來之前暴跌的走勢。 當大市由高位跌幾千點後，大家也會覺得應該是時候造淡，但根本未沽過的，就會覺已跌左咁多，唔會願意去做。現在先試試很小資金沽空短炒，習慣了，到機會來了，沽空獲利的金額很可能比之前數月買騰訊、美團等賺得更多。之前賺的，現在胡亂去找些股票來買，倒不如等真的的大跌機會來臨。

學定沽空等大跌市來臨

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-15

市場多年來發生的事情永遠也循環發生，或者年底、或者明年，當大跌市來臨，又會像以往一樣，越來越多人教造淡的方法。 但到時候，市況已大跌，連沽空戶口也沒有，我很肯定，到時只會看著市場跌，而不會真正去沽，因為根本未試過，怎會有動力去做，然後又只是沽期指、買熊證、做熊跨等，但某些股票根本明顯地弱勢，不用承受期指的波動，也能沽空獲利。 其實相信大部份人都試過沽期指、買熊證、或者Long put , short call、熊跨等，但沽空正股卻很少。其實沽空比其他造淡的工具更易賺錢，你估到期指會下跌500點，但期間在下跌過程中，反彈100點已足夠令你止蝕離場。不過沽空，股票的波動不會像指數一樣大，弱勢的股票也較容易辨別出來。 目前沽空港股仍較「麻煩」，要借貨、要計息、有些更要電話落盤，但沽美股，在IB、富途根本很簡單，直接在網上或手機落盤，而且可以用Multicharts Autotrade。 若熟習了沽空，現在炒美股不少券商也「零佣金」，學懂了再短炒，至少比只懂「買股票等升」更好。

好書推介: 《Phantom's Gift》幽靈的禮物

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-14

這書已出版很多年，也有不少人介紹過，但若未看過的其實值得一看。 97年在美國一些論壇上有一位自稱「幽靈」的神秘交易員，描述他30多年的成功交易經驗。書中內容沒有提及很多交易策略，只提及幾個重點:其中包括: 1) 入市後，其實不應等到價格達到止蝕位才離場，炒家的經驗會知道入市後多久便能獲利，比如即市短炒沽出期指後，一般5分鐘左右便逐漸看到帳面利潤，但過了五分鐘，價格仍窄幅上落，那其實應立即離場，不用等價格反彈至止蝕位才平倉。 2)看到獲利的機會應加碼 書中反覆提及他認為重要的交易概念，但第一點其實對即市交易很有效，很值得參考。不過，當年程式交易未流行，現今其實用Multicharts等程式，已可很容易設定這種離場的策略，不用人手操作而做出錯誤判斷。

程式交易及期指盤路分析免費講座 (8月23日)

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-13

程式交易及期指盤路分析免費講座日期:2020年8月23日(日）時間: 11:30am~12:30pm主講: 財經書籍作家麥振威(zoom 線上講座)講座內容:期指盤路分析為何比技術指標更有效期指盤路分析例子講解如何利用程式做Backtesting如何利用程式優化指標利用程式選出強勢美股及港股股票期權每月交易策略講解Amibroker及Multicharts12連接證券行Autotrade的各種常見問題報名whatspp: 69091306或電郵paul.mark881@gmail.com

零滯後MACD

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-11

新書出版後，比較多讀者問的除了盤路分析、連接富途Autotrade外，零滯後MACD也是比較多人問及的。這指標不是我們設計的，十多年前已有，若比較不同計算方法的MACD，個人覺得零滯後MACD是最好的。但由於零滯後MACD並非Multicharts 及Amibroker的內置指標，需自行編寫，但過程也十分簡單，書中內容也有教授，8月23日的Zoom線上講座也會講解一下。

留意內地業務比重較大的美國上市企業

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程式交易 www.quants.hk (導師: 財經書藉作家: 麥振威) ・2020-08-10

其實現階段分析美國的禁令對騰訊(00700)有多大影響真的沒有意思，最大原因是禁令可以越來越多，範圍越來越大。反而現時應留意那些在美國上市的企業，在內地業務比重較大，例如之前筆者一直看好的Nvidia(NASDAQ: NVDA)，現時暫時不宜吸納，即使股價再升，也要加倍小心，因其內地業務佔整體比重超過一半，現時最危險的是這類企業。8月份程式交易課程教授美股的部份也會講解沽空，在IB沽空其實很方便，若未曾嘗試過的，是時候學習沽空的技巧。